شیکاگو: یک روش سریع و دقیق برای محاسبه ریسک نمونه کارها

مکاتبات آدرس به Simon A. Broda ، گروه اقتصاد کمی ، دانشکده اقتصاد آمستردام ، دانشگاه آمستردام ، Roetersstraat 11 ، 1018 WB Amsterdam ، هلند یا پست الکترونیکی: s. a. broda@uva. nl

جستجوی آثار دیگر این نویسنده در: مارک اس. پائوللا موسسه بانکی سوئیس ، دانشگاه زوریخ و موسسه مالی سوئیس جستجوی آثار دیگر این نویسنده در:

مجله اقتصاد مالی مالی ، دوره 7 ، شماره 4 ، پاییز 2009 ، صفحات 412-436 ، https://doi. org/10. 1093/jjfinec/nbp011

منتشر شده: 21 اوت 2009 اخذ شده: 11 ژانویه 2008 تجدید نظر دریافت شده: 06 ژوئیه 2009 پذیرفته شده: 06 ژوئیه 2009 منتشر شده: 21 اوت 2009 نمایش

استناد کردن

Simon A. Broda ، Marc S. Paolella ، Chicago: روشی سریع و دقیق برای محاسبه ریسک نمونه کارها ، مجله اقتصاد مالی مالی ، جلد 7 ، شماره 4 ، پاییز 2009 ، صفحات 412-436 ، https://doi. org/10. 1093/jjfinec/nbp011

اشتراک گذاری فیلتر جستجوی NAVBAR موبایل جستجو اصطلاح جستجو را وارد کنید فیلتر جستجوی NAVBAR وارد جستجوی اصطلاح جستجو شوید

خلاصه

این مقاله نشان می دهد که چگونه می توان از تجزیه و تحلیل مؤلفه مستقل برای برآورد مدل GARCH متعامد تعمیم یافته در کسری از زمان مورد نیاز استفاده کرد. روش پیشنهادی یک روش دو مرحله ای است که برآورد ساختار همبستگی را از روش پویایی تک متغیره جدا می کند ، بنابراین ترکیب توزیع نوآوری های غیر گائوس را به روشی ساده تسهیل می کند. توزیع هایپربولیک عمومی توضیحات پارامتری عالی از داده های بازده مالی را ارائه می دهد و برای متناسب بودن یک متغیره استفاده می شود ، اما پیچیدگی های آن ، که برای محاسبات ریسک نمونه کارها لازم است ، قابل تحمل است. این محدودیت توسط تقریب SaddlePoint برای ارزش در معرض خطر و کمبود مورد انتظار ، که از نظر محاسباتی ارزان هستند و دقت بسیار خوبی را در دم نگه می دارد ، غلبه می شود. علاوه بر این نشان داده شده است که مشکل بهینه سازی نمونه کارها کمبود متوسط می تواند در متن مدل به طور مؤثر حل شود. یک مطالعه شبیه سازی و یک برنامه برای بازده سهام ، اعتبار این روش را نشان می دهد.

© انتشارات دانشگاه آکسفورد 2009 بخش شماره: شما در حال حاضر به این مقاله دسترسی ندارید.

ورود

حساب شخصی

• با ایمیل/نام کاربری و رمز ورود وارد شوید
• هشدارهای ایمیل دریافت کنید
• جستجو را ذخیره کنید
• محتوا را خریداری کنید
• خریدها و آزمایشات را فعال کنید

دسترسی نهادی

1. از طریق موسسه خود وارد شوید
2. با یک کتابخانه با نام کاربری / رمزعبور همراه به کتابدار خود وارد شوید

مدیریت حساب نهادی

با دسترسی کمک بگیرید

دسترسی نهادی

دسترسی به محتوا در آکادمیک آکسفورد اغلب از طریق اشتراک ها و خریدهای نهادی ارائه می شود. اگر عضو یک موسسه با یک حساب فعال هستید ، ممکن است بتوانید به یکی از روشهای زیر به محتوا دسترسی پیدا کنید:

دسترسی مبتنی بر IP

به طور معمول ، دسترسی از طریق یک شبکه نهادی به طیف وسیعی از آدرس های IP ارائه می شود. این احراز هویت به صورت خودکار رخ می دهد و نمی توان از یک حساب تأیید شده IP خارج شد.

از طریق موسسه خود وارد شوید

این گزینه را انتخاب کنید تا در خارج از موسسه خود از راه دور دسترسی پیدا کنید. از فناوری Shibboleth / Open Athens برای ارائه یک ورود به سیستم بین وب سایت موسسه شما و آکادمی آکسفورد استفاده می شود.

1. از طریق موسسه خود روی ورود به سیستم کلیک کنید.
2. موسسه خود را از لیست ارائه شده انتخاب کنید ، که شما را برای ورود به سیستم به وب سایت موسسه خود می برد.
3. هنگامی که در سایت موسسه هستید ، لطفاً از اعتبار ارائه شده توسط موسسه خود استفاده کنید. از یک حساب شخصی دانشگاهی آکسفورد استفاده نکنید.
4. پس از ورود موفقیت آمیز ، شما به آکادمیک آکسفورد بازگردانده می شوید.

اگر موسسه شما ذکر نشده است یا نمی توانید وارد وب سایت موسسه خود شوید ، لطفاً با کتابدار یا مدیر خود تماس بگیرید.

با کارت کتابخانه وارد شوید

شماره کارت کتابخانه خود را وارد کنید تا وارد سیستم شوید. اگر نمی توانید وارد سیستم شوید ، لطفاً با کتابدار خود تماس بگیرید.

اعضای جامعه

دسترسی اعضای جامعه به یک ژورنال به یکی از روشهای زیر حاصل می شود:

از طریق سایت جامعه وارد شوید

بسیاری از جوامع بین وب سایت جامعه و آکادمیک آکسفورد ثبت نام می کنند. اگر می بینید "از طریق سایت جامعه وارد شوید" در نشانه در یک ژورنال:

1. روی ورود به سیستم از طریق سایت جامعه کلیک کنید.
2. وقتی در سایت جامعه هستید ، لطفاً از اعتبار ارائه شده توسط آن جامعه استفاده کنید. از یک حساب شخصی دانشگاهی آکسفورد استفاده نکنید.
3. پس از ورود موفقیت آمیز ، شما به آکادمیک آکسفورد بازگردانده می شوید.

اگر حساب جامعه ندارید یا نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده اید ، لطفاً با جامعه خود تماس بگیرید.

با استفاده از یک حساب شخصی وارد شوید

برخی از جوامع برای دسترسی به اعضای خود از حساب های شخصی دانشگاهی آکسفورد استفاده می کنند. به زیر مراجعه کنید.

حساب شخصی

از یک حساب شخصی می توان برای دریافت هشدارهای ایمیل ، ذخیره جستجو ، خرید محتوا و فعال سازی اشتراک ها استفاده کرد.

برخی از جوامع برای دسترسی به اعضای خود از حساب های شخصی دانشگاهی آکسفورد استفاده می کنند.

مشاهده امضا شده در حساب ها

روی نماد حساب در بالا سمت راست کلیک کنید:

• ویژگی های مدیریت حساب شخصی و دسترسی به حساب خود را مشاهده کنید.
• مشاهده حساب های نهادی که دسترسی دارند.

وارد سیستم شده اما دسترسی به محتوا نمی تواند دسترسی داشته باشد

دانشگاه آکسفورد در خانه های متنوعی قرار دارد. اشتراک نهادی ممکن است محتوایی را که می خواهید به آن دسترسی پیدا کنید ، پوشش ندهد. اگر فکر می کنید باید به آن محتوا دسترسی داشته باشید ، لطفاً با کتابدار خود تماس بگیرید.

مدیریت حساب نهادی

برای کتابداران و سرپرستان ، حساب شخصی شما نیز دسترسی به مدیریت حساب نهادی را فراهم می کند. در اینجا گزینه هایی برای مشاهده و فعال کردن اشتراک ها ، مدیریت تنظیمات نهادی و گزینه های دسترسی ، آمار استفاده از دسترسی و موارد دیگر پیدا خواهید کرد.< Pan> روی نماد حساب در بالا سمت راست کلیک کنید: