شاخص اسلحه (TRIN) چیست و چگونه آن را محاسبه می کنید؟

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing.com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری متخصص سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

شاخص اسلحه (TRIN) چیست؟

شاخص اسلحه ، که به آن شاخص معاملات کوتاه مدت نیز گفته می شود (TRIN) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که تعداد سهام پیشرفت و رو به کاهش (نسبت AD) را با پیشرفت و کاهش حجم (حجم AD) مقایسه می کند. از آن برای سنجش احساسات کلی بازار استفاده می شود. ریچارد دبلیو Arms ، جونیور آن را در سال 1967 اختراع کرد و رابطه بین عرضه بازار و تقاضا را اندازه گیری می کند. این امر به عنوان پیش بینی کننده حرکات قیمت های آینده در بازار ، در درجه اول بر اساس داخلی است. این کار را با ایجاد سطح بیش از حد و بیش از حد انجام می دهد ، که نشان می دهد چه زمانی شاخص (و اکثر سهام موجود در آن) جهت را تغییر می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

غذای اصلی

• اگر حجم AD نسبت بالاتری نسبت به نسبت AD ایجاد کند ، Trin زیر یک خواهد بود.
• اگر حجم AD نسبت کمتری نسبت به نسبت AD داشته باشد ، Trin بالاتر از یک خواهد بود.
• خواندن زیر در زیر یکی به طور معمول با پیشرفت قیمت قوی همراه است ، زیرا حجم قوی موجود در سهام در حال افزایش به سوخت تجمع کمک می کند.
• یک خواندن ترین بالاتر از یک به طور معمول با کاهش قیمت قوی همراه است ، زیرا حجم قوی در Deliners به سوخت فروش کمک می کند.
• شاخص سلاح در مقابل مسیر قیمت شاخص حرکت می کند. همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، یک تجمع قیمت قوی شاهد حرکت ترین به سطح پایین تر خواهد بود. در یک شاخص در حال سقوط ، فشار Trin بالاتر خواهد بود.

شاخص فرمول اسلحه (TRIN):

نحوه محاسبه شاخص اسلحه (TRIN)

ترین در بسیاری از برنامه های نمودار ارائه شده است. برای محاسبه با دست ، از مراحل زیر استفاده کنید.

1. در فواصل زمانی تعیین شده ، مانند هر پنج دقیقه یا روزانه (یا هر فاصله ای که انتخاب شود) ، با تقسیم تعداد سهام پیش رو به تعداد سهام در حال کاهش ، نسبت تبلیغات را پیدا کنید.
2. برای به دست آوردن حجم تبلیغات ، حجم پیشروی کل را با کل کاهش حجم تقسیم کنید.
3. نسبت تبلیغات را بر اساس حجم تبلیغ تقسیم کنید.
4. نتیجه را ضبط کرده و روی یک نمودار قرار دهید.
5. محاسبه را در بازه زمانی انتخاب شده بعدی تکرار کنید.
6. چندین نقطه داده را برای ایجاد یک نمودار وصل کنید و ببینید که چگونه TRIN با گذشت زمان حرکت می کند.

شاخص اسلحه (ترین)

شاخص بازوها (ترین) به شما چه می گوید؟

شاخص اسلحه به دنبال ارائه توضیح پویاتر از حرکات کلی در ارزش کامپوزیت بورس اوراق بهادار ، مانند NYSE یا NASDAQ ، با تجزیه و تحلیل قدرت و وسعت این حرکات است.

مقدار شاخص 1. 0 نشان می دهد که نسبت حجم AD برابر با نسبت AD است. گفته می شود که بازار در حالت خنثی قرار دارد که این شاخص برابر با 1. 0 باشد ، زیرا حجم بالا به طور مساوی در مورد مسائل پیشبرد توزیع می شود و حجم پایین به طور مساوی بر روی مسائل رو به زوال توزیع می شود.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که شاخص اسلحه در هنگام کمتر از 1. 0 سیگنال صعودی را فراهم می کند ، زیرا حجم بیشتری در متوسط سهام متوسط نسبت به متوسط سهام پایین وجود دارد. در حقیقت ، برخی از تحلیلگران دریافتند که تعادل بلند مدت برای شاخص زیر 1. 0 است ، که به طور بالقوه تأیید می کند که یک تعصب صعودی در بورس وجود دارد.

از طرف دیگر ، خواندن بیشتر از 1. 0 به طور معمول به عنوان یک سیگنال نزولی دیده می شود ، زیرا حجم بیشتری در میانگین سهام پایین نسبت به متوسط سهام وجود دارد.

هرچه دورتر از 1. 00 مقدار شاخص اسلحه باشد ، تضاد بین خرید و فروش آن روز بیشتر است. مقداری که از 3. 00 فراتر رود ، نشان دهنده یک بازار بیش از حد است و احساسات نزولی بسیار چشمگیر است. این می تواند به معنای واژگونی صعودی در قیمت ها/شاخص باشد.

برعکس ، یک مقدار ترین که زیر 0. 50 فرو می رود ممکن است نشان دهنده یک بازار بیش از حد باشد و احساسات صعودی بیش از حد گرم می شود.

معامله گران نه تنها به ارزش شاخص بلکه به نحوه تغییر آن در طول روز نگاه می کنند. آنها به دنبال افراط و تفریط در ارزش شاخص هستند تا نشانه هایی که ممکن است بازار به زودی جهت ها را تغییر دهد.

تفاوت بین شاخص اسلحه (TRIN) و شاخص تیک (TICK)

Trin تعداد سهام پیشرفت و رو به کاهش را با حجم در هر دو سهام پیش بینی و کاهش می دهد. شاخص Tick تعداد سهام را که دارای افزایشی است با تعداد سهام که دارای پایین آمدن هستند ، مقایسه می کند. از شاخص تیک برای سنجش احساسات داخل بدن استفاده می شود. شاخص کنه حجم عامل ندارد ، اما خوانش های شدید هنوز هم به طور بالقوه نشان داده شده است که بیش از حد به وجود آمده یا شرایط فراوان را نشان می دهد.

محدودیت های استفاده از شاخص اسلحه (TRIN)

شاخص اسلحه دارای چند ویژگی ریاضی است که معامله گران و سرمایه گذاران باید هنگام استفاده از آن از آن آگاه باشند. از آنجا که این شاخص بر حجم تأکید می کند ، عدم دقت هنگامی بوجود می آید که به اندازه پیش بینی مسائل پیش بینی نشده حجم زیادی وجود نداشته باشد. این ممکن است یک وضعیت معمولی نباشد ، اما این وضعیتی است که می تواند بوجود بیاید و به طور بالقوه می تواند نشانگر را غیرقابل اطمینان کند.

در اینجا دو نمونه از مواردی که ممکن است مشکلات رخ دهد آورده شده است:

• فرض کنید که یک روز بسیار صعودی در جایی اتفاق می افتد که دو برابر مسائل پیشبرد مسائل کاهش دهنده و دو برابر بیشتر از حجم کاهش حجم وجود دارد. با وجود معاملات بسیار صعودی ، شاخص اسلحه تنها مقدار خنثی (2/1)/(2/1) = 1. 0 را به همراه دارد ، نشان می دهد که خواندن شاخص ممکن است کاملاً دقیق نباشد.
• فرض کنید سناریوی صعودی دیگری در جایی اتفاق می افتد که سه برابر مسائل پیشبرد مسائل در حال کاهش و دو برابر بیشتر از حجم کاهش حجم وجود دارد. در این حالت ، شاخص بازوها در واقع خواندن (3/1)/(2/1) = 1. 5 خواندن را به همراه می آورد ، و دوباره عدم صحت را نشان می دهد.

یکی از راه های حل این مشکل ، جدا کردن دو مؤلفه شاخص در موضوعات و حجم به جای استفاده از آنها در همان معادله است. به عنوان مثال ، پیشبرد موضوعات تقسیم شده توسط مسائل کاهش یافته می تواند یک روند را نشان دهد ، در حالی که پیشرفت حجم بیش از میزان کاهش حجم می تواند روند جداگانه ای را نشان دهد. این نسبت ها به ترتیب نسبت پیشرفت/کاهش و نسبت صعودی/نزولی نامیده می شوند. هر دوی اینها را می توان برای گفتن داستان واقعی بازار مقایسه کرد.