با شناور شناور

[حاشیه ، مجاورت] = floatmargin (قیمت ، تسویه حساب ، بلوغ) اقدامات حاشیه ای را برای پیوند با نرخ شناور محاسبه می کند.

برای محاسبه انواع زیر از اقدامات حاشیه ای برای پیوند با نرخ شناور از floatmargin استفاده کنید:

برای زندگی گسترش یافته است

حاشیه ساده تنظیم شده

حاشیه کل تنظیم شده

برای محاسبه حاشیه تخفیف یا حاشیه تخفیف صفر ، به FloatDiscmargin مراجعه کنید.

[حاشیه ، مجاورت] = floatmargin (___ ، نام ، مقدار) آرگومان های جفت ارزش نام اختیاری را اضافه می کند.

مثال ها

اندازه گیری حاشیه برای پیوند با نرخ شناور

برای محاسبه اقدامات حاشیه ای برای زندگی ، تنظیم شده ، و تنظیمات تنظیم شده برای یک یادداشت با نرخ شناور ، از floatmargin استفاده کنید.

داده ها را برای یادداشت نرخ شناور تعریف کنید.

حاشیه تنظیم شده را محاسبه کنید.

حاشیه تنظیم شده را محاسبه کنید.

استدلال های ورودی

قیمت - قیمت اوراق قرضه که در آن پخش می شود ماتریس محاسبه می شود

قیمت اوراق قرضه که در آن گسترش می یابد ، به عنوان ماتریس nins t-b y-1 مشخص می شود.

انواع داده ها: دو برابر

گسترش - تعداد امتیازات پایه نسبت به عددی نرخ مرجع

تعداد نقاط پایه بیش از نرخ مرجع ، به عنوان ماتریس ns t-b y-1 مشخص شده است.

انواع داده ها: دو برابر

Settle-تاریخ حل و فصل اوراق قرضه با نرخ شناور DateTime Array |آرایه رشته |بردار شخصیت تاریخ

تاریخ حل و فصل اوراق قرضه با نرخ شناور ، که به عنوان یک مقیاس یا وکتور nst-by-1 با استفاده از یک آرایه DateTime ، آرایه رشته یا بردارهای شخصیت مشخص شده است. اگر به عنوان یک وکتور تاریخ Nins t-b y-1 تهیه شود ، تمام تاریخ های تسویه حساب باید یکسان باشد (فقط یک تاریخ تسویه حساب پشتیبانی می شود)

برای پشتیبانی از کد موجود ، FloatMargin شماره های سریال را به عنوان ورودی می پذیرد ، اما توصیه نمی شود.

انواع داده ها: char |رشته |زمان قرار

سررسید-تاریخ بلوغ آرایه DateTime Bond DateTime با نرخ شناور |آرایه رشته |بردار شخصیت تاریخ

تاریخ بلوغ اوراق قرضه با نرخ شناور ، که به عنوان یک بردار nint-by-1 با استفاده از یک آرایه DateTime ، آرایه رشته یا بردارهای شخصیت تاریخ مشخص شده است.

برای پشتیبانی از کد موجود ، FloatMargin شماره های سریال را به عنوان ورودی می پذیرد ، اما توصیه نمی شود.

انواع داده ها: char |رشته |زمان قرار

استدلال های ارزش نام

جفت آرگومان های اختیاری را به عنوان name1 = value1 مشخص کنید. namen = valuen ، که در آن نام نام و مقدار آرگومان است مقدار مربوطه است. آرگومان های ارزش نام باید پس از سایر استدلال ها ظاهر شوند ، اما ترتیب جفت ها اهمیتی ندارند.

قبل از R2021A ، از کاما برای جدا کردن هر نام و مقدار استفاده کنید و نام را در نقل قول ها محصور کنید.

مثال: [حاشیه ، مجاورت] = floatmargin (قیمت ، گسترش ، تسویه حساب ، بلوغ ، "گسترش" ، "تنظیم شده" ، "rateinfo" ، [stubrate ، Spotrate] ، "nestfloatingRate" ،. 0445 ، "تنظیم مجدد" ، 2 ، "مبنای "، 5)

گسترش - نوع گسترش برای محاسبه گسترش زندگی (پیش فرض) |تنظیم تنظیم شده تنظیم شده

نوع گسترش به محاسبه ، مشخص شده توسط نوع ، مشخص شده به عنوان زندگی ، تنظیم شده ، یا تنظیم شده.

توجه داشته باشید

اگر از PROPETTYPE پخش شده است (پیش فرض) ، از آرگومان های ارزش نام NestfloatingRate و rateinfo استفاده نمی شود. اگر PropredType تنظیم شده یا AdjustEdTotal باشد ، باید آرگومان های ارزش NasterFloatingRate و rateinfo مشخص شود.

انواع داده ها: دو برابر

آخرین FLOATINGRATE - نرخ برای پرداخت شناور بعدی تنظیم شده در آخرین تنظیم مجدد تاریخ عددی

نرخ برای پرداخت شناور بعدی که در آخرین تاریخ تنظیم مجدد تعیین شده است ، که به عنوان وکتور Nins t-b y-1 مشخص شده است.

توجه داشته باشید

این نرخ باید برای یک نوع از تنظیمات تنظیم شده و تنظیم شده مشخص شود.

انواع داده ها: دو برابر

rateinfo-عددی اطلاعات نرخ بهره

اطلاعات نرخ بهره ، به عنوان وکتور Nins t-by-2 مشخص شده است که در آن:

ستون اول نرخ خرد بین تاریخ تسویه حساب و نرخ کوپن اول است.

ستون دوم نرخ مرجع برای اصطلاح کوپن های شناور است (به عنوان مثال ، 3 ماهه LIBOR از تاریخ تسویه حساب برای پیوند با تنظیم مجدد 4).

توجه داشته باشید

rateInfo باید برای گسترش نوع تنظیمات و تنظیمات تنظیم شود.

انواع داده ها: دو برابر

تنظیم مجدد - فراوانی پرداخت در سال 1 (پیش فرض) |عددی

فرکانس پرداخت در سال ، به عنوان بردار Nins t-b y-1 مشخص شده است.

انواع داده ها: دو برابر

مبنای-مبنای روزانه مورد استفاده برای محاسبات فاکتور زمانی 0 (واقعی/واقعی) (پیش فرض) |اعداد صحیح مجموعه [0. 13] |بردار اعداد صحیح مجموعه [0. 13]

مبنای روزانه مورد استفاده برای محاسبات فاکتور زمانی ، که به عنوان یک بردار nst-by-1 مشخص شده است. مقادیر عبارتند از:

6 = 30/360 (اروپایی)

7 = واقعی/365 (ژاپنی)

8 = واقعی/واقعی (ICMA)

9 = واقعی/360 (ICMA)

10 = واقعی/365 (ICMA)

11 = 30/360E (ICMA)

12 = واقعی/365 (ISDA)

برای اطلاعات بیشتر ، به اساس مراجعه کنید.

انواع داده ها: دو برابر

اصلی - مبلغ اصلی مفهومی 100 (پیش فرض) |عددی

مبالغ اصلی مفهومی ، به عنوان بردار Nins t-b y-1 مشخص شده است.

انواع داده ها: دو برابر

Endmonthrule-پرچم قانون پایان ماه 1 (در اثر) (پیش فرض) |عدد صحیح غیر منفی 0 یا 1

پرچم قانون پایان ماه ، که به عنوان یک بردار nst-by-1 مشخص شده است. این قانون فقط زمانی اعمال می شود که بلوغ تاریخ پایان ماه برای یک ماه با 30 روز یا کمتر باشد.

0 = قانون را نادیده بگیرید ، به این معنی که تاریخ پرداخت کوپن اوراق قرضه همیشه همان روز عددی ماه است.

1 = تنظیم قانون ، به این معنی که تاریخ پرداخت کوپن اوراق قرضه همیشه آخرین روز واقعی ماه است.

انواع داده ها: منطقی

تعطیلات - تاریخ تعطیلات تعطیلات . M استفاده شده (پیش فرض) |Array DateTime |آرایه رشته |بردار شخصیت تاریخ

تاریخ تعطیلات ، با استفاده از یک آرایه DateTime ، آرایه رشته ای یا شخصیت های تاریخ ، به عنوان Nholiday s-by 1 وکتور مشخص شده است. تعطیلات در روزهای کاری محاسبه استفاده می شود.

برای پشتیبانی از کد موجود ، FloatMargin شماره های سریال را به عنوان ورودی می پذیرد ، اما توصیه نمی شود.

انواع داده ها: char |رشته |زمان قرار

BusinessDayconvention - کنوانسیون های روز کاری "واقعی" (پیش فرض) |وکتور کاراکتر با مقادیر "واقعی" ، "دنبال" ، "اصلاح شده" ، "قبلی" یا "اصلاح شده"

کنوانسیون های روز کاری ، که به عنوان یک آرایه سلولی Nins t-b y-1 از بردارهای شخصیت کنوانسیون های روز کاری مشخص شده است که در محاسبه تاریخ پرداخت استفاده می شود. انتخاب کنوانسیون روز کاری تعیین می کند که چگونه روزهای غیر تجاری رفتار می شود. روزهای غیر تجاری به عنوان آخر هفته به علاوه هر تاریخ دیگری که مشاغل باز نیستند (به عنوان مثال تعطیلات قانونی) تعریف می شوند. مقادیر عبارتند از:

"واقعی" - روزهای عدم فعالیت به طور مؤثر نادیده گرفته می شوند. فرض بر این است که جریان نقدی که در روزهای غیر تجاری قرار می گیرند ، در تاریخ واقعی توزیع می شوند.

"دنبال کنید" - جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری زیر توزیع می شود.

"MedifiedFollow"-جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری قرار می گیرند ، فرض می شود که در روز کاری زیر توزیع می شود. اما اگر روز کاری زیر در یک ماه متفاوت باشد ، به جای آن روز کاری قبلی اتخاذ می شود.

"قبلی" - جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری قبلی توزیع می شود.

"اصلاح شده" - جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری قبلی توزیع می شود. اما اگر روز کاری قبلی در یک ماه متفاوت باشد ، به جای آن روز کاری زیر اتخاذ می شود.