حجم تعادل

در حالی که حجم متعادل (OBV) یک شاخص به خصوص شناخته شده نیست ، می تواند یک افزودنی مفید برای ابزار هر معامله گر باشد. در این مقاله ، ما نگاهی خواهیم انداخت که Obv چیست ، چگونه می توان آن را محاسبه کرد و برخی از راه هایی که می توان از آن استفاده کرد.

نشانگر On-Balance-Volume (Obv) چیست؟

شاخص Obv توسط جو گرانویل در کتاب خود در سال 1963 Granville's Key برای سود بازار سهام ساخته شده است. ایده پشت این نشانگر این است که حجم قبل از قیمت است. به عبارت دیگر ، می توان از تغییرات حجم برای پیش بینی تغییرات قیمت استفاده کرد.

نشانگر Obv با در نظر گرفتن تفاوت بین حجم کل روزها و حجم کل روزهای پایین محاسبه می شود. این تفاوت سپس به کل در حال اجرا اضافه می شود. بنابراین ، اگر نشانگر Obv در حال افزایش باشد ، به این معنی است که روزهای بیشتری نسبت به روزهای پایین وجود داشته است و بالعکس.

استفاده از نشانگر obv

چند روش مختلف وجود دارد که می توان از نشانگر Obv استفاده کرد. ابتدا می توان از آن برای تأیید حرکات قیمت استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر OBV در حال افزایش باشد در حالی که قیمت در حال افزایش است ، نشانه این است که حرکت قیمت با فشار خرید قوی هدایت می شود.

دوم ، از OBV می توان برای شناسایی واگرایی استفاده کرد. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که Obv و قیمت در جهت های مخالف حرکت می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال تبدیل شدن به اوج های جدید باشد اما OBV نیست ، می تواند نشانه این باشد که این تجمع بخار را از دست می دهد و ممکن است به زودی معکوس شود.

سرانجام ، از OBR می توان برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. یک سیگنال رایج به عنوان "شکستن Obv" شناخته می شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که OBV از محدوده معاملاتی اخیر خارج می شود. اگر Obv از اوج اخیر خود خارج شود ، یا به عنوان سیگنال فروش در صورت شکسته شدن Obv در زیر پایین ترین سطح اخیر خود ، می توان از آن به عنوان سیگنال خرید استفاده کرد.

حجم متعادل به شما چه می گوید؟

از شاخص Obv می توان برای تأیید حرکات قیمت ، شناسایی واگرایی و تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد. حجم متعادل در کل حجم معاملات دارایی را فراهم می کند و می تواند برای پیش بینی تغییرات در قیمت استفاده شود. به عنوان مثال ، اگر OBR در حال افزایش است در حالی که قیمت در حال افزایش است ، به این معنی است که حرکت قیمت با فشار خرید قوی هدایت می شود. علاوه بر این ، در اینجا 3 موردی وجود دارد که باید در مورد نشانگر Obv بدانید.

1. حجم متعادل یک نشانگر حرکت است

اندیکاتور OBV یک اندیکاتور مومنتوم است، به این معنی که سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. حرکات قیمتی که با حجم قوی همراه است، نسبت به مواردی که چنین نیستند، قابل توجه تر هستند. این به این دلیل است که احتمال پایداری آنها بیشتر است.

2. از حجم موجود می توان برای تأیید روندها استفاده کرد

نشانگر OBV را می توان برای تأیید روند استفاده کرد. برای مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و OBV در حال افزایش باشد، صعودی بودن روند را تایید می کند. به طور مشابه، اگر قیمت در یک روند نزولی قرار داشته باشد و OBV در حال کاهش باشد، این امر تایید می کند که روند نزولی است.

3. حجم در تعادل می تواند برای پیش بینی معکوس ها استفاده شود

نشانگر OBV همچنین می تواند برای پیش بینی معکوس ها استفاده شود. برای مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و OBV شروع به کاهش کند، می تواند نشانه ای از معکوس شدن روند باشد. به طور مشابه، اگر قیمت در یک روند نزولی باشد و OBV شروع به افزایش کند، می تواند نشانه ای از معکوس شدن روند باشد.

تفسیر شاخص OBV

تفسیر شاخص OBV نسبتاً ساده است. اگر OBV در حال افزایش باشد، به این معنی است که روزهای صعودی بیشتر از روزهای نزولی بوده است و بالعکس. از TheOBV می توان برای تایید حرکات قیمت، شناسایی واگرایی ها و تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد.

تفاوت بین OBV و تجمع/توزیع

نشانگر OBV مشابه اندیکاتور تجمع/توزیع (A/D) است. هر دو شاخص جریان پول به داخل و خارج از یک اوراق بهادار را اندازه گیری می کنند. تفاوت اصلی این دو در این است که اندیکاتور A/D از تغییرات قیمت به جای حجم استفاده می کند.

فرمول A/D از موقعیت نسبی نزدیک به بالا و پایین روز استفاده می کند. اگر بسته بالاتر از مقدار باشد، مقدار 1 به آن اختصاص داده می شود. اگر بسته پایین تر از مقدار پایین باشد، مقدا ر-1 به آن اختصاص داده می شود. اگر بسته برابر با زیاد یا کم باشد، مقدار 0 به آن اختصاص داده می شود.

از طرف دیگر نشانگر OBV به سادگی از حجم استفاده می کند. بنابراین، اگر قیمت در روز بالا باشد، تمام حجم آن روز به مجموع در حال اجرا اضافه می شود. اگر قیمت در روز کاهش یابد، تمام حجم آن روز از کل در حال اجرا کم می شود.

محدودیت های OBV

مانند هر شاخص دیگری، OBV محدودیت های خود را دارد.

شاخص عقب افتاده است

نشانگر OBV یک نشانگر عقب مانده است، به این معنی که فقط به شما می گوید که در گذشته چه اتفاقی افتاده است. این می تواند یک مشکل باشد، زیرا زمانی که OBV سیگنال معکوس می دهد، ممکن است قیمت به طور قابل توجهی تغییر کرده باشد.

شاخص قابل تفسیر است

تفسیر شاخص OBV ذهنی و برای بحث و گفتگو باز است. آنچه ممکن است یک معامله گر به عنوان یک سیگنال صعودی تعبیر کند ، یک معامله گر دیگر ممکن است به عنوان یک سیگنال نزولی تعبیر کند.

نشانگر همیشه دقیق نیست

نشانگر Obv همیشه دقیق نیست. به عنوان مثال ، این ممکن است سیگنال های کاذب را در بازارهای خرد شده یا در دوره های کم حجم ارائه دهد.

نکاتی برای تجارت با نشانگر Obv

به دنبال واگرایی باشید

یکی از راه های تجارت با نشانگر Obv ، جستجوی واگرایی است. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت و شاخص های OBV در جهت های مخالف حرکت کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت در حال تبدیل شدن به اوج های جدید باشد اما OBV نیست ، می تواند نشانه این باشد که روند معکوس است. این بسته به جهت قیمت می تواند یک سیگنال صعودی یا نزولی باشد.

با شاخص های دیگر استفاده کنید

نشانگر Obv در رابطه با سایر شاخص ها به بهترین وجه استفاده می شود. به عنوان مثال ، شما می توانید از آن با سطح پشتیبانی و مقاومت ، سطح فیبوناچی یا میانگین حرکت استفاده کنید.

بیش از حد به آن اعتماد نکنید

نشانگر Obv یک ابزار مفید است ، اما نباید به شدت به آن اعتماد کرد. این امر به این دلیل است که عقب مانده و در معرض تفسیر است. بنابراین ، همیشه از آن در رابطه با سایر شاخص ها استفاده کنید و سیگنال ها را با عملکرد قیمت تأیید کنید.

نحوه محاسبه obv

چند روش مختلف برای محاسبه نشانگر Obv وجود دارد. یک راه این است که به سادگی همه حجم ها را برای هر روز اضافه کنید و آن را در یک نمودار ترسیم کنید. راه دیگر گرفتن میانگین متحرک از حجم است. متداول ترین روش استفاده از میانگین حرکت 10 روزه است.

برای محاسبه Obv ، به دو چیز نیاز خواهید داشت:

1. در کل حجم در حال اجرا

2. قیمت بسته شدن برای هر روز

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از نزدیک روز گذشته باشد ، حجم آن روز را به کل در حال اجرا اضافه خواهید کرد. اگر قیمت پایانی پایین تر از بسته شدن روز گذشته باشد ، حجم آن روز را از کل در حال اجرا کم می کنید. اگر قیمت بسته شدن همان روز گذشته باشد ، هیچ تغییری در کل در حال اجرا ایجاد نخواهید کرد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که روز دوشنبه ، قیمت سهام با 10 دلار بسته می شود و حجم آن 100 سهم است. Obv 100 (حجم آن روز) خواهد بود. روز سه شنبه ، قیمت سهام با 11 دلار بسته می شود و حجم آن 200 سهم است. Obv 300 خواهد بود (حجم آن روز به علاوه OBV از دوشنبه). روز چهارشنبه ، قیمت سهام با 9 دلار بسته می شود و حجم آن 300 سهم است. OBV 0 خواهد بود (حجم آن روز منهای OBB از دوشنبه و سه شنبه).

Obv را می توان در یک نمودار ترسیم کرد تا به شما در شناسایی روندها و معکوس ها کمک کند. این شاخص معمولاً به عنوان یک خط ترسیم می شود ، اما می توان آن را به عنوان هیستوگرام ترسیم کرد.

در حالی که محاسبه OBB ، در اینجا 3 قانون ذکر شده است.

1. اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از نزدیک دیروز است ، پس: فعلی obv = حجم قبلی obv + امروز
2. اگر قیمت بسته شدن امروز پایین تر از نزدیک دیروز است ، پس: فعلی Obv = قبلی Obv - حجم امروز
3. اگر قیمت بسته شدن امروز برابر با نزدیک دیروز است ، پس: فعلی OBV = قبلی Obv (بدون تغییر)

با این حال ، شما لازم نیست که خودتان این را محاسبه کنید زیرا اکثر سیستم عامل های تجاری این شاخص را به عنوان یک پیش فرض دارند.

چگونه می توان OBB را با سایر استراتژی ها ترکیب کرد

برای ترکیب شاخص OBV با سایر استراتژی ها ، شما باید از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنید. تجزیه و تحلیل فنی راهی برای پیش بینی قیمت آینده امنیت بر اساس داده های قیمت گذشته است. بسیاری از شاخص های فنی مختلف می توانند مورد استفاده قرار گیرند ، اما برخی از محبوب ترین آنها شامل میانگین های حرکت ، سطح پشتیبانی و مقاومت و سطح فیبوناچی است.

هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ کس شاخص کامل نیست. به همین دلیل استفاده از چندین شاخص برای تأیید سیگنال ها مهم است. به عنوان مثال ، اگر یک واگرایی صعودی را در نشانگر Obv مشاهده می کنید ، می توانید با یک میانگین متحرک یا سطح پشتیبانی و مقاومت به دنبال تأیید باشید.

OBB را می توان با سایر استراتژی ها برای کمک به شما در تصمیم گیری های تجاری آگاه تر ترکیب کرد. با این حال ، مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ شاخصی کامل نیست. بنابراین ، همیشه از OBB در رابطه با سایر شاخص ها استفاده کنید و سیگنال ها را با عملکرد قیمت تأیید کنید.

5 قدم برای تجارت با نشانگر حجم متعادل

اکنون که می دانید نشانگر حجم متعادل چیست و چگونه آن را بخوانید ، اجازه دهید نگاهی به نحوه استفاده از آن در تجارت بیندازیم.

چند مورد وجود دارد که باید هنگام استفاده از Obv. اول ، اگرچه این شاخص می تواند در هر بازه زمانی استفاده شود ، اما به طور کلی در بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر است. دوم ، Obv همیشه با قیمت هماهنگ نیست. بعضی اوقات ممکن است قیمت در حالی که Obv از عقب عقب مانده است ، یا برعکس ، اوج های جدیدی را ایجاد کند. این واگرایی را می توان به عنوان یک نشانه هشدار دهنده اولیه تغییر روند استفاده کرد.

با این گفته ، در اینجا پنج قدم برای تجارت با نشانگر حجم تعادل وجود دارد:

1. روند بازار را با Obv پیدا کنید

اولین قدم یافتن روندهای بازار با استفاده از Obv است. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، OBV یک شاخص پیشرو است ، بنابراین می توان از آن برای شناسایی هر دو صعود و روانگردان استفاده کرد.

در یک صعود ، OBV به طور کلی اوج های بالاتر و پایین تر خواهد شد. و در یک روند نزولی ، Obv باعث پایین آمدن اوج و پایین تر می شود.

2. معاملات را با Obv وارد کنید

هنگامی که یک روند بازار را با استفاده از OBV شناسایی کردید ، مرحله بعدی ورود معاملات در جهت آن روند است.

به عنوان مثال ، اگر به یک نمودار روزانه نگاه می کنید و می بینید که OBV در حال افزایش اوج و پایین تر است ، وقتی OBV بالاترین سطح جدید را وارد می کند ، وارد معاملات طولانی می شوید.

برعکس ، اگر به یک نمودار روزانه نگاه می کنید و می بینید که OBV در حال پایین آمدن و پایین بودن پایین تر است ، وقتی OBV باعث کمبود جدید می شود ، وارد معاملات کوتاه می شوید.

3. سفارشات توقف از دست دادن را در زیر سطح پشتیبانی یا مقاومت قرار دهید

هنگام تجارت با Obv ، مهم است که سفارشات متوقف شده خود را در زیر سطح پشتیبانی یا مقاومت در برابر کلیدی قرار دهید. این امر به محافظت از سود شما در صورت معکوس شدن بازار در برابر شما کمک می کند.

به عنوان مثال ، اگر مدت طولانی در سهام خود هستید و Obv در زیر سطح پایین قبلی قرار دارد ، این می تواند نشانه ای از به پایان رساندن روند صعود باشد و زمان آن رسیده است که از تجارت خارج شوید.

4- در سطح مقاومت یا پشتیبانی کلیدی سود کسب کنید

درست همانطور که می توانید سفارشات متوقف کردن خود را در زیر سطح پشتیبانی یا مقاومت در برابر کلیدی قرار دهید ، در مقاومت کلیدی یا سطح پشتیبانی نیز سود می گیرید.

به عنوان مثال ، اگر مدت طولانی در سهام خود هستید و Obv از بالاتر از حد قبلی شکسته می شود ، این می تواند نشانه ای از ادامه روند صعود باشد و زمان آن رسیده است که سود کسب کنید

5- برای محافظت از سود خود از سفارشات متوقف کردن متوقف شده استفاده کنید

راه دیگر برای محافظت از سود خود استفاده از سفارشات متوقف کردن متوقف کردن است. با این نوع سفارش ، با حرکت قیمت سهام به نفع شما ، ضرر توقف شما به طور خودکار بالا می رود.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما در سهام طولانی هستید و قیمت آن 10 ٪ افزایش می یابد. شما می توانید یک سفارش توقف از دست دادن را در 8 ٪ قرار دهید تا اگر قیمت به آن سطح برگردد ، تجارت شما به طور خودکار بسته می شود.

سفارشات متوقف کردن متوقف کردن یک راه عالی برای محافظت از سود شما و قفل کردن سود در هنگام حرکت به نفع شما است.

در نتیجه ، نشانگر Volume-Volume (OBV) یک شاخص فنی است که از داده های حجم برای پیش بینی حرکات قیمت آینده استفاده می کند. Obv در حال تعقیب است و در معرض تفسیر است ، بنابراین نباید به شدت به آن اعتماد کرد. درعوض ، باید در رابطه با سایر شاخص ها استفاده شود و سیگنال ها را با عملکرد قیمت تأیید کند.