ZUP - زیگ زاگ جهانی با الگوهای Pesavento. قسمت 1

همه کسانی که کار در بازارهای مالی را جدی می گیرند، زودتر یا دیرتر شروع به ایجاد سیستم های معاملاتی فردی خود می کنند. نویسنده این مقاله حاضر ZUP، ZigZag Universal با الگوهای Pesavento را در نتیجه این جستجو ایجاد کرد. شرکت نرم افزار MetaQuotes به من پیشنهاد کرد مقاله ای درباره این شاخص بنویسم. این مقاله حاضر اولین تلاش برای انجام آن است. در این مقاله و در مقاله های متوالی، ویژگی های اندیکاتور ZUP نسخه 60 (ZUP_v60) را شرح خواهم داد. به طوری که مراکز داده از طریق دسترسی نویسنده به بازارهای مالی از پلتفرم متاتریدر 4 استفاده می کردند. شاخص های استاندارد تعبیه شده در پایانه معاملاتی، تحلیل های لازم از بازار را با کارایی لازم ارائه نمی دهد. من ترجیح می دهم مکانی را که در آن هستم ترتیب دهم تا جایی که جای دیگری پیدا کنم. بنابراین، من باید این کار را انجام می دادم تا بتوانم تمام تحلیل های بازار لازم را با استفاده از پایانه مشتری MetaTrader 4 انجام دهم، که امکان ایجاد شاخص های شخصی را با استفاده از زبان تعبیه شده آن، MQL4 فراهم می کند.

در طول سالی که از شروع توسعه شاخصم گذشت، ایده های جالب زیادی ظاهر شد. بسیاری از آنها اجرا شده است. این واقعیت که اندیکاتور دارای کد باز بود و دسترسی آزاد به آن وجود داشت به هجوم اطلاعات و ایده ها کمک کرد. این یک تصمیم اصلی برای توسعه یک شاخص غیرتجاری است. در عمل، توسعه یک شاخص غیرتجاری بهترین راه حل است.

ملاحظات نظری

پس از یک تحقیق کوتاه، تصمیم گرفتم زیگ زاگ ها را با الگوریتم های مختلف و ساخت خودکار الگوهای Pesavento و سطوح فیبو شکستگی های زیگ زاگ در یک نشانگر جهانی ترکیب کنم. من همچنین فهمیدم که می توان طراحی خودکار ابزارهای گرافیکی مختلف، نه تنها Pesavento Pattes یا Fibo Levels را به طور خودکار انجام داد. من همچنین جستجو برای ایده هایی را سازماندهی کردم که چه چیزی می تواند در چنین شاخص جهانی اجرا شود. من برای خود مشکلی ایجاد کردم که تمام ویژگی های بالقوه زیگ زاگ را آشکار کنم. در نتیجه، من توانستم طراحی خودکار شناخته شده ترین ابزارهای گرافیکی را پیاده سازی کنم. برخی از ابزارهای گرافیکی جدید که ایده های آنها توسط بازدیدکنندگان مختلف انجمن در ONIX ارائه شده بود، نیز پیاده سازی شدند. منطق اندیکاتور ساده است:

1. نقل قول های نماد انتخاب شده را در ورودی نشانگر قرار دهید.
2. با استفاده از ZigZag های مختلف، حداکثر و حداقل های بازار را در نمودار پیدا کنید.
3. ابزارهای گرافیکی مختلف را روی حداکثرها و حداقل های بالا لنگر می اندازید.

کار بیشتر با ساختارهای گرافیکی به دست آمده مستلزم دانش منطق کار با ابزار گرافیکی انتخاب شده است. در این مقاله، ZigZag های تعبیه شده در ZUP توضیح داده می شود. همچنین به برخی از ابزارهای گرافیکی مورد استفاده در ZUP اشاره خواهد شد. آنها با جزئیات بیشتر در مقاله دوم که به استفاده از ابزارهای گرافیکی تعبیه شده اختصاص دارد توضیح داده خواهد شد. من سعی خواهم کرد که همه ارجاعات به منابعی را که در آن کار با ابزارهای گرافیکی تعبیه شده در نشانگر توضیح داده شده است، به درستی نام ببرم. من فکر می کنم آنها باید برای درک ایده های زیربنایی ابزارهای گرافیکی مورد مطالعه قرار گیرند.

کتابی که اخیرا خوانده ام به عنوان [1] ارجاع داده شده است. عنوان فرعی این کتاب Secrets of Golden Section می باشد. این کتاب در مورد چگونگی ظاهر شدن بخش طلایی در همه پدیده های طبیعی می گوید. پس از آن، کتابی که به عنوان [2] ارجاع داده شده بود را خواندم. این دو منبع به من کمک کردند تا بفهمم شاخص در چه جهتی توسعه می یابد. توسعه قبلی من کمی آشفته بود. در زیر چند نقل قول از Yu. N. کتاب سوکولوف:

"آیا پایه های جهان وجود دارد و اگر بله، اینها چیست؟ ما قبلاً در نظریه چرخه کلی خود که از سال 1981 در حال توسعه است، به این سوال پاسخ نسبتاً واضحی داده ایم. بله، پایه های جهان وجود دارند وآنها یک ساختار کنش متقابل جهانی هستند. هر تعاملی - و جهان اساساً چیزی جز برهمکنش اشیاء مادی نیست - بر اساس یک الگوی جهانی ساخته شده است. این الگو چرخه ای است، یعنی زمان در آن در یک دایره حرکت می کند و تغییر می کند. هر پارامتری با منحنی موج توصیف می شود. ما این الگو را "کوانتوم برهمکنش" نامیدیم... مطالعه ساختار کوانتومی برهمکنش به این نتیجه رسید که کل دنیای بیرونی تنها با یک قانون توصیف می شود - با قانون ساختار چرخه ای فضای کوانتومی برهمکنش-time… " [2:7، ترجمه شده توسط MetaQuotes Software Corp.، 2007]

در یک تعامل دو نیرو شرکت می کنند.

"بخش طلایی ثابت از کوانتومی تعامل است ... سوالی در جایی رخ می دهد که حد افزایش یک نیرو و کاهش نیروی دیگر باشد. باید چنین محدودیتی وجود داشته باشد ، این نتیجه از استدلال زیر است. چنین محدودیتی وجود ندارد. پس ما می توانیم یک نیرو را افزایش دهیم و دیگری را به صفر برسانیم. این نتیجه می گیرد که تنها یک نیرو باقی می ماند ، و این همان است که اگر اصلاً تعامل وجود نداشته باشد. این غیرممکن است ،البته. بنابراین ، محدودیتی برای افزایش یک نیروی و کاهش نیروی دیگر وجود دارد. مشکل محدودیت در تغییر نیروها به نظر ما می تواند با استفاده از بخش طلایی حل شود. علوم روسیه در سالهای اخیر بهبودی را تجربه می کندنقش بخش طلایی در زمینه های مختلف علوم و فناوری. دانشمندان به وضوح بیان کرده اند که بخش طلایی یک ثابت جهانی است. با این حال ، ماهیت بخش طلایی هنوز ناشناخته است. ما فکر می کنیم که این طبیعتفقط در تئوری چرخه عمومی (GCT) قابل مطالعه است ... ".[2:29 ، ترجمه شده توسط Metaquotes Software Corp. ، 2007]

چگونه می توان اصول اصلی GCT را در تحقیقات علمی به کار برد. ماهیت نوسان تعامل با "بازی" یا تعامل دو نیرو مخالف و متقابل علیت ، روندها تعیین می شود. این "بازی" است که ساختار چرخه را تعیین می کند. بنابراین ، برای استفاده از تئوری کلی چرخه ، لازم است با مهمترین چیز شروع شود - با تشخیص آن دو نیرو مخالف. هنگام بررسی سیستم های مختلف ، ما برای آن نیروها نام های مختلفی خواهیم داشت. اگر تعامل را در ماهیت معدنی در نظر بگیریم ، این نیروها نیروهای فعال/واکنشی خواهند بود ... این مهمترین چیز برای تجزیه و تحلیل بیشتر است تا نیروها را در هر تحقیق به وضوح تشخیص دهد. پس از یافتن دو روند مخالف ، لازم است دو قطب چرخه مخالف و متقابل ایجاد شود. یک قطب از حداکثر مقدار نیروی مثبت و حداقل مقدار نیروی منفی تشکیل شده است. قطب دوم مخالف با ماده اول است و از حداقل مقدار نیروی مثبت و حداکثر مقدار نیروی منفی تشکیل شده است. همانطور که در بالا نشان داده شده است ، این قطب ها هستند که بین آنها روند نوسان صورت می گیرد.

مرحله بعدی شامل یافتن پارامتری است که باعث می شود جرم اینرسی و میزان تغییر دو نیرو مخالف را تشخیص دهد. میزان فرآیند در مدت زمان مشخصی ردیابی می شود ، یک نمودار توالی با روشی که در بالا توضیح داده شد ساخته می شود. نمودار توالی طول موج ، دامنه و اندازه "شکاف" نوسان را نشان می دهد. در صورت لزوم ، تداخل چرخه های همسایه به سمت چرخه داده شده ... »[2:46 ، ترجمه شده توسط Metaquotes Software Corp. ، 2007]

من در اینجا ارقام و فرمول هایی از کار نخواهم داد. آنها بسیار جالب هستند. در صورت تمایل می توانید این کار را خودتان بخوانید.

تشخیص این دو نیرو مخالف در بازارهای مالی بسیار دشوار نیست - این گاوها و خرس ها هستند. برای یافتن قطب های چرخه (افراط و تفریط) در بازارهای مالی ، از Zigzag در نشانگر zup استفاده می کنیم. الگوریتم های زیادی برای ترسیم یک شاخص زیگزاگ وجود دارد. شاخص های زیگزاگ بر اساس الگوریتم های مختلف در ZUP تعبیه شده اند. پیدا کردن مکان های دقیق از افراط و تفریط برای زمان و قیمت بسیار مهم است ، یعنی افراط و تفریط باید دقیقاً در حداکثر یا حداقل نوار قیمت مربوطه قرار گیرد. پیش بینی توسعه بیشتر چرخه به درستی لازم است. از ابزارهای مختلف گرافیکی برای تحقیق در مورد تعامل بین قطب های چرخه استفاده می شود. از آنجا که بخش طلایی در تمام پدیده های طبیعی ظاهر می شود ، ابزارهای مختلف فیبو در ZUP تأکید می شود. ابزارهای گرافیکی به افراط و تفریط بازار که با استفاده از زیگزاگ یافت می شوند ، لنگر می زنند.

ابزارهای گرافیکی تعبیه شده در ZUP می توانند استاتیک و پویا باشند. موارد استاتیک به استراحت های زیگزاگ که قبلاً شکل گرفته اند ، یعنی به استراحت هایی که دیگر تغییر نمی کند ، لنگر می زنند. افراد پویا نقطه لنگرگاه خود را در اولین پرتوی زیگزاگ قرار داده اند که مکان آن را همیشه تغییر می دهد. ابزارهای گرافیکی پویا تصمیم می گیرند که سریع تصمیم بگیرند. اگر بازار توسعه یابد ، طراحی ابزار گرافیکی به ما کمک می کند تا روند بازار مورد نظر دیگر را ببینیم. اگر اولین پرتوی زیگزاگ تغییر کند ، ابزار گرافیکی پویا به طور خودکار بازسازی می شود.

شرح زیگزاگهای تعبیه شده در Zup

ZUP پارامترهای مختلفی دارد. پارامتر اصلی ExtIndicator است. این یک زیگزاگ را انتخاب می کند که به یافتن افراط و تفریط بازار کمک می کند. شماره extindicator یکی پس از دیگری تنظیم می شود زیرا Zigzags یا حالت های جدید در ZUP تعبیه شده است. من می خواهم پیش شرط آن را داشته باشم که ، هرچه از زیگزاگ استفاده شود ، در هر کنه مجدداً محاسبه نمی شود. اگر:

1. قیمت در خارج از نوار تهی قرار می گیرد (بازار بالاتر از سطح بالای نوار تهی ، زیر سطح پایین نوار تهی یا نوار تهی جدید ظاهر می شود).
2. تاریخ قبلی پمپ شده است.
3. ترمینال در پمپاژ تاریخ که در طول ترمینال ظاهر شده بود ، آغاز شده است.

تمام سبک های نشانگر Zigzag با استفاده از پارامتر extstylezz تنظیم شده است:

ExtStyleZZ = true - sets the ZigZag line styles using the COLORS tab (menu Charts->Indicators->ZUP_v60->Properties->رنگ ها) ؛

اولین Zigzag Extindicator = 0 Zigzag استاندارد ارائه شده در ترمینال مشتری Metatrader 4 را قبل از تابستان 2006 امکان پذیر می کند. این زیگزاگ کمی اصلاح شد. ایده های اصلاح از مقاله منتشر شده توسط نیکولای کوزیتسین گرفته شده است: چندین نوار تهی در برخی از شاخص ها دوباره شمارید. من همچنین از راه حل های خودم استفاده کردم. در زیر پارامترهای تنظیم شده برای این زیگزاگ وجود دارد:

Zigzag Extindicator = 1 Zigzag Alex (کانال اتوماتیک) را قادر می سازد. الگوریتم مقدار متوسط نوار اول محاسبه می شود. سپس قیمت متوسط مشروط یک نوار محاسبه می شود. جهت روند در نوار بعدی با تغییر قیمت متوسط مشروط نوار تشخیص داده می شود. اگر قیمت متوسط مشروط با ارزش مشخصی در نقاط minsize یا minpercent در درصد ، روند تغییر کند ، روند تغییر می کند. مولفه های:

اگر از درصد استفاده می کنید ، مقدار مورد نظر را تنظیم کنید در حالی که minsize = 0. тre me extindicator = 2 اجازه کار با Zigzag Ensign را می دهد. Zigzag Ensign یک نام مشروط است. این نسخه از زیگزاگ پس از مشاهده من مشاهده شاخص زیر الگوهای Pesavento که در Ensign ساخته شده است ، توسعه داده شده است. در وب سایت Ensign Softwar ، توضیحات کوتاهی از اصول ساختمان این شاخص وجود داشت.

الگوریتم شاخص تحقق یافته در Ensign می تواند کمی با آنچه در ZUP تحقق یافته است متفاوت باشد. الگوریتمحداقل و حداکثر نوار اول با میله های پیگیری مقایسه می شود. اگر یک نوار در جایی یافت شود که حداقل و حداکثر مقادیر بزرگتر و کوچکتر از نوار اول باشد ، جهت روند تعیین می شود. اگر حداقل و حداکثر از آن بزرگتر باشد - این روند صعودی است. اگر آنها کوچکتر باشند - این روند نزولی است. سپس الگوریتم بازار صعودی (بالادست) شرح داده شده است. برای روند نزولی (پایین آمدن) - برعکس. این روند به عنوان یک صعود تعیین می شود. حداکثر مقدار نوار را در متغیر HLAST ذخیره کنید. اگر حداکثر نوار بعدی بالاتر از نوار قبلی باشد ، نوار بعدی روند صعودی را ادامه می دهد. مقدار جدید نوار حداکثر HLAST را ذخیره کنید. اگر حداکثر برابر باشد ، روند تغییر نمی کند. این روند صعودی است. اگر در نوار بعدی حداکثر نوار زیر حداکثر قبلی (HLAST) باشد ، گزینه های زیر ظاهر می شوند:

1. The minBars of the bars are skipped. For each of those minBars of the bars, the maximum must be below that of the last bar (hlast), from which the counting of minBars started. If at least on one bar the price exceeds the maximum of the last bar (hlast), the trend will be considered to be bullish up to and including this bar. The minBars of the bars are calculated starting from the next bar. Then the bars are analyzed starting from the bar numbered as minBars + 1. If hlast Low[minBars + 1]>مین اندازه ، این روند نزولی می شود. یعنی ، اگر حداقل نوار شماره گذاری شده به عنوان minbars + 1 یا هر نوار پی در پی از HLAST با ارزش بیش از مین اندازه منحرف شود ، روند تغییر می کند و نزولی می شود. در این حالت ، نوار شماره گذاری شده به عنوان minbars + 1 از آخرین حداکثر (HLAST) در جهت نوار تهی شمارش می شود.
2. اگر هر یک از minbars در زیر حداقل آخرین بسته باشد ، این روند نیز بدون انتظار نوار به عنوان Minbars + 1 به درآمد ، نزولی خواهد شد. تغییر روند و پرتوهای جدید زیگزاگ پس از بستن نوار ، که روند روی آن چرخیده است ، ترسیم می شود.

پارامترهای minbars ، minsize - نام ها همانند Ensign هستند.

Zigzag و Ensign Zigzag الکس مضرات Zigzag استاندارد ندارند: پردازنده بیش از حد بارگیری نمی شود ، فقط آخرین نوار محاسبه می شود ، هیچ حداکثر پی در پی رخ نمی دهد ، حداقل حداقل و حداکثر قابل پیش بینی است. علاوه بر این ، حداکثر آخر فقط می تواند رشد کند و حداقل حداقل می تواند کاهش یابد. این شاخص های روند هستند. از طرف دیگر ، لازم است در پارامترهای Zigzag و Ensign Zigzag در بازه های زمانی مختلف جستجو کنید. جستجو در پارامترها برای یافتن ساختار موج مناسب در بازه های زمانی مختلف ضروری است. برای Zigzag Extindicator = 0 ، می توان از پارامترهای مشابه در بازه های زمانی مختلف استفاده کرد. چهارمین Zigzag Extindicator = 3 - امکان کار با Zigzag Ensign را با یک الگوریتم کمی اصلاح شده فراهم می کند. در اینجا ، فقط مقدار minbars باید مشخص شود. مقدار minSize داده شده در پنجره نشانگر نادیده گرفته می شود. مقدار minSize متغیر و برابر با اندازه (از حداقل تا حداکثر) نوار است که روی آن آخرین پرتوی نشانگر زیگزاگ به پایان می رسد. در هنگام کشیدن مجدد آخرین پرتوی نشانگر زیگزاگ ، مقدار جدید MinSize محاسبه می شود. پنجم Zigzag Extindicator = 4 Zigzag Tauber را قادر می سازد. تاوبر پوستری در انجمن Onix است. من آن را در اینجا با حسن نیت ارائه دهنده نویسنده شرح خواهم داد:

"من از Metatrader به عنوان پایه استفاده کردم (زیگزاگ در ترمینال مشتری Metatrader 4 تعبیه شده است - یادداشت نن). الگوریتم بازگشتی ، کوتاه و منطقی جامع است:

1. حداکثر جهانی در بین همه میله ها جستجو می شود.
2. میله های باقیمانده به دو قسمت از سمت راست و از سمت چپ نوار حداکثر تقسیم می شوند.
3. حداقل جهانی در هر دو نیمه جستجو می شود.
4. هر نیمی دوباره به دو قسمت تقسیم می شود و غیره.

این فرآیند به همان روشی که در زیگزاگ کنترل می شود ، اما تنها با یک پارامتر - درصد یا تفاوت در PIP ها کنترل می شود. "(ترجمه شده توسط Metaquotes Software Corp. ، 2007)

برخی از استناد های دیگر:

"این الگوریتم بازگشتی است - تابعی که حداکثر تماس را به خودی خود می یابد عملکردی که حداقل را پیدا می کند ، و برعکس. این راهی است که آنها نمودار را به فراکتال های کوچکتر و کوچکتر تقسیم می کنند. فرایند هنگامی که اختلاف قیمت بین قیمت ها متوقف می شود متوقف می شود. حداکثر/حداقل پی در پی و نزدیکترین حداقل/حداکثر از minsize کوچکتر می شود. تفاوت اصلی این است که نتیجه به تنها پارامتر ، مین اندازه بستگی دارد ، که تعریف کلاسیک زیگزاگ است و یافته های دقیق همه قله های مهم را فراهم می کند. ششمین Zigzag Extindicator = 5 یک زیگزاگ را امکان پذیر می کند که نوسانات گان را شبیه سازی می کند. این یک نشانگر روند است. الگوریتم شرح مفصلی در مورد چگونگی ساخت نوسانات گان در [4] آورده شده است. برخی از شاخص های مشهور برای ساخت نوسانات Ga توسط الگوریتم شرح داده شده توسط نویسنده این کتاب ایجاد شده است. توضیحات بسیار مفصل است و حتی می توانید خسته کننده باشید. اما ، با این وجود ، سؤالات بسیاری وجود دارد که وقتی سعی می کنید توضیحات را دنبال کنید و نشانگر را بسازید. برخی از ترکیبات شمعدانی وجود دارد که تجزیه و تحلیل آن آسان نیست. ساخت نوسانات نیز دشوار است. شما می توانید وضعیت فعلی را به روش های مختلف تفسیر کنید. این شاید به همین دلیل است که تحقق شناخته شده نوسانات Ga در شاخص ها دارای انحراف از الگوریتم شرح داده شده در کتاب است.

در مورد ما ، دو انحراف وجود دارد. هر دوی آنها مربوط به پردازش نوار خارجی است. نوار خارجی نوار است که بالاتر از بالاتر و پایین تر از قسمت قبلی است. کتاب فوق می گوید که حداکثر و حداقل باید در نوار خارجی ساخته شود. اما کار در ZUP با یک زیگزاگ حداکثر و حداقل در یک نوار غیرممکن است. علاوه بر این ، توضیحات می گوید که حداکثر و حداقل باید در یک دنباله خاص متناوب باشد. نوار خارجی خارجی که نزدیکترین قسمت از شمعدان است ، باید ابتدا پیش برود. این می تواند در زمان واقعی تحقق یابد. اما وقتی به تاریخ می رسد ، "تفسیر سست" آغاز می شود. بنابراین ، نوسانات ساخته شده در زمان واقعی می تواند با آنهایی که در همان مدت زمان ساخته شده اند متفاوت باشد ، اما پس از تبدیل شدن به تاریخ. یعنی ، جایی که در زمان واقعی حداکثر وجود داشت ، می توانیم هنگام ساخت نوسانات روی داده های تاریخی در همان دوره ، حداقل بدست آوریم. برای جلوگیری از هرگونه مبهم بودن ، روند ادامه این روند پیش از رسیدن نوار خارجی ادامه خواهد یافت. با این حال ، از آنجا که این روند باید در نوار خارجی تغییر کند ، طبق توضیحات ، اجازه دهید روند واسطه ای ، اصلی و روند سفارشات بالاتر نوار خارجی را به عنوان یک نوار در نظر بگیریم ، که از آن تعداد میله ها شروع به تشخیص یک ممکن می کندروند بیشتراین تفاوت اصلی است. در مقایسه با سایر شاخص های ایجاد نوسانات گان ، این تفاوت کمی بر تشخیص نوسان تأثیر می گذارد. نوسانات "کوچک" که باید در نوار خارجی وجود داشته باشد ، هیچ نقشی در تصویر کلی ایفا نمی کند. در بعضی موارد ، شاخص های موجود در سایر شاخص ها در دوره های قابل توجه داده های تاریخی ، نوسانات پیدا شده است.

انحراف دوم ناچیز است. در برخی موارد ، این انحراف به یافتن نوسانات در دوره های مسطح تاریخ نقل قول کمک می کند. توصیف این انحراف به یک زبان محبوب در محدوده این مقاله دشوار است ، بنابراین من آن را در اینجا حذف می کنم. من به روشی دیگر برنامه نویسان را دنبال کردم که نوسانات را در شاخص های خود متعهد کرده بودند. من نوار خارجی را به روشی که شبیه به تحقق در شاخص های دیگر بود ، پردازش کردم. با این حال ، من تحقق آن را در شاخص های دیگر مطالعه نکردم. من کدهای شاخص دیگری را هم ندیدم. خواندن کدهای دیگران دشوار است. من فقط به تصویر ساخته شده توسط شاخص دیگر نگاه کردم. پارامترهای Minbars روند را تعیین می کنند:

1. minbars = 0 - روند کوچک - روند یک بار ؛
2. minbars = 1 - روند متوسط - روند دو نوار ؛
3. minbars = 2 - روند اصلی - روند سه بار ؛
4. minBars>2 - روند در سطح بالاتر.

حالت DT

حالت DT برای اولین بار توسط klot در نشانگر خود به نام DT-ZigZag. mq4 مورد استفاده قرار گرفت. در این حالت، نمودار تایم فریم فعلی یک زیگ زاگ را نشان می دهد که بر اساس یک تایم فریم بزرگتر ساخته شده است. الگوریتم ساختمان در ZUP با الگوریتم توسعه یافته توسط klot متفاوت است. فقط از ایده او استفاده شد.

در حالت DT از ZigZag های خارجی استفاده می شود. زیگ زاگ های خارجی الگوریتم های ساختمانی متفاوتی دارند. شما باید از ZigZag های ارائه شده در آخرین نسخه های موجود ZUP استفاده کنید:

1. ExtIndicator = 6 - حالت DT با نشانگر خارجی ZigZag_new_nen3. mq4. الگوریتم آن با ZigZag از حالت ExtIndicator = 0 مطابقت دارد.
2. ExtIndicator = 7 - حالت DT با نشانگر خارجی DT_ZZ. mq4. DT_ZZ. mq4 توسط klot توسعه داده شد.
3. ExtIndicator = 8 - حالت DT با نشانگر خارجی CZigZag. mq4. CZigZag. mq4 توسط Candid توسعه داده شد.
4. ExtIndicator = 10 - حالت DT با Ga Swings با نشانگر خارجی Swing_ZZ. mq4. الگوریتم آن با ZigZag از حالت ExtIndicator = 5 مطابقت دارد.

هنگامی که ZUP در حال نصب است، چهار ZigZag خارجی باید در پوشه حاوی نشانگرهای سفارشی ترمینال مشتری ذخیره شود. پارامترهای GrossPeriod - مقدار دقیقه از بازه زمانی زیر ترسیم ZigZag در حالت DT. GrossPeriod می تواند مقادیر زیر را داشته باشد: 5-15-30-60-240-1440-10080-43200 به ترتیب با بازه های زمانی M5-M15-M30-H1-H4-D1-W1-MN. برای همه حالت های DT، GrossPeriod بازه زمانی بزرگ تری را تعیین می کند، که داده هایی را برای ساخت ZigZag بر روی تایم فریم فعلی فراهم می کند. همراه با GrossPeriod، پارامترهای minBars، ExtDeviation و ExtBackstep برای راه اندازی ZigZag استفاده می شوند:

1. برای ExtIndicator = 7، ZigZag فقط با مقدار minBars تنظیم می شود.
2. برای ExtIndicator = 8، ZigZag با مقادیر minBars و ExtDeviation تنظیم می شود.
3. برای ExtIndicator = 10، ZigZag فقط با مقدار minBars تنظیم می شود.

ترسیم در نمودار نمودار زیر نمونه ای از ترسیم ZigZag را در بازه زمانی 4 ساعته با استفاده از داده های بازه زمانی روزانه نشان می دهد. نقاط قرمز روی حداقل و حداکثر شمعدان های 4 ساعته قرار دارند که برای ساخت کندل های روزانه استفاده می شوند. نقاط شکست ZigZag روی کندل های روزانه مربوطه ترسیم شد. شش نقطه قرمز با شش کندل 4 ساعته مطابقت دارد.

در شرایطی وجود دارد که حداکثر یا حداقل از شمعدان بزرگتر بازه زمانی بزرگتر باشد که می توان شمعدان با حداکثر یا حداقل مربوطه را در یک بازه زمانی کوچکتر پیدا کرد. سپس نقاط شکست زیگزاگ بر روی ارزش قیمت گرفته شده از یک بازه زمانی بزرگتر ساخته می شود. از آنجا که هیچ شمعدانی با همان قیمت در یک بازه زمانی کوچکتر وجود ندارد ، دنباله نقاط "در هوا آویزان خواهد شد" و همچنین نقاط شکست زیگزاگ. در اینجا می توانیم از Zigzaghighlow برای انتخاب نکته استفاده کنیم ، که می توانیم ابزارها را لنگر بزنیم - الگوهای Pesavento ، Pitchfork اندروز و غیره:

1. Zigzaghighlow = True - ابزارها به حداقل و حداکثر میله در یک بازه زمانی کوچکتر لنگر می روند.
2. Zigzaghighlow = False - ابزارها به نقاط شکست زیگزاگ ، یعنی به حداقل و حداکثر میله در یک بازه زمانی بزرگتر لنگر می روند.

بگذارید طرح نمونه ای از چندین زیگزاگ را از بازه های زمانی مختلف در نظر بگیریم. دو ZUP_V60 با ExtIndicator = 6 در نمودار وجود دارد. ما می توانیم رنگ و قطر نقاط را در برگه رنگ ها انتخاب کنیم ، تعداد 5 است. اولین نشانگر دارای grossperiod = 10080 است. رنگ نقاط قرمز و قطر آن است. 0. مقدار نقاط قرمز 16 است. 16 شمعدان 4 ساعته در یک شمعدان هفتگی وجود دارد. شاخص دوم دارای grossperiod = 1440 است. رنگ نقاط رنگ تیره ، قطر امتیاز 1 است. مقدار شمعدان های سبز تیره 6 است. 6 شمعدان 1 ساعته در یک شمعدان روزانه وجود دارد.

برای ایجاد نتایج حاصل از شاخص های مختلف ، همانطور که در مثال بالا نشان داده شده است (نقاط سبز تیره بر روی رنگهای قرمز قرار گرفته است) ، لازم است ترتیب اتصال شاخص های ZUP را به نمودار نگه دارید. ابتدا نشانگر را با نقاط قرمز وصل کنید. سپس - با رنگهای سبز تیره. یک ویژگی مهم این روش: اگر بازه زمانی نمودار را با مجموعه شاخص های داده شده (4 ساعت برای هفتگی) تغییر دهیم ، شاخص با نقاط سبز تیره در نمودار نشان داده نمی شود. شاخص با نقاط سبز تیره از داده های بازه زمانی روزانه استفاده می کند. بازه زمانی روزانه در مقایسه با یک هفتگی کوچکتر است. در حالت DT ، زیگزاگ بر روی یک بازه زمانی کوچکتر در مورد داده های گرفته شده از بزرگتر ساخته شده است. بنابراین ، زیگزاگ از بازه زمانی کوچکتر ، روزانه ، نباید در بازه زمانی هفتگی نشان داده شود. هنگام جابجایی به بازه زمانی بزرگتر از روزانه ، داده های زمانی روزانه نباید نمایش داده شود. شاخص های مثال فوق در نمودار روزانه در زیر نمایش داده می شود. میزان امتیاز تغییر کرد. اکنون 5 امتیاز قرمز وجود دارد زیرا میزان شمعدان روزانه در یک شمعدان هفتگی پنج است. و اکنون 1 نقطه سبز تیره در آنجا وجود دارد.

نقاط سبز قرمز و تیره به یافتن بازه زمانی کمک می کنند ، از داده های آن برای ساخت زیگزاگ مربوطه استفاده شده است. برای درک بهتر ، تمام نقشه های موجود در هر بازه زمانی را می توان تحت یک طرح رنگی انجام داد. به طور خاص ، در حالت DT ، نقاط مربوط به بازه های زمانی مختلف می توانند از رنگ های مختلف و از پیش تعریف شده باشند.

یک افزودنی مهم دیگر. هنگام کار در حالت DT در بازه زمانی Grossperiod ، عمق تاریخ باید از زمان کار در بازه زمانی بزرگتر باشد. اگر این امر فراهم نشده باشد ، هنگامی که یک بازه زمانی کوچکتر به تاریخ عمیق تر از تاریخچه Grossperiod ادامه یابد ، زیگزاگ به دروغ ترسیم می شود. همچنین ، هنگام کار در حالت DT ، پرش از نقل قول ها در بازه های زمانی مختلف باعث می شود نقاشی زیگزاگ کاذب ایجاد شود. اگر زیگزاگ به طور دروغ در حالت DT ساخته شده است ، به عنوان مثال ، دو حداقل و دو حداکثر یک به یک ساخته شده است ، لازم است نقل قول های مربوط به بازه زمانی فعلی و مواردی را که آیا میله های پرشور وجود دارد ، بررسی کنید. اگر میله های پرشور وجود داشته باشد ، لازم است تاریخچه بازه زمانی مربوطه را از C: Files Program Metatrader History XXX حذف کرده و تاریخ را بارگیری کنید.

زیگزاگ در نشانگر RSI

ExtIndicator = 9 یک حالت عملیاتی در یک پنجره در زیر نمودار حاوی RSI است. نسخه ویژه ZUP ، ZUP_RSI_V48 ، که در آن این حالت برای ساخت زیگزاگ بر روی داده های RSI درگیر است ، تهیه شده است. extindicator = 9 فقط در ZUP_RSI_V48 استفاده می شود. در این نسخه از ویژگی هایی که در نسخه 49 و نسخه های بعدی در دسترس هستند استفاده نمی کند. بعد از اینکه نسخه 48 به نمودار وصل شده است ، لازم است که بازه زمانی را برای سیستم شروع به ترسیم ابزارهای گرافیکی کنید. زیگزاگ با استفاده از یک الگوریتم روند روی RSI کشیده می شود. در زیر نمونه ای از ترسیم ZUP_RSI_V48 در حالت extindicator = 9 در نمودار از مثال قبلی آورده شده است. قبلاً صحبت می کردم ، می گویم ZUP_RSI_V48 به نشان دادن الگوهای Pesavento و Pitchfork Static Andrews در نمودار کمک کرده است.

پارامترهای مورد استفاده در حالت extindicator = 9 (برخی از مفاهیمی که در شرح زیر در توضیحات این نسخه وجود دارد در مقاله دوم توضیح داده می شود):

1. minbars - دوره RSI - میانگین دوره برای محاسبه شاخص.
2. قیمت - انتخاب قیمت ، که RSI برای حالت RSI ترسیم می شود:

    

0 - Price_close - قیمت نزدیک ؛

1 - price_open - قیمت باز ؛

2 - Price_High - بالاترین قیمت ؛

3 - price_low - کمترین قیمت ؛

4 - Price_Median - قیمت متوسط ، (بالا+پایین)/2 ؛

5 - price_typical - قیمت معمولی ، (بالا+پایین+نزدیک)/3 ؛

6 - Price_weighted - قیمت نزدیک وزنی ، (بالا+پایین+نزدیک+نزدیک)/4 ؛

این محدودیت های حالت:

1. تنها یک شاخص را می توان نشان داد. نسخه دوم و تمام نشانگر زیر به درستی کار نمی کنند.
2. من از نزدیک سطح 100 ٪ و 0 ٪ را مشخص نکردم. به همین دلیل قله ها و فرورفتگی های زیگزاگ با RSI همزمان نمی شوند. زیگزاگ در ارتفاع کامل پنجره نشان داده می شود. هنگامی که نمودار نجات یافت ، زیگزاگ نیز نجات می یابد.
3. من نمایش Pitchfork Andrews را برای برخی از شمعدان های خاص در این نسخه تصحیح نکردم. این برای این حالت خیلی واقعی نیست.

تمام ابزارهای ZUP دیگر در این حالت کار می کنند ، از جمله میله های شمارش روی پرتو Zigzag که برای تحقیق بسیار جالب است. تمام حالت های تعیین شده توسط ExtIndicator نیز. Zigzag با تمام ابزارهای آن در پنجره زیر نمودار نمایش داده می شود ، نه در پنجره نمودار. شاید در این نسخه برخی از نقص ها وجود داشته باشد. آزمایش شاخص برای چنین حالت غیر استاندارد بسیار دشوار است. این نسخه برای آزمایش در نظر گرفته شده است.

الگوهای گارتلی را جستجو کنید

ExtIndicator = 11 شامل ExtIndicator = 0 در حالت اسکن فعال برای جستجوی الگوهای گارتلی است. حالت اسکن فعال مورد استفاده برای جستجوی الگوهای گارتلی بسیار پردازنده است. هنگامی که بازار به شدت حرکت می کند ، ترمینال ممکن است برای مدت معینی آویزان شود. پس از اتمام حلقه محاسبه ، حلق آویز متوقف می شود. جستجوهای اسکن فعال در مینبارها (عمق). یک زیگزاگ برای هر مقدار مینبر (عمق) ساخته شده است. سپس الگوهای گارتلی در Zigzag ترسیم شده جستجو می شود. این عمل برای کل محدوده مقادیر minbars (عمق) تکرار می شود ، از ذهنیت تا MaxDepth تا زمان یافتن الگوی گارتلی. شاخص از پارامترهای زیر استفاده می کند:

1. Extgartleyonoff - الگوهای گارتلی را برای همه حالت ها نشان می دهد اما extindicaotr = 11. بنابراین ، اگر الگویی برای حالت انتخاب شده ترسیم شده باشد ، یافت می شود. در پارامترهای Zigzag هیچ جستجو وجود نخواهد داشت. الگوهای گارتلی در تنها زیگزاگ کشیده جستجو می شود. این پارامتر به حالت extindicator = 11 مربوط نمی شود.
2. MaxDepth - حداکثر مقدار را برای پارامتر عمق زیگزاگ در اسکن فعال برای جستجوی الگوهای گارتلی تعیین می کند. برای کاهش بار پردازنده ، این پارامتر باید کمتر مورد استفاده قرار گیرد. با این حال ، یک مقدار بسیار کوچک اجازه یافتن برخی از الگوهای را نمی دهد ، بنابراین پارامتر باید با آزمایش مرتب شود.
3. Mindepth - حداقل مقدار عمق را برای جستجوی الگوهای گارتلی تعیین می کند.
4. DirectionOfSearchMaxMin - جهت جستجو را به عمق تنظیم می کند:

    

نادرست - از ذهنیت تا MaxDepth ؛درست - از MaxDepth تا Mindepth.

بهتر است از True استفاده کنیم: الگوهای "بزرگتر" گارتلی اول از همه یافت می شود. در بعضی موارد ، چندین الگوی در "منطقه کار" شکل گرفته است. یعنی نقاط D الگوها همزمان هستند یا بسیار نزدیک هستند. در اسکن فعال ، جستجو به محض یافتن الگوی اول متوقف می شود. بنابراین این اجازه می دهد تا انتخاب کنید که چه الگویی برای اولین بار پیدا می شود: کوچکترین یا بزرگترین آن.

برای دیدن اینکه چه الگویی یافت می شود ، لازم است تا infotf فعال شود. در خط دوم نظرات ، نام و نوع (صعودی یا نزولی) الگوی نشان داده می شود. از الگوریتم اسکن فعال برای جستجوی الگوهای استفاده می شود. اگر الگویی پیدا شود ، یک زیگزاگ دارای پارامترهای زیر است:

1. عمق - مقدار ، که در آن الگوی در زیگزاگ کشیده شده یافت شد.
2. extdeviation و extbackstep - پارامترهای تنظیم شده در پنجره نشانگر.

الگوی یافت شده طوری عمل می کند که گویی ZigZag را با مقدار یافت شده کالیبره می کند. اگر هیچ الگوی یافت نشد، یک ZigZag با پارامترهای زیر ساخته خواهد شد: minBars، ExtDeviation و ExtBackstep همانطور که در ZUP تنظیم شده است.

در نام مثلث هایی که الگوها را رنگ می کنند، می توانیم مقدار ExtIndicator، پارامترهای ZigZag برای ExtIndicator مربوطه و مقدار میله ها تا نقطه D را ببینیم. نام مثلث از طریق ویژگی های مثلث در دسترس است. پس از باز کردن خصوصیات مثلث، در نام شیء گرافیکی، به عنوان مثال، *Triangl2_ExtIndicator=0_11/5/3_14 خواهیم دید که در آن:

1. * - شماره مجموعه ZUP؛
2. Triangl2 - مثلث راست الگو؛
3. ExtIndicator=0 - زیگ زاگ که الگو روی آن کشیده شده است.
4. 11/5/3 - minBars=11، ExtDeviation=5، ExtBackstep = 3;
5. 14 - مقدار میله ها به نقطه D الگو.

ممکن است پس از یافتن الگویی، بازار به شدت حرکت کند. سپس الگو در حال "گم شدن" است. به این معنی است که زیگ زاگ، که الگوی روی آن پیدا شد، دوباره ترسیم شده است. برای بازسازی الگوی "ناپدید شده"، می توانید به یک بازه زمانی کوچکتر تغییر دهید. شمعدان های بیشتری در یک بازه زمانی کوچکتر وجود دارد، بنابراین ZigZag می تواند الگوی گم شده را "گرفت".

مدل الگوی گارتلی نزولی

یک مدل الگوی گارتلی صعودی

اگر به وضوح همه اصلاحات را همانطور که توسط اسکات کارنی (الگوهای قیمت هارمونیک) توضیح داده است بسازیم، نقطه D الگو در محدوده خواهد بود. محدوده به دلیل این واقعیت است که نقطه D را می توان با استفاده از اصلاحات مختلف پیدا کرد: BD و XD (بازگردانی XD برابر است با رابطه بین AD و XA. Retracement XD=AD/XA). این اصلاحات اغلب با هم همگرا نمی شوند. با توجه به این عدم قطعیت، می توان نتیجه گرفت که الگوریتم ترسیم «پروانه ها» باید «انبوه» باشد. الگوریتم باید تمام اصلاحات مجاز را به صورت عمده در نظر بگیرد. به همین دلیل است که ما آن را الگوریتم "انبوه" می نامیم.

در جایی که پروانه با استفاده از یک الگوریتم "انبوه" ساخته می شود، تنظیم دقیق تر با استفاده از الگوهای Pesavento و ابزارهای پویا/استاتیک Fibo برای روشن شدن شرایط معاملاتی شروع می شود. ZUP یک سازند مکانی-زمانی پیدا می کند و آن را به عنوان یکی از الگوهای گارتلی نام می برد. سپس باید با این تشکیلات کار کنیم تا شرایط معاملات را روشن کنیم. برای تعریف نقاط توری در بازار باید از برخی فیلترها استفاده کرد. ترکیبی از شمعدان ها، خطوط روند یا شاخص های دیگر را می توان به عنوان فیلتر استفاده کرد. در زیر یک مثال ترسیم شده در حالت ExtIndicator = 11 آورده شده است:

در آن زمان، من در حال اتمام بررسی ZigZag های تعبیه شده در ZUP_v60 هستم.

نتیجه

مقاله شرح مختصری از ایده های زیربنایی ZUP - ZigZag Universal با الگوهای Pesavento را ارائه می دهد. همچنین ZigZag های تعبیه شده در ZUP را توصیف می کند. به نظر نویسنده، الگوریتم های اصلی ترسیم ZigZag در ZUP تحقق می یابد. این به یک معامله گر اجازه می دهد تا ترجیح داده شده ترین الگوریتم را برای کار با آن انتخاب کند. تمام ابزارهای گرافیکی تعبیه شده موجود در مقاله به طور خودکار به ZigZag انتخاب شده متصل می شوند. این امکان وجود دارد که زیگ زاگ های مبتنی بر الگوریتم های دیگر بعداً تعبیه شوند.

در فایل های زیپ پیوست شده به مقاله، مجموعه شاخص های ZUP_v60 و ZUP_RSI_v48 را می توان یافت. در نسخه نشانگر موجود در فایل، برخی از خطاها حذف شده است. نسخه ZUP_v60 که ابتدا در انجمن ONIX آپلود شد دارای برخی خطاها است. شاخص نسبتاً پیچیده است. من این را رد نمی کنم که در برخی شرایط بازار، ساخت و سازهای اشتباهی ممکن است انجام شود. خطاهای ترسیم می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

1. خطا در کد نشانگر؛
2. عدم دقت ناشی از ویژگی های خاص اتصال ابزارهای گرافیکی به نوارها در متاتریدر 4. به ویژه، کانال های Fibo در برخی موارد به درستی ساخته نمی شوند.
3. اگر یک ابزار گرافیکی با استفاده از ZUP بر روی یک تایم فریم ساخته شده و در نمودار ذخیره شود، اغلب هنگام تغییر به تایم فریم دیگری در متاتریدر 4، ویژگی های خود را تغییر می دهد. بنابراین ابزار گرافیکی می تواند به شکلی اشتباه ترسیم شده باشد. در مقاله دوم خود، قصد دارم تغییراتی را در این ویژگی به تیم توسعه دهنده متاتریدر 4 پیشنهاد کنم. اما اگر ابزار گرافیکی در نمودار ذخیره نشود، اما در کنار ZUP استفاده شود، هیچ ساختار اشتباهی ظاهر نمی شود. تغییر به بازه زمانی دیگراین را می توان با محاسبه مجدد نقاط لنگر برای ابزارهای گرافیکی به دست آورد.

خطاهای نوع 1 را می توان در حین یافتن تصحیح کرد. امیدوارم با کمک توسعه دهندگان Client Terminal خطاهای نوع 2 و 3 را برطرف کنم. اندیکاتورها و ابزارهای گرافیکی تعبیه شده در ZUP در مقاله بعدی توضیح داده خواهد شد.

فهرست مراجع

1. Stakhov, A., Sluchenkova, A., Scherbakov I. Kod da Vinci i Ryadi Fibonacci (کد داوینچی و سری فیبوناچی). سن پترزبورگ، انتشارات «پیتر»، 2007.
2. سوکولوف، یو. ن. Obschaya teoriya tsikla ili edinaya teoriya fizicheskikh vzaimodeystviy. منتشر شده توسط دانشگاه فنی دولتی قفقاز شمالی: استاوروپل، 2003 (نسخه انگلیسی در http://www. ncstu. info/content/_docs/pdf/cycles/goldbook/06e. pdf).
3. سوکولوف، یو. ن. Obschaya teoriya tsikla.
4. Hyerczyk، James A. الگو، قیمت و زمان: استفاده از نظریه گان در سیستم های معاملاتی.- John Wiley & Sons, Inc. 1998. 300 p.
5. کارنی، اسکات ام. معامله گر هارمونیک. 1999. 305 ص.
6. پساونتو، لری. نسبت های فیبوناچی با تشخیص الگو. ویرایش شده توسط استیون شاپیرو.- Traders Press Inc. 1997
7. پساونتو، لری. الگوهای سودآور برای معاملات سهام- Traders Press Inc. 1999.

هشدار: تمامی حقوق این مطالب متعلق به شرکت MetaQuotes می باشد. کپی برداری یا چاپ مجدد این مطالب به طور کامل یا جزئی ممنوع است.