مقدار MACD چگونه محاسبه می شود؟

حرکت میانگین همگرایی واگرایی (MACD) ، که توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شده است ، یک شاخص فنی است که باعث ایجاد سیگنال های خرید و فروش می شود. معامله گران اوراق بهادار از آن برای ورود و خروج از موقعیت ها استفاده می کنند.

مقادیر MACD در یک نمودار جداگانه از قیمت یک امنیت ، معمولاً در یک پنجره بالاتر یا پایین تر از نمودار قیمت نمایش داده می شود. محور MACD X برابر با نمودار قیمت ، به عنوان مثال ، روزانه ، ساعتی و غیره است ، اما مقادیر MACD در محور y بسیار کوچکتر و نوسان در حدود یک مقدار صفر است و نشان دادن این مطالعه عملی تر استدر یک پنجره جداگانه

MACD چگونه کار می کند؟

اگرچه MACD یک نوسان ساز محسوب می شود ، زیرا مقادیر در حال افزایش و سقوط صفر هستند ، اما مقیاس مانند سایر نوسان سازها ، به عنوان مثال ، RSI و Stochastics به محدوده محدودی تبدیل نمی شود. بدون محدودیت های بالا یا پایین ، MACD به طور معمول برای نشان دادن اینکه آیا بازار بیش از حد بوده یا از آن خارج شده است استفاده نمی شود. با این وجود ، مقادیر غیرمعمول زیاد نوسان ساز MACD امکانات نزولی را ایجاد می کند ، در حالی که مقادیر غیرمعمول کم امکانات صعودی را ایجاد می کند.

نمودارهای MACD به طور معمول شامل سه مؤلفه است: خط MACD ، خط سیگنال و هیستوگرام تفاوت بین این دو. در ساده ترین آن: یک سیگنال صعودی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، و هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند ، یک سیگنال نزولی رخ می دهد.

مقدار خط MACD با کم کردن میانگین متحرک 26 دوره نمایی (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود (اگرچه یک تحلیلگر می تواند در صورت تمایل از میانگین های دیگر استفاده کند تا شاخص را بهینه کند).

پس از اتمام این محاسبه ، خط سیگنال کامل می شود و می توان یک هیستوگرام از تفاوت این دو را تعیین کرد.

خط سیگنال به سادگی یک میانگین متحرک از خط MACD است ، به طور معمول یک EMA 9 دوره ای ، که مقادیر خط MACD را "صاف" می کند و یک مجموعه داده "کندتر" تولید می کند.(برای بهینه سازی خط سیگنال ، EMA 9 دوره نیز قابل تغییر است.)

آخرین مؤلفه نمودار MACD هیستوگرام است که با کم کردن خط سیگنال از خط MACD تعیین می شود.

بنابراین ، محاسبات به شرح زیر است:

• MACD = 12 دوره EMA-26-PerioD EMA
• سیگنال = 9-دوره EMA از MACD
• MacD Histogram = MACD - سیگنال

به عنوان نمونه ، نمودار روزانه جاسوسی (NYSE: SPY) را در زیر در نظر بگیرید: در زیر:

نمودار فوقانی:

• 12 روزه EMA = خط بنفش
• EMA 26 روزه = خط سبز

• خط MACD = خط آبی
• خط سیگنال = خط نارنجی
• هیستوگرام = خط صورتی
• صفر = خط خاکستری

همه منابع به نمودار بالا اشاره دارند:

یک ماشه صعودی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD از خط سیگنال بالا می رود (اوایل آوریل). در مقابل ، سیگنال نزولی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD در زیر خط سیگنال (اواسط ژوئن) قرار می گیرد. تأیید یک ماشه صعودی زمانی اتفاق می افتد که MACD بالاتر از سیگنال باشد و هر دو از طریق صفر (اوایل ماه مه) افزایش یابد.

تأیید وضعیت نزولی زمانی اتفاق می افتد که MACD زیر خط سیگنال باشد و هر دو از طریق صفر (اواخر فوریه) قرار می گیرند. عدم دستیابی به خطوط صفر نشانه ای قوی است که احساسات معکوس شده است (اوایل ژوئیه).

واگرایی همچنین مؤلفه های قوی مطالعه MACD است. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که یک قیمت بالا یا پایین جدید با MACD جدید یا پایین همراه نباشد. این اغلب نشان می دهد که حرکت در پشت فشار به قیمت جدید Extreme به اندازه کافی قوی نیست که بتواند ادامه یابد و امکان چرخش عمده بازار را ایجاد می کند.

در نمودار بالا ، قله های اواسط ژوئن و اواخر اوت می توانند واگرایی در نظر گرفته شوند زیرا قیمت ها در ماه آگوست بسیار بیشتر است ، اما قرائت MACD یکسان یا ضعیف تر است.

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.