اشتباه شماره یک معامله گران فارکس چیست؟

حرکت های بزرگ دلار آمریکا در برابر یورو و سایر ارزها باعث شده است که تجارت فارکس از همیشه محبوب تر شود ، اما هجوم معامله گران جدید با خروج معامله گران موجود مطابقت دارد.

چرا حرکات اصلی ارز باعث افزایش ضررهای معامله گر می شود؟برای فهمیدن ، تیم تحقیقاتی DailyFX داده های معاملاتی ادغام شده را در هزاران حساب زنده از یک کارگزار اصلی FX جستجو کرده است. در این مقاله ، ما به بزرگترین اشتباهی که معامله گران فارکس مرتکب می شوند و راهی برای تجارت مناسب می پردازیم.

میانگین معامله گر فارکس چه اشتباهی انجام می دهد؟

بسیاری از معامله گران فارکس در بازارهای دیگر تجربه قابل توجهی دارند و تجزیه و تحلیل فنی و اساسی آنها اغلب کاملاً خوب است. در حقیقت ، تقریباً در تمام محبوب ترین جفت ارز که مشتریان در این کارگزار اصلی FX معامله می کردند ، معامله گران بیش از 50 ٪ از زمان صحیح هستند:

نمودار فوق نتایج یک مجموعه داده از بیش از 12 میلیون تجارت واقعی را که توسط مشتریان از یک کارگزار بزرگ FX در سراسر جهان در سال 2009 و 2010 انجام شده است ، نشان می دهد. این نشان می دهد 15 جفت ارز محبوب که مشتریان تجارت می کنند. نوار آبی درصد معاملات را نشان می دهد که با سود برای مشتری به پایان رسید. قرمز درصد معاملات را که به ضرر پایان یافته است نشان می دهد. به عنوان مثال ، در EUR/USD ، محبوب ترین جفت ارز ، مشتریان یک کارگزار بزرگ FX در نمونه در 59 ٪ از معاملات خود سودآور بودند و 41 ٪ از معاملات خود را از دست دادند.

بنابراین اگر معامله گران تمایل به حق بیش از نیمی از زمان دارند ، چه اشتباهی انجام می دهند؟

نمودار فوق همه را می گوید. به رنگ آبی ، میانگین تعداد معامله گران PIPS که در معاملات سودآور به دست می آیند ، نشان می دهد. به رنگ قرمز ، میانگین تعداد پیپ های از دست رفته در از دست دادن معاملات را نشان می دهد. اکنون می توانیم به وضوح ببینیم که چرا معامله گران با وجود اینکه بیش از نیمی از زمان درست است ، پول خود را از دست می دهند. آنها نسبت به آنچه در معاملات برنده خود انجام می دهند ، پول بیشتری را در معاملات خود از دست می دهند.

بیایید از EUR/USD به عنوان نمونه استفاده کنیم. ما می دانیم که معاملات EUR/USD 59 ٪ از زمان سودآور بوده است ، اما ضررهای معامله گر در EUR/USD به طور متوسط 127 پیپ بوده است در حالی که سود فقط به طور متوسط 65 پیپ بود. در حالی که معامله گران بیش از نیمی از زمان صحیح بودند ، تقریباً دو برابر بیشتر از معاملات از دست دادن خود از دست دادند زیرا در معاملات برنده در دست از دست دادن پول به طور کلی پیروز شدند.

رکورد آهنگ برای جفت فرار GBP/JPY حتی بدتر بود. معامله گران 66 ٪ از زمان چشمگیر در GBP/JPY بودند - این دو برابر بیشتر از معاملات موفق به عنوان ناموفق است. با این حال ، معامله گران به طور کلی در GBP/JPY پول خود را از دست دادند زیرا آنها به طور متوسط تنها 52 پیپ را در معاملات برنده انجام دادند ، در حالی که بیش از دو برابر آن را از دست می دهند - به طور متوسط 122 پیپ - در از دست دادن معاملات.

ضررهای خود را زود کاهش دهید ، بگذارید سود خود را اجرا کنید

کتابهای تجاری بی شماری به معامله گران توصیه می کنند که این کار را انجام دهند. وقتی تجارت شما علیه شما پیش می رود ، آن را ببندید. ضرر کوچک را بگیرید و در صورت لزوم دوباره دوباره امتحان کنید. بهتر است بعداً از ضرر و زیان کوچک بعداً ضرر کنید. برعکس ، وقتی تجارت به خوبی پیش می رود ، نترسید اجازه دهید این کار را ادامه دهد. ممکن است بتوانید سود بیشتری کسب کنید.

این ممکن است ساده به نظر برسد - "بیشتر از آنچه کار می کند و کمتر از آنچه نیست" انجام دهید - اما برخلاف طبیعت انسان است. ما می خواهیم درست باشیم. ما به طور طبیعی می خواهیم ضرر و زیان را حفظ کنیم ، امیدواریم که "همه چیز به وجود خواهد آمد" و تجارت ما "درست خواهد بود". در همین حال ، ما می خواهیم معاملات سودآور خود را زودتر از جدول بگیریم ، زیرا ما از از دست دادن سودهایی که قبلاً کسب کرده ایم می ترسیم. اینگونه است که تجارت پول را از دست می دهید. هنگام تجارت ، سودآور تر از حق بودن است. بنابراین ضررهای خود را زودتر بگیرید و بگذارید سود خود را اجرا کند.

نحوه انجام آن: یک قانون ساده را دنبال کنید

اجتناب از مشکل از دست دادن که در بالا توضیح داده شد بسیار ساده است. هنگام تجارت ، همیشه از یک قانون ساده پیروی کنید: همیشه پاداش بزرگتر از ضرر و زیان خود را به دنبال داشته باشید. این یک توصیه ارزشمند است که تقریباً در هر کتاب تجاری می توان یافت. به طور معمول ، این "نسبت خطر/پاداش" نامیده می شود. اگر خطر از دست دادن همان تعداد پیپ ها را دارید که امیدوار هستید به دست بیاورید ، نسبت ریسک/پاداش شما 1 به 1 است (گاهی اوقات 1: 1 نوشته شده است). اگر سود 80 پیپ را با خطر 40 پیپ هدف قرار دهید ، نسبت ریسک/پاداش 1: 2 را دارید. اگر این قانون ساده را رعایت کنید ، می توانید فقط نیمی از معاملات خود را درست در جهت کسب و کار خود کسب کنید زیرا در معاملات برنده خود سود بیشتری کسب خواهید کرد تا ضرر در معاملات از دست دادن خود.

از چه نسبت استفاده می کنید؟این به نوع تجارت شما بستگی دارد. همیشه باید از حداقل نسبت 1: 1 استفاده کنید. به این ترتیب ، اگر فقط نیمی از زمان درست باشید ، حداقل حتی می شکنید. به طور کلی ، با استراتژی های معاملاتی با احتمال زیاد ، مانند استراتژی های معاملاتی دامنه ، شما می خواهید از نسبت کمتری استفاده کنید ، شاید بین 1: 1 تا 1: 2. برای معاملات احتمال پایین تر ، مانند استراتژی های معاملات روند ، نسبت ریسک/پاداش بالاتر توصیه می شود ، مانند 1: 2 ، 1: 3 یا حتی 1: 4. به یاد داشته باشید ، هرچه نسبت ریسک/پاداش که انتخاب می کنید بالاتر باشد ، کمتر نیاز دارید که جهت گیری درست بازار را به درستی پیش بینی کنید تا بتوانید تجارت پول را انجام دهید.

به برنامه خود بچسبید: از توقف ها و محدودیت ها استفاده کنید

هنگامی که شما یک برنامه معاملاتی دارید که از نسبت ریسک/پاداش مناسب استفاده می کند ، چالش بعدی این است که به برنامه بپیوندید. به یاد داشته باشید ، طبیعی است که انسان بخواهد ضرر و زیان را حفظ کند و سود خود را زود بدست آورد ، اما این باعث تجارت بد می شود. ما باید بر این گرایش طبیعی غلبه کنیم و احساسات خود را از تجارت خارج کنیم. بهترین راه برای انجام این کار ، تنظیم تجارت خود با توقف-از دست دادن و محدود کردن سفارشات از ابتدا است. این به شما امکان می دهد از ابتدا از نسبت خطر/پاداش مناسب (1: 1 یا بالاتر) استفاده کنید و به آن بچسبید. هنگامی که آنها را تنظیم کردید ، آنها را لمس نکنید (یک استثنا: می توانید با حرکت بازار به نفع شما ، توقف خود را به نفع خود حرکت دهید).

مدیریت ریسک شما از این طریق بخشی از آنچه بسیاری از معامله گران "مدیریت پول" می نامند است. بسیاری از موفق ترین معامله گران فارکس در مورد جهت بازار کمتر از نیمی از زمان درست هستند. از آنجا که آنها مدیریت پول خوبی را انجام می دهند ، آنها ضرر و زیان خود را به سرعت کاهش می دهند و اجازه می دهند سود آنها به پایان برسد ، بنابراین هنوز هم در تجارت کلی خود سودآور هستند.

آیا این قانون واقعاً کار می کند؟

کاملا. دلیلی وجود دارد که بسیاری از معامله گران از آن حمایت می کنند. به راحتی می توانید تفاوت در نمودار زیر را مشاهده کنید.

2 خط موجود در نمودار بالا بازده فرضی را از یک استراتژی اساسی تجارت RSI در USD/CHF با استفاده از نمودار 60 دقیقه ای نشان می دهد. این سیستم برای تقلید از استراتژی و به دنبال آن تعداد بسیار زیادی از مشتری های زنده ، که تمایل به معامله گران دامنه دارند ، ساخته شده است. اگر سیستم را بدون هیچ گونه توقف و محدودیت اجرا کنیم ، خط آبی بازده "خام" را نشان می دهد. اگر از توقف و محدودیت استفاده کنیم ، خط قرمز نتایج را نشان می دهد. نتایج بهبود یافته ساده است.

سیستم "خام" ما به روش دیگری از بازرگانان پیروی می کند - درصد برنده بالایی دارد ، اما هنوز هم برای از دست دادن معاملات از دست می دهد تا اینکه در برنده های برنده کسب می کند. معاملات سیستم "خام" 65 ٪ از زمان چشمگیر در طول دوره آزمون سودآور است ، اما به طور متوسط 200 دلار در از دست دادن معاملات از دست داد ، در حالی که فقط در معاملات برنده به طور متوسط 121 دلار درآمد دارد.

برای تنظیمات توقف و محدودیت ما در این مدل ، توقف را روی یک صفحه 115 ثابت و حد مجاز به 120 پیپ تنظیم می کنیم و نسبت خطر/پاداش کمی بالاتر از 1: 1 را به ما می دهد. از آنجا که این یک استراتژی معاملاتی RSI است ، یک نسبت ریسک/پاداش کمتر به ما نتیجه بهتری داده است ، زیرا این یک استراتژی با قابلیت بالا است. 56 ٪ از معاملات موجود در سیستم سودآور بودند.

در مقایسه این دو نتیجه ، می بینید که نه تنها نتایج کلی با توقف ها و محدودیت ها بهتر است ، بلکه نتایج مثبت سازگارتر است. ریزش ها کوچکتر هستند و منحنی سهام عدالت کمی نرم تر است.

همچنین ، به طور کلی ، یک خطر/پاداش 1 به 1 یا بالاتر سودآورتر از کسی بود که پایین تر بود. نمودار بعدی شبیه سازی برای تنظیم توقف 110 پیپ در هر تجارت را نشان می دهد. این سیستم بهترین سود کلی را در سطح 1 به 1 و 1 تا 1 به 1 و 1 به سطح ریسک/پاداش داشت. در نمودار زیر ، محور سمت چپ بازده کلی تولید شده در طول زمان توسط سیستم را به شما نشان می دهد. محور پایین نسبت خطر/پاداش را نشان می دهد. می توانید افزایش شیب دار را در سطح 1: 1 مشاهده کنید. در سطح ریسک/پاداش بالاتر ، نتایج به طور گسترده ای شبیه به سطح 1: 1 است.

باز هم ، ما متذکر می شویم که استراتژی مدل ما در این مورد یک استراتژی معاملاتی با دامنه با احتمال بالا است ، بنابراین احتمالاً نسبت ریسک/پاداش کم به خوبی کار می کند. با یک استراتژی گرایش ، انتظار داریم نتایج بهتری با ریسک/پاداش بالاتر داشته باشیم ، زیرا روند می تواند به نفع شما به مراتب طولانی تر از یک حرکت قیمت محدود باشد.

برنامه بازی: از چه استراتژی باید استفاده کنم؟

تجارت فارکس با توقف ها و محدودیت هایی که نسبت به خطر/پاداش 1: 1 یا بالاتر تعیین شده است

هر زمان که تجارت خود را انجام دهید ، حتماً از یک سفارش متوقف شده استفاده کنید. همیشه اطمینان حاصل کنید که هدف سود شما حداقل از قیمت ورود شما دور است به همان اندازه که از بین رفتن شما است. مطمئناً می توانید هدف قیمت خود را بالاتر تنظیم کنید ، و احتمالاً باید هنگام معاملات روند 1: 2 یا بیشتر را هدف قرار دهید. سپس می توانید جهت بازار را فقط نیمی از زمان انتخاب کنید و هنوز هم در حساب خود درآمد کسب کنید.

فاصله واقعی توقف ها و محدودیت های خود به شرایط بازار در آن زمان بستگی دارد، مانند نوسانات، جفت ارز، و جایی که حمایت و مقاومت را مشاهده می کنید. شما می توانید همان نسبت ریسک / پاداش را برای هر معامله ای اعمال کنید. اگر سطح توقف 40 پیپ دورتر از ورود دارید، باید هدف سود 40 پیپ یا بیشتر دورتر داشته باشید. اگر 500 پیپ سطح استاپ دارید، هدف سود شما باید حداقل 500 پیپ دورتر باشد.

علاقه مند به توسعه استراتژی خود هستید؟در صفحه 2 از راهنمای اعتمادسازی در تجارت، ما به شما کمک می کنیم سبک معاملاتی خود را شناسایی کرده و طرح معاملاتی خود را ایجاد کنید.

استراتژی مدل:

برای مدل های خود در این مقاله، ما یک «معامله کننده معمولی» را با استفاده از یکی از رایج ترین و ساده ترین استراتژی های معاملاتی محدوده روزانه، به دنبال RSI در نمودار 15 دقیقه ای، شبیه سازی کردیم.

قانون ورود: زمانی که RSI 14 دوره ای از 30 عبور کرد، در بازار باز میله بعدی خرید کنید. هنگامی که RSI از 70 عبور کرد، در بازار باز میله بعدی بفروشید.

قانون خروج: استراتژی از یک معامله خارج می شود و زمانی که سیگنال مخالف ایجاد می شود، جهت تغییر می کند.

هنگامی که توقف ها و محدودیت ها را اضافه می کنید، اگر RSI نشان می دهد که یک موقعیت باید بسته شود یا برگردانده شود، استراتژی می تواند معامله را قبل از رسیدن به یک استاپ یا محدودیت ببندد. هنگامی که یک دستور توقف یا حد فعال می شود، موقعیت بسته می شود و سیستم منتظر می ماند تا موقعیت بعدی خود را طبق قانون ورود باز کند.