همه چیز در مورد تجارت الگوریتمی: تجارت الگوریتم در عمل

تصور کنید که اگر بتوانید تجارت خود را خودکار کنید ، چقدر می توانید صرفه جویی کنید. فقط یک بار تنظیمات تجاری خود را تنظیم کنید و بررسی داده های بازار را به صورت دستی فراموش کنید تا سفارشات خرید یا فروش خود را قرار دهید. اگر به شما بگویم این یک واقعیت است؟و این بسیار ساده تر از آن چیزی است که در ابتدا فکر می کنید. بیایید شیرجه بزنیم تا دریابیم که تجارت الگوریتم چیست و چگونه می توانید با خودکار کردن معاملات خود بیشترین بهره را ببرید.

تجارت الگوریتم چیست؟

معاملات الگوریتم شما را قادر می سازد دستورالعمل های معاملات پیش از برنامه خود را برای متغیرهای خود مانند قیمت ، زمان و حجم ، به صورت خودکار انجام دهید تا بتوانید تجارت خود را خودکار کنید. هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده شما مطابقت داشته باشد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند از طرف شما سفارش خرید یا فروش را اجرا کنند.

به منظور تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهام در مبادله ، تجارت الگوریتم از ترکیبی از فرمولهای پیچیده ، مدلهای ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

با استفاده از یک الگوریتم می تواند در زمان اسکن بازارها صرفه جویی کند. به علاوه ، تقریباً فوراً معاملات را اجرا می کند.

از طرف دیگر ، شما ممکن است با تجارت الگوریتم به نام:

• بازرگانی
• تجارت خودکار
• تجارت جعبه سیاه

از لحاظ تئوریکی ، تجارت الگوریتم می تواند سود را با فرکانس و سرعتی ایجاد کند که برای یک معامله گر انسانی غیرممکن است. معامله گران با تجربه الگوریتم حتی از فناوری معاملات با فرکانس بالا استفاده می کنند ، که به آنها امکان می دهد ده ها هزار تجارت در ثانیه انجام دهند.

تاریخچه الگوریتم ها در بازار سهام

بسیاری از مردم فکر می کنند تجارت الگوریتم یک مفهوم جدید است و از اعتماد به آن خودداری می کند. در حقیقت ، استفاده از معاملات الگوریتمی به سال 1998 باز می گردد که کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) تجارت با فرکانس بالا را مجاز می کند.

از آنجا که معاملات با فرکانس بالا (HFT) 1000 برابر سریعتر از یک انسان انجام می دهد ، از آن زمان تاکنون گسترده شده است.

بیایید برخی از حقایق جالب تاریخی درباره HFT را به روز مرور کنیم:

• در حالی که تا سال 2001 ، HFT در چند ثانیه معاملات را اجرا کرد ، تا سال 2010 این به میلی ثانیه به حداقل رسیده بود.
• حجم معاملات با فرکانس بالا بین سالهای 2005 و 2009 164 درصد رشد داشته است.
• در سال 2011 ، FixNetix فناوری تجارت نانو را راه اندازی کرد و به شما امکان می دهد معاملات را در نانو ثانیه اجرا کنید.(1 نانو ثانیه = 0. 000000001 ثانیه)

درک تجارت الگوریتم: تجارت الگوریتم در عمل

اکنون که می دانید تجارت الگوریتم چیست و چگونه کار می کند ، ممکن است تعجب کنید که چگونه می توانید آن را عملی کنید.

بیایید فرض کنیم شما معیارهای تجاری ساده زیر را دنبال می کنید:

• زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه بالاتر می رود، 50 سهم از سهام را بخرید.(میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است که روندها را مشخص می کند).
• زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه کمتر شود، سهام آن را بفروشید.

به عنوان یک معامله گر الگوریتم، دستورات را با استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای نظارت بر قیمت سهام ایجاد می کنید. هنگامی که شرایط تعریف شده شما برآورده شد، ابزار به طور خودکار سفارش خرید و فروش را انجام می دهد.

با استفاده از معاملات الگوریتمی، دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارهای زنده یا ثبت سفارش به صورت دستی ندارید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک بار معیارهای معاملاتی خود را تنظیم کنید و اجازه دهید الگوریتم برای شما کار کند.

مزایای تجارت الگوریتم

دلایل زیادی وجود دارد که چرا باید از تجارت الگوریتمی استفاده کنید. بیایید در مورد مزایای اساسی تجارت الگوریتمی بحث کنیم:

• معاملات الگوریتمی به معاملات با بهترین قیمت ممکن و کاهش هزینه های تراکنش اجازه می دهد.
• یک الگوریتم 24 ساعته کار می کند و بلافاصله پس از برآورده شدن شرایط از پیش تعیین شده شما، سفارش خرید یا فروش را ارسال می کند. این تغییرات قابل توجه قیمت را حذف می کند.
• تجارت الگو خطای انسانی را از بین می برد. هنگام معامله، به راحتی می توان احساسات خود را دنبال کرد که ممکن است مانع از تحقق سود یا زیان احتمالی شود. و تجارت الگوریتمی به شما اجازه نمی دهد تا بر اساس احساسات خود عمل کنید.
• تعمیر و نگهداری کم استشما فقط مجموعه قوانین معاملاتی را تنظیم می کنید، و الگوریتم برای شما کار می کند - روز و شب.
• فرصت های بیشتری را ارائه می دهد. به سادگی الگوریتمی را با توجه به استراتژی خود انتخاب یا ایجاد کنید و قرار گرفتن در معرض فرصت های موجود در بازار اساسی را به حداکثر برسانید.
• به شما امکان می دهد از رویدادهای خاص نادر، مانند بسته شدن داو 500 زیر میانگین متحرک 20 روزه، سرمایه گذاری کنید.

ابزار

برای راه اندازی اتوماسیون الگوریتم، معمولاً باید از زبان کامپیوتری مانند پایتون استفاده کنید. با این حال، استفاده از پایتون مستلزم داشتن تجربه کدنویسی است.

با این وجود، خدمات مدیریت شده ای وجود دارد که می توانید از طریق مرورگرهای وب بدون هیچ مهارت فنی استفاده کنید. می توانید 3 بهترین ابزار را برای راه اندازی آسان اتوماسیون معاملاتی خود کشف کنید.

1. آلپاکا

آلپاکا که در سال 2015 تأسیس شد، یک فروشنده کارگزار بدون کمیسیون است که به طور خاص برای معاملات الگوریتمی طراحی شده است. این به شما امکان می دهد تا به سرعت اتوماسیون تجارت خود را برای خرید، فروش و کوتاهی سهام ایالات متحده راه اندازی کنید.

2. Interactive Brokers

کارگزاران تعاملی یکی از بهترین دلالان دلال برای معامله گران فعال است. این شرکت از سال 1978 در صنعت تجارت مالی بوده است. در حالی که تجارت الگوریتمی تمرکز اصلی کارگزاران تعاملی نیست ، اما ابزاری بسیار قوی برای خودکارسازی معاملات شما ارائه می دهد.

3. QuantCoect

QuantCoect یک بستر معاملاتی خودکار است که ابزارهایی را برای الگوریتمی پشت پرده و تجارت زنده فراهم می کند. این سیستم عامل با استفاده از زبان برنامه نویسی C# ساخته شده است و به شما امکان می دهد الگوریتم ها را به زبان های مختلفی مانند C# و Python آزمایش کنید.

علاوه بر این ، QuantCoect همچنین به شما امکان دسترسی به چندین بازار مالی از جمله سهام ، فارکس ، رمزنگاری ، آینده و سهام را می دهد.

4- quantrocket

Quantrocket یک پلت فرم تجارت الگوریتمی مبتنی بر پایتون است که به شما امکان می دهد تا تجارت خود را تحقیق کنید ، پشتی داشته باشید و تجارت خود را انجام دهید. علاوه بر این ، Quantrocket همچنین ابزارهای برنامه ریزی ، اعلان و نگهداری را برای کمک به شما در تنظیم استراتژی های معاملاتی ارائه می دهد.

با استفاده از یک داکر ، می توانید Quantrocket را بصورت محلی یا در ابر نصب کنید.

5. quandl

Quandl ابزاری برتر است که متعلق به NASDAQ با سابقه طولانی موفقیت است. این یک منبع عالی برای مجموعه داده های مالی ، اقتصادی و جایگزین است که در حال خدمت به سرمایه گذاران حرفه ای هستند. بیش از 400000 سرمایه گذار از Quandl از صندوق های پرچین برتر جهان ، بانک های سرمایه گذاری و مدیران دارایی استفاده می کنند.