هموار سازی در فرمول EMA چیست؟

میانگین های مختلف متحرک (MA) یک سری را محاسبه کنید.

استفاده

SMA (x ، n = 10 ،.) ema (x ، n = 10 ، wilder = false ، نسبت = null ،.) dema (x ، n = 10 ، v = 1 ، wilder = false ، نسبت = null) wma (x ، n = 10 ، wts = 1: n ،.) evwma (قیمت ، حجم ، n = 10 ،.) Zlema (x ، n = 10 ، نسبت = تهی ،.) vwap (قیمت ، حجم ، n = 10 ،.) VMA (x ، w ، نسبت = 1 ،.) HMA (x ، n = 20 ،.) alma (x ، n = 9 ، افست = 0. 85 ، سیگما = 6 ،.) 

استدلال

سری قیمت ، حجم و غیره که برای XTS یا ماتریس اجبار است.

تعداد دوره ها به طور متوسط. باید بین 1 و NROW (X) باشد ، فراگیر.

پارامترهای دیگر

منطقی ؛اگر درست باشد ، یک نوع Welles Wilder EMA محاسبه می شود. یادداشت ها را ببینید.

نسبت هموار/پوسیدگی. نسبت در EMA وایلدر را تحت الشعاع قرار می دهد و هموار سازی اضافی در VMA را فراهم می کند.

"عامل حجم" (یک شماره در [0،1]). یادداشت ها را ببینید.

بردار وزنه ها. طول بردار WTS باید با طول x یا n (پیش فرض) برابر باشد.

سری قیمت که برای XTS یا ماتریس قابل استفاده است.

سری حجم که برای XTS یا ماتریس قابل استفاده است ، که مربوط به سری قیمت ها یا ثابت است. یادداشت ها را ببینید.

بردار وزنه ها (در [0،1]) به همان طول x.

صدک که در آن مرکز توزیع باید رخ دهد.

انحراف استاندارد توزیع.

جزئیات

SMA میانگین حسابی این سریال را در مشاهدات گذشته محاسبه می کند.

EMA میانگین با وزن نمایی را محاسبه می کند و وزن بیشتری را به مشاهدات اخیر می بخشد. بخش هشدار را در زیر مشاهده کنید.

WMA شبیه به EMA است ، اما اگر طول WTS برابر با N باشد ، با وزن خطی. اگر طول WTS برابر با طول x باشد ، WMA از مقادیر WTS به عنوان وزنه استفاده می کند.

DEMA به صورت: DEMA = (1 + V) * EMA (X ، N) - EMA (EMA (X ، N) ، N) * V (با آرگومان های مربوط به Wilder و نسبت) محاسبه می شود.

EVWMA از حجم برای تعریف دوره MA استفاده می کند.

Zlema شبیه به EMA است ، زیرا وزن بیشتری را به مشاهدات اخیر می بخشد ، اما سعی می کند با کم کردن داده ها قبل از (N-1)/2 (پیش فرض) برای به حداقل رساندن اثر تجمعی ، تاخیر را حذف کند.

VWMA و VWAP قیمت متوسط متحرک با وزن را محاسبه می کنند.

VMA میانگین متحرک با طول متغیر را بر اساس مقدار مطلق W محاسبه می کند. مقادیر بالاتر (پایین) W باعث می شود VMA سریعتر واکنش نشان دهد (کندتر).

HMA A WMA از تفاوت دو WMA دیگر ، آن را بسیار مجدداً مورد علاقه قرار می دهد.

آلما با الهام از فیلترهای گاوسی. تمایل دارد وزن کمتری را در جدیدترین مشاهدات قرار دهد و تمایل به بیش از حد را کاهش می دهد.

ارزش

یک شی از همان کلاس به عنوان X یا Price یا یک بردار (در صورت عدم موفقیت Trad. xts) حاوی ستون ها:

میانگین حرکت ساده

میانگین متحرک نمایی.

وزنی متوسط متحرک.

میانگین متحرک دو برابر.

میانگین متحرک الاستیک و دارای وزن.

میانگین متحرک نمایی صفر تاخیر.

میانگین متحرک با حجم (همان VWAP).

حجم متوسط قیمت متوسط (همان VWMA).

میانگین متحرک با طول متغیر.

میانگین حرکت هال.

میانگین متحرک Aaud Legoux.

هشدار

برخی از شاخص ها (به عنوان مثال EMA ، DEMA ، EVWMA و غیره) با استفاده از مقادیر قبلی خود شاخص ها محاسبه می شوند و بنابراین در کوتاه مدت ناپایدار هستند. از آنجا که شاخص داده های بیشتری را دریافت می کند ، خروجی آن پایدارتر می شود. مثال زیر را ببینید.

توجه داشته باشید

برای EMA ، WILDER = FALSE (پیش فرض) از نسبت هموار سازی نمایی 2/(N+1) استفاده می کند ، در حالی که Wilder = True از نسبت صاف کننده نمایی Welles Wilder از 1/n استفاده می کند. نتیجه EMA با میانگین نمونه N-Period در دوره N آغاز می شود. پوسیدگی نمایی از آن نقطه به بعد اعمال می شود.

از آنجا که WMA می تواند یک بردار وزن به طول برابر با طول x یا طول N را بپذیرد ، می تواند به عنوان میانگین متحرک وزنی معمولی (در مورد WTS = 1: N) یا به عنوان میانگین متحرک وزن با حجم ، مورد استفاده قرار گیرد. شاخص و غیره

از آنجا که DEMA اجازه تنظیم V را می دهد ، از نظر فنی DEMA تعمیم یافته تیم تیلسون (GD) است. هنگامی که V = 1 (پیش فرض) ، نتیجه DEMA استاندارد است. هنگامی که v = 0 ، نتیجه یک EMA معمولی است. تمام مقادیر دیگر V نتیجه GD را برمی گرداند. این عملکرد می تواند برای محاسبه نشانگر T3 Tillson استفاده شود (به عنوان مثال زیر مراجعه کنید). با تشکر از جان گاوین برای پیشنهاد تعمیم.

برای EVWMA ، اگر حجم یک سری باشد ، باید N انتخاب شود تا مبلغ حجم برای دوره های N تعداد کل سهام ممتاز را برای امنیت به طور متوسط تقریب کند. اگر حجم ثابت باشد ، باید تعداد کل سهام برجسته را برای امنیت به طور متوسط نشان دهد.

نویسنده (ها)

جوشوا اولریش ، ایوان پوپوانوف (HMA ، آلما)

منابع

همچنین ببینید

به Wildersum ، که در محاسبه یک Welles Wilder Type MA استفاده می شود ، مراجعه کنید.