لغزش در معاملات چیست؟- تعریف

گشایش معامله در بازار مالی با نوعی جادو همراه است، موافق نیستید؟حداقل، این چیزی است که بسیاری از معامله گران مبتدی فکر می کنند. گاهی اوقات آنها "به دلایلی" هر معامله را با یک منهای کوچک شروع می کنند (این یک اسپرد است)، سپس موقعیت همیشه به وضوح با قیمتی که آنها درخواست کرده اند باز نمی شود. در مورد اول، دلیل آن اختلاف بین قیمت های Bid و Ask است که همیشه با قیمت فعلی منطبق نیست. در حالت دوم، در مورد لغزش است که می تواند به چندین نقطه برسد.

در این مقاله به موضوع لغزش چیست و عوامل موثر بر آن می پردازیم. علاوه بر این، بررسی خواهیم کرد که لغزش چگونه بر روند معاملات تأثیر می گذارد و چه اقداماتی می تواند برای جلوگیری از آن انجام شود.

لغزش در معاملات چیست؟

در واقع مثال وضعیت گسترش تصادفی نبود. مانند لغزش در معاملات، پدیده ای عادی است و در شرایط استاندارد (نه در دوره افزایش نوسانات) نگرانی خاصی ایجاد نمی کند. با این حال، اگر بازار دارای پویایی بیش از حد قوی یا وضعیت فوق العاده ای باشد که کارگزار درباره آن هشدار می دهد، اسپرد به طور قابل توجهی افزایش می یابد و باعث می شود معاملات کوتاه مدت در چنین شرایطی سود کمتری داشته باشد. در مورد لغزش هم همین اتفاق می افتد. از این رو سؤال بدیهی این است: لغزش چیست؟

لغزش، به عبارت ساده، تفاوت بین قیمتی است که می خواهید تجارت را با آن شروع کنید و قیمتی که در واقع معامله با آن باز شده است. برای اجرای بازار، این وضعیت کاملاً طبیعی است، زیرا وقتی معامله گر سفارشی برای باز کردن موقعیت ارسال می کند، یک پیشنهاد متقابل واقعی به او پیشنهاد می شود.

اگر دارایی نقد، فعال و محبوب باشد، لغزش یا وجود ندارد یا حداقل است. اگر یک دارایی بسیار نامطلوب و غیر نقدینگی را انتخاب کرده اید، باید به قیمتی که در افتتاحیه تجارت به شما پیشنهاد می شود رضایت دهید. ممکن است بین 5 تا 10 پیپ با قیمت پیشنهادی متفاوت باشد. به همین دلیل است که معامله گران سعی می کنند دارایی هایی با نقدینگی بالا را انتخاب کنند تا از چنین پدیده های ناخوشایندی مانند لغزش فارکس جلوگیری کنند.

انواع مختلفی از لغزش وجود دارد. بیایید به طور خلاصه به هر یک از آنها نگاهی بیندازیم:

لغزش مثبت

بیایید بگوییم که می خواهید برای خرید جفت ارز EUR/USD با قیمت 1. 254 تجارت کنید. با این حال ، هیچ کس در حال حاضر آن را با این قیمت نمی فروشد و فقط یک پیشنهاد در 1. 253 وجود دارد. در مورد اجرای بازار ، کارگزار موقعیتی را با آن قیمت باز می کند. از آنجا که این قیمت پایین تر از قیمتی است که شما درخواست کردید ، تجارت خرید با شرایط بهتر باز می شود. به این لغزش مثبت گفته می شود.

لغزش منفی

در این حالت ، فرض کنید شما در حال تلاش برای باز کردن همان تجارت برای خرید جفت ارز EUR/USD در 1. 254 هستید ، و فروشنده در بازار مالی آماده است تا فقط در 1. 255 یک پیشنهاد پیشخوان ارائه دهد ، پس تجارت از مطلوب کمتری شروع می شودشرایط برای شما- با 0. 001 امتیاز. به این لغزش منفی در تجارت گفته می شود.

عوامل مؤثر بر لغزش

چندین دلیل مشترک وجود دارد که در تجارت در تجارت نقش دارند:

1) نوسانات بازار

نوسانات دامنه بین حداقل و حداکثر ارزش یک ارز یا دارایی سهام است. هرچه این مقدار بیشتر باشد ، جفت ارز فعال تر حرکت می کند. و این ، به نوبه خود ، مستلزم افزایش احتمال لغزش است.

در دوره های اخبار مهم مالی ، این مشهود است. در مواقعی مانند این ، بازار فوراً واکنش نشان می دهد. معاملات زیادی وجود دارد که نقل قول ها به معنای واقعی کلمه در حال پرش هستند. وقتی معامله گر تصمیم به افتتاح گرفت ، قیمت ها در یک سطح قرار گرفت و وقتی کارگزار توانست تجارت را اجرا کند ، آنها در دیگری بودند. این تفاوتی است که به عنوان لغزش بیان می شود.

2) سفارشات سرعت اجرای

سرعت اجرای سفارشات شما نشان دهنده فاصله زمانی است که کارگزار دستور خرید/فروش دارایی را تا زمان خرید/فروش واقعی ارسال می کند. هرچه فاصله کوتاهتر باشد ، بهتر می شود زیرا مقدار می تواند در زمان مداخله تغییر کند و سفارش با قیمتی متفاوت از آنچه تعیین کرده اید بسته شود.

سرعت معامله نه تنها به کیفیت اتصال بستگی دارد بلکه به سرعت کارگزار معامله نیز بستگی دارد. این به نوبه خود به توانایی های فنی کارگزار و البته به نجابت وی بستگی دارد.

3) روش اجرای سفارشات

فقط دو نوع اجرای سفارش وجود دارد:

اجرای فوری - این نوع پردازش امکان لغزش را از بین می برد و موقعیت را می توان فقط با قیمتی که توسط معامله گر مشخص شده است باز کنید. اگر قیمت فعلی تا زمان اجرای تغییر کند ، معامله اجرا نمی شود و یک مورد به اصطلاح مورد نیاز وجود خواهد داشت.

اجرای بازار - این فرایند شامل باز کردن موقعیت به هر قیمتی است. معامله گر با ارسال دستور برای باز کردن موقعیت ، موافقت می کند که این معامله با هر قیمت فعلی انجام می شود. علاوه بر این نوع ، 100 ٪ ورود به بازار بدون نیاز است. منهای لغزش است.

تأثیر لغزش بر روند معاملات

اگر یک معامله گر برای چند روز ، هفته ها یا ماه ها معامله فارکس را باز کند ، انتظار دارد که به یک حرکت قابل توجه قیمت بپیوندد. بنابراین ، تفاوت چند پیپ هنگام افتتاح تجارت تقریباً مورد توجه او قرار می گیرد و بر نتیجه تجارت تأثیر نمی گذارد. با این حال ، اگر شما در Intraday تجارت می کنید و برخی از نقاط را در Forex می گیرید که گسترش را لغو نمی کند ، نتیجه معامله مثبت باید بیشتر صبر کند.

چگونه دیگر می توان لغزش را تحت تأثیر تجارت قرار داد؟مشکل نقل قول های "سرگردان" می تواند هنگام اجرای ضرر متوقف شده و سفارشات سود را بدست آورد: در واقع ، آنها بسته شدن معامله نیستند ، اما در صورت موقعیت خرید ، فروش با قیمت بازار اعلام شده است. در مورد موقعیت فروش ، سطح حد شما یک سفارش خرید است. به همین دلیل ممکن است آنها دقیقاً به همان روش آغاز شوند ، نه با قیمت دقیقاً بیان شده ، بلکه در آنچه در حال حاضر در بازار عرضه می شود. همانطور که ممکن است حدس زده باشید ، می تواند بهتر از قیمت درخواست یا بدتر باشد. به عنوان مثال ، از دست دادن توقف شما می تواند 10 پیپ بیشتر از آنچه در برنامه ریزی شده در یک افت شدید یا افزایش قرار داده اید ، کار کند.

چگونه از لغزش جلوگیری کنیم

هر معامله گر باید "لغزش" را در ساخت و آزمایش استراتژی های معاملاتی در نظر بگیرد. در غیر این صورت ، استراتژی توسعه یافته در بازار واقعی می تواند شگفتی های ناخوشایند را ایجاد کند و سودآور باشد ، حتی اگر می تواند نتایج عالی در تاریخ را نشان دهد.

با توجه به عوامل توضیح داده شده در بالا ، روشهای ساده ای برای کاهش تأثیر لغزش در تجارت وجود دارد:

1) حداکثر انحراف مجاز از قیمت درخواست شده (در امتیاز) را در ترمینال معاملات قرار دهید.

اگر انحراف قیمت (در حال حاضر) بیشتر از این پارامتر باشد (لغزش بحرانی) ، چنین تجارت به سادگی اجرا نمی شود. در این حالت ، شما سود نخواهید داشت ، اما معاملات با احتمال زیاد ضرر باز نمی شوند.

2) از تجارت در دوره های نقدینگی خودداری کنید.

این برای موقعیت های غیر استاندارد است که برخی از خطرات را ایجاد می کند: اخبار ، برنامه های برنامه ریزی شده و زور Majeure ، افتتاح/بسته شدن جلسات معاملاتی و بازارهای کم حجم در تعطیلات. کسانی که نوسانات فعال/ضعیف را می گیرند یا سعی در تجارت دارایی های عجیب و غریب دارند ، باید چندین بار برای افزایش لغزش و احتمال نیاز به نیازها آماده شوند.

3) تجارت با استفاده از سفارشات در حال تعلیق: توقف توقف/فروش را بخرید و محدودیت/محدودیت فروش را بخرید.

سفارشات حد عالی هستند زیرا آنها فقط با قیمتی قابل اجرا هستند که حداقل به اندازه قیمت درخواست شده خوب باشد. این به طور کامل لغزش منفی را از بین می برد. اگر استراتژی شما از سفارشات در انتظار سفارشات پشتیبانی کند ، تجارت از این طریق آسان نیست اما کاملاً سودآور است.

4) از یک کارگزار قابل اعتماد استفاده کنید.

انتخاب ارائه دهنده مناسب و تعیین حداقل سطح انحراف بسیار مهم است. کارگزاران بی پروا غالباً نیازهای "جعلی" ایجاد می کنند ، که این یک تأخیر مصنوعی به منظور اعدام است و امکان لغزش بحرانی حتی با نقدینگی بالا ، لغو تمرین نتایج تجارت و سایر مشکلات را فراهم می کند. چنین واسطه ای فقط سودآورترین معاملات را "عقب می اندازد" زیرا ضرر معامله گر سود وی است. بنابراین ، هنگام شروع فعالیت های تجاری ، لازم است یک کارگزار قابل اعتماد و قابل اعتماد با تجربه عالی در بازار با مسئولیت کامل انتخاب کنید.

نتیجه

براساس موارد فوق ، می توان نتیجه گرفت که کارگزار نمی تواند اجرای سفارشات شما را بدون لغزش تضمین کند. در غیر این صورت ، یعنی در صورت اجرای تمام سفارشات شما با قیمت های شما ، کارگزار باید ضرر برابر با تفاوت بین قیمتی که در آن سفارش شما و قیمت واقعی را اجرا می کند ، که در بازار خواهد بود ، ضرر کند. در لحظه اجرای این دستور. و این ، همانطور که قبلاً حدس زده اید ، از دیدگاه تجاری به هیچ وجه منطقی نیست. لغزش برای تجارت در مبادله بود ، و طبیعی خواهد بود. با این حال ، اگرچه از نظر فنی ، هیچ ابزاری وجود ندارد که بتواند لغزش در تجارت را به طور کامل از بین ببرد ، لازم است به یاد داشته باشید که روش هایی وجود دارد که به جلوگیری از آن کمک می کند و تجربه تجارت شما را تا حد ممکن انجام می دهد.

خبرنامه ما را مشترک کنید

فضای رمزنگاری مدرن این فرصت را نه تنها برای خرید انواع تصاویر با گربه ها در قالب NFT فراهم می کند ، بلکه با کار با معاملات معاملات آتی ، معامله با انباشت ، یا روندهای بازار به طرز ماهرانه ای پول زیادی می بخشد.

انتقال به فناوری دیجیتال باعث توسعه بسیاری از مناطق جدید فعالیت شده است.

Rivian ، Robinhood ، Bumble: چگونه برخی از بزرگترین IPO های 2021 بزرگترین IPO های 2021 و 2020 را به دست می آورند ، همانطور که با میزان پول جمع آوری شده ارزیابی می شود ، نشان می دهد که سهام پنج IPO برتر سال گذشته بدتر از بزرگترین IPOS استبرای عمومی شدن در سال 2020.

هنگامی که وال استریت حرکت خود را به دارایی های دیجیتال ادامه می دهد ، مورگان استنلی اعلام کرده است که شینا شاه تیم جدیدی را مدیریت خواهد کرد که ارزهای رمزنگاری شده را بررسی می کند.

با ما تماس بگیرید

برای هرگونه سؤال و سوالات تبلیغاتی B2Broker با ارائه دهنده نقدینگی تماس بگیرید