توضیحات دوره

این دوره برای دانشجویانی که تجربه و دانش محدودی در مورد بازارهای سرمایه ایالات متحده دارند ، طراحی شده است. دانشجویان از طریق سخنرانی های کلاس ، تکالیف و بازدیدهای/ارائه شرکت ها در مورد بازارهای سرمایه ایالات متحده آموخته اند.

FNCE 5312 - موسسات مالی - یک رویکرد مدیریت ریسک

این دوره به بررسی مدیریت ریسک برای موسسات مالی می پردازد. این شرکت ها به طور مداوم محصولات جدید و فرصت های سود را توسعه می دهند. موسسات مالی موفق خطرات شرکت کننده را شناسایی کرده و آنها را مدیریت می کنند. این دوره نرخ بهره ، بازار ، اعتبار و ریسک ارزی را تجزیه و تحلیل می کند. کفایت سرمایه ؛اوراق بهادار ؛اوراق بهادار مصنوعی ؛و بحران مالی

• بانک ها
• شرکت های بیمه ، صندوق های بازنشستگی ، صندوق های متقابل و صندوق های تامینی
• ابزارهای مالی
• چگونه معامله گران ریسک ، ریسک نرخ بهره را مدیریت می کنند
• ارزش در معرض خطر
• نوسان
• همبستگی ، کوپول ها
• ریسک بازار VAR ، شبیه سازی تاریخی و رویکرد ساخت مدل
• ریسک اعتباری ، برآورد احتمالات پیش فرض
• ضرر و زیان ریسک اعتباری و اعتبار اعتبار
• بحران اعتباری ، آزمایش استرس ، خطر نقدینگی ، ریسک مدل
• سرمایه اقتصادی و RAROC ، اشتباهات پایان کار

fnce 5313 - مدل سازی ریسک مالی i

این دوره پیش زمینه ای در ساخت مدلهای مالی پیشرفته ، از جمله مدل های شبکه ، روش های عددی و شبیه سازی مونت کارلو را فراهم می کند. تکنیک های برنامه نویسی برای ارزش گذاری مشتقات پیچیده و پرتفوی. و تجزیه و تحلیل مشکلات ریسک مالی با زبان های برنامه نویسی Excel ، VBA و سطح بالاتر.

• مدل سازی عوامل خطر خطی و غیرخطی
• سری Financial Times ، مدل های نوسانات و تخمین ریسک
• آشنایی با روشهای شبیه سازی
• مدل سازی قرار گرفتن در معرض خطر با var
• مدل های خطر چند متغیره
• آشنایی با برنامه های تئوری ارزش شدید (EVT)

FNCE 5321 - مدل سازی ریسک مالی II

این دوره زمینه ای در ساخت مدلهای مالی پیشرفته ارائه می دهد. این هدف برای آموزش دانش آموزان برای شناسایی خطرات مختلف در بازارهای مالی و به دست آوردن توانایی های تحلیلی و برنامه نویسی (اکسل) برای تجزیه و تحلیل خطرات مرتبط در مشکلات مالی مختلف است.

• سری زمانی مالی ، مدل های نوسانات و تخمین ریسک
• مدل سازی قرار گرفتن در معرض خطر با ارزش در معرض خطر (VAR) و کمبود مورد انتظار (ES)
• مدل های خطر چند متغیره
• آشنایی با روشهای شبیه سازی (شبیه سازی مونت کارلو ، شبیه سازی تاریخی)
• پشتی و آزمایش استرس

FNCE 5322 - مدیریت ریسک مالی - I (بازارهای سهام)

هدف از این دوره درک روابط بازده ریسک در بورس سهام ، صنعت مدیریت پول و گزینه های سهام است. بخش اول این دوره با مدل های مدرن قیمت گذاری دارایی برای بازده سهام آغاز می شود. سپس ، ما دانش خود را در مورد روابط بازگرداندن ریسک در بورس سهام به صنعت مدیریت پول اعمال و گسترش می دهیم و نحوه ارزیابی عملکرد مدیران پول ، به ویژه در صنعت صندوق پرچین را بررسی می کنیم. بخش دوم این دوره گزینه های سهام را معرفی می کند.-ما درختان دوتایی و مدل سیاه-اسکولز-مرتون را به عنوان روش ارزیابی گزینه های سهام یاد می گیریم. سرانجام ، ما چگونگی اندازه گیری و مدیریت ابعاد متفاوت با خطر را در موقعیت گزینه با استفاده از "یونانیان" و تجزیه و تحلیل سناریو بررسی می کنیم.

• مدل های شاخص
• CAPM
• مدل های چند عاملی
• سنجش عملکرد
• بودجه پرچین
• خواص گزینه های سهام
• درختان دوتایی
• فرآیندهای Wiener و Lemma Ito
• مدل سیاه-اسکولز-مرتون
• نامه های یونانی

FNCE 5332 - مدیریت ریسک مالی II (بازارهای درآمد ثابت)

هدف از این دوره این است که درک خود را از انواع مشترک اوراق بهادار درآمد ثابت و ارزیابی آنها ، خطرات اصلی مرتبط با سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، اقدامات استاندارد آن خطرات و رویکردهای مدیریت آن خطرات فراهم کند. علاوه بر این ، شما با اصول مدل سازی فرآیندهای نرخ بهره و ارزش گذاری اوراق بهادار با گزینه های تعبیه شده آشنا خواهید شد.

• اصطلاحات مرتبط با اوراق بهادار درآمد ثابت
• طبقه بندی خطرات
• فدرال رزرو و بازارهای درآمد ثابت
• آشنایی با بازار repo و حراج های خزانه داری
• اندازه گیری نوسانات قیمت اوراق
• ساختار مدت نرخ رو به جلو
• مدل سازی فاکتورهای تخفیف در آینده نامشخص
• مقدمه ای برای مشتقات درآمد ثابت
• ارزیابی اوراق بهادار درآمد ثابت با شبکه
• قراردادهای رو به جلو و آتی
• آشنایی با اوراق بهادار گذر وام مسکن (MBS)
• اوراق بهادار ساختاری

FNCE 5343 - مسائل حقوقی و اخلاقی در مدیریت ریسک مالی

در دنیایی که پرداختن به خطرات مالی پیچیده تر می شود ، از دیدگاه قانون و اخلاق برای پیشبرد و محافظت از منافع شرکت خود چه چیزی باید بدانید؟مدیریت ریسک عامل اصلی برای تجارت در اقتصاد توسعه یافته مدرن است. ملاحظات حقوقی و اخلاقی چگونه بر تصمیم گیری در این زمینه ها تأثیر می گذارد؟به عنوان مثال ، عواقب "خیلی بزرگ برای شکست" چیست و چگونه Dodd-Frank و آزمایش استرس به دنبال رسیدگی به آن موضوعات است؟فعالیت های نظارتی SEC و CFTC چگونه کار می کنند؟قوانین و مقررات ضد پولشویی و قوانین ضد رشدی و ضد فساد ایالات متحده مانند کار FCPA چگونه است؟جنایات مالی خاص و اجرای دولت ایالات متحده چیست؟چگونه باید حاکمیت شرکت ها برای انجام بهترین مدیریت ریسک ساختار یافته باشد؟چگونه قانون ضد انحصار تأثیر می گذارد (الف) اقدام مشترک رقبا برای تعیین استانداردهای صنعت یا اقدام به اقدامات با توجه به مدیریت ریسک به طور کلی و (ب) شیوه های معاملات بازار مالی به طور خاص؟قوانین خارجی چگونه بر شرکت های مستقر در ایالات متحده در این مناطق تأثیر می گذارد؟برای شخص قانونی حیرت انگیز ، ارزیابی اینکه چگونه زمینه های کلیدی قانون تأثیرگذار بر شرکت فرد در حال تحول خواهد بود ، همیشه بسیار مهم است ، و به ویژه در مناطقی مانند مدیریت ریسک مالی که برای نگرانی های سیاسی و همچنین تجارت بسیار مهم هستند. چگونه ممکن است تکامل قانون در این زمینه ها بازی کند ، و چگونه می توان پیش بینی کرد - و به درستی ، به عنوان یک قانون و اخلاق - بر این تحولات تأثیر بگذارد؟

FNCE 5331 - مدل سازی ریسک مالی III

این دوره شامل استفاده از تکنیک های پیشرفته تخمین و پیش بینی از جمله مدل های چند متغیره و سری زمانی (ARIMA) و برآورد حداکثر احتمال برای مدیریت ریسک و مباحث پیشرفته VAR ، از جمله محاسبات و اجرای سیستم های مدیریت VAR ، پسوندها و محدودیت های VAR (IVAR ، DVAR) ، و آزمایش استرس.

FNCE 5323 - مسائل و برنامه های پیشرفته در مدیریت ریسک I (سمینار)

استراتژی ها و مدیریت ریسک در سرمایه گذاری های جایگزین: این دوره اولین بخش از یک سری سمینار دو قسمتی در مورد برنامه های کاربردی در مدیریت ریسک است. این دوره دانش آموزان را در استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف مدیریت ریسک به موقعیت های واقعی زندگی ، با تمرین فعلی آشنا می کند. مطالب موجود در این کلاس از طریق چندین بخش تحویل داده می شود و شامل مقالات و مقالاتی است که توسط دانشگاهیان و پزشکان نوشته شده است.

• آشنایی با مقررات مالی
• اصلاحات مقررات مالی اخیر ایالات متحده
• نظریه برای تنظیم ریسک واسطه های مالی
• درمان ریسک بازار
• پرداختن به ریسک اعتباری و نیازهای سرمایه آن
• ریسک عملیاتی
• ستون های آکورد بازل I ، II و III
• به سمت بازل سوم
• اجرای ملی
• مقایسه/تضاد بین فروش و مدیریت ریسک سمت خرید
• شرکت های سمت خرید
• معرفی شیوه های مدیریت ریسک اعتباری و طرف مقابل
• حاشیه ، وثیقه و اهرم
• خطر کارگزاری اصلی
• آشنایی با خطرات صندوق پرچین
• استراتژی های صندوق های پرچین
• خطر سایبری

FNCE 5341 - مدیریت ریسک مالی III

هدف از این دوره مطالعه روش ریسک اعتباری مدرن است. سه مرحله اصلی در مدل سازی ریسک اعتباری وجود دارد: (1) تخمین احتمال پیش فرض (توسط رگرسیون ورود به سیستم آماری ، یک رویکرد ساختاری یا ماتریس انتقال) ، (2) تخمین ضرر با توجه به پیش فرض ، و (3) تخمین همبستگی پیش فرض. پس از تسلط بر سه مرحله ، ما می آموزیم که چگونه ریسک سبد اعتباری را با رویکرد ارزش دارایی توسط CreditMetrics اندازه گیری کنیم. از شبیه سازی مونت کارلو برای به دست آوردن توزیع از دست دادن نمونه کارها استفاده می شود. سرانجام ، ما جنبه های مدل سازی را در CDS و CDO بررسی می کنیم.

• بازل دوم و رتبه بندی داخلی
• تخمین نمرات اعتباری با logit
• رویکرد ساختاری به پیش فرض
• پیش بینی و ارزیابی
• ماتریس انتقال ؛پیش بینی نرخ پیش فرض و انتقال
• پیش بینی ضرر با توجه به مدل سازی پیش فرض و تخمین پیش فرض
• همبستگی با رویکرد ارزش دارایی
• اندازه گیری ریسک سبد اعتبار با رویکرد ارزش دارایی
• مبادلات پیش فرض اعتباری و احتمالات پیش فرض خنثی ریسک
• تجزیه و تحلیل ریسک و قیمت گذاری اعتبار ساختاری: CDO

FNCE 5333 - مسائل و برنامه های پیشرفته در مدیریت ریسک II (سمینار)

استراتژی ها و مدیریت ریسک در سرمایه گذاری های جایگزین: ادامه از ترم 2. هدف دوره دوم سمینار بررسی محیط نظارتی مالی و کشف موضوعات و استراتژی های پیشرفته در مدیریت ریسک مالی است.

• آشنایی با مقررات مالی
• قانون اصلاحات و حمایت از مصرف کننده Dodd-Frank
• ابزار مدیریت ریسک
• رژیم ها و استراتژی های انطباق
• پیش بینی خطر
• مدیریت ریسک اعتباری در عمل
• فریم کردن فرآیند مدیریت ریسک
• کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک اعتباری
• حاکمیت شرکت و پاسخگویی
• اخلاق در امور مالی

FNCE 5334 - پروژه مدیریت ریسک

1. 50 اعتبار. دانش آموزان باید کار خود را در مورد پروژه هایی که توسط مشاغل و سازمان های دیگر حمایت می شوند ، انجام دهند. پروژه ها از خروجی های تحقیقاتی کاربردی گرفته تا محصولات ملموس مانند نرم افزار متفاوت است.

FNCE 5344 - مسائل و برنامه های پیشرفته در مدیریت ریسک III

1. 5 دوره اعتباری. بررسی برنامه مدیریت ریسک مالی. الزامات حسابداری مرتبط با ارزیابی دارایی و شناخت درآمد از اوراق بهادار پیچیده را که از تکنیک های پیشرفته محافظت استفاده می کنند ، بررسی می کند. محیط و فرآیندهای کنترل سازمان را در چارچوب های COSO و SOX تجزیه و تحلیل می کند و شیوه های کنترل را که سازمانها برای اطمینان از یکپارچگی اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های حسابداری آن استفاده می کنند ، بررسی می کند. موضوعات مربوط به مالیات و بازل دوم نیز مورد بحث قرار گرفته است.

یادگیری تجربی

برنامه MSFRM به منظور ارائه "رویکرد دنیای واقعی برای نظریه مدیریت ریسک" طراحی شده است. مهمترین راه ارائه این برنامه از طریق الزام یادگیری تجربی آن ، این یک نقطه عطف است که باید توسط هر دانش آموز برآورده شود. اگرچه طیف گسترده ای از گزینه ها وجود دارد که می تواند توسط دانش آموز انتخاب شود ، همه آنها تجربه دنیای واقعی را که این نیاز به آن می طلبد ارائه می دهند.

برای اطلاعات بیشتر ، به یادگیری تجربی مراجعه کنید.

FNCE 5351 - Excel Visual Basic Basic در مدیریت ریسک مالی

این دوره دانش آموزان را با دانش پیشرفته در مورد مدیریت ریسک مالی برای ایجاد ابزارهای اندازه گیری و مدیریت ریسک با استفاده از Excel VBA آموزش می دهد. این دانش قبلی از زبان VBA را فرض می کند. این یک انجمن یادگیری پیشرفته برای دانشجویان فراهم می کند تا برنامه های خاص خود را به تنهایی توسعه دهند. این برنامه های مدیریت ریسک قابل تحویل درجه بندی می شوند.

FNCE 5352 - برنامه نویسی و مدل سازی مالی

این دوره دانش آموزان را با طیف گسترده ای از الگوریتم هایی که در برنامه های یادگیری ماشین استفاده می شود ، معرفی می کند. دانش آموزان چند الگوریتم را به طور کامل کدگذاری می کنند و یاد می گیرند از بسته های نرم افزاری که دیگران را پیاده سازی می کنند استفاده کنند. دستورالعمل ها و تکالیف از اکوسیستم های برنامه نویسی R و Python استفاده می کنند. دانش آموزان با استفاده از کتابخانه های Keras و Tensorflow در مقیاس در مقیاس قرار می گیرند. در طول دوره ، توجه ویژه ای به برنامه های این الگوریتم ها برای تأمین مالی خواهد بود.

FNCE 5353 - موضوعات پیشرفته در ERM - یک رویکرد کمی

یک رویکرد در دنیای واقعی برای دانشجویان و متخصصان در دنیای واقعی برای تعیین چگونگی تأثیرگذاری ریسک تجاری می تواند بر استراتژی های تجاری اولویت اصلی و نحوه تهیه برنامه های اقدام برای پرداختن به آن خطرات از طریق ERM استفاده کند. مراحل لازم برای دستیابی به یک فرآیند ERM مؤثر از طریق یک روش منحصر به فرد برای شناسایی و اولویت بندی خطرات در عملکردهای تجاری. مجموعه ای اولیه از خطرات خاص ممکن است بسیاری از کارکردها در حال حاضر با آن روبرو شوند. شامل ابزارها ، گزارش های نمونه و مطالعات موردی است که یک راهنمای عملی برای اجرای ERM ارائه می دهد. پیوند ERM به استراتژی شرکت که از طریق مطالعات موردی به خوبی نشان داده شده است. بحث مفصلی در مورد ارزش ERM به شرکت و ذینفعان مختلف آن وجود خواهد داشت.