استفاده از Pivot Point برای پیش بینی حرکت در بازارهای تجاری

قبلاً در مقاله قبلی درباره استراتژی معاملاتی کندل استیک صحبت کرده ایم. اگر آن را از دست دادید، برای خواندن آن فقط اینجا را کلیک کنید. تکنیک های زیادی برای درک رفتار بازارهای مالی استفاده می شود. بسیاری از کسانی که از استراتژی کندل استیک استفاده می کنند اغلب به اتفاق آرا موافق هستند که استفاده از این استراتژی خاص به صورت مجزا ممکن است سودمند نباشد. تکنیک های کندل استیک به ارزیابی کارآمدتر فرصت ها در مقایسه با روشی که از داده های تاریخی روی نمودار میله ای برای ارزیابی استفاده می شود، کمک می کند.

شکل 1 - نوار در مقابل شمعدان

واضح است که رویکرد کندل استیک در مقایسه با نمودار میله ای ساده، ارائه گرافیکی شفافی از داده ها ارائه می دهد. این به معامله گران کمک می کند تا به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

در این مقاله در مورد Pivot Point صحبت خواهیم کرد.

Pivot Point چیست؟

معامله گران طبقه ای از Pivot Points برای تعیین سطوح کلیدی هنگام معامله در محیط های متحرک سریع استفاده کردند. آنها نقاط Pivot را برای روز با مشاهده قیمت های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه کردند.

نقطه محوری یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده می شود. نقطه محوری خود به سادگی میانگین قیمت های بالا، پایین و بسته شدن روز معاملاتی قبلی است. تصور می شود در روز بعد، معاملات بالای نقطه محوری نشان دهنده احساسات صعودی مداوم است، در حالی که معاملات زیر نقطه محوری نشان دهنده احساسات نزولی است.» [1]

نقاط محوری به طور استراتژیک برای گرفتن نقاط حمایت و مقاومت استفاده می شوند، بنابراین، به شناسایی مناطقی که امکان معکوس شدن حرکت قیمت وجود دارد کمک می کند. نقاط محوری برای تعیین مکان هایی که ممکن است معکوس ها اتفاق بیفتد استفاده می شوند و معامله گر می تواند استراتژی سرمایه گذاری خود را که احتمال بیشتری برای ضربه زدن به چشم گاو نر دارد، طراحی کند. با استفاده از محاسبه نقطه محوری، می توانیم ورود یا خروج تجارت را در نظر بگیریم. به عنوان یک قاعده کلی؛معاملات بالای P یک نزولی است و در پایین P صعودی است (که P نقطه محوری است). صرف نظر از اینکه کدام سطح را انتخاب می کنید، هر دو شاخص حرکت عمده قیمت هستند. حال بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه به این P می رسیم.

محاسبه نقاط محوری

محاسبه نقطه محوری را می توان با چند روش انجام داد. ما می خواهیم به سیستم 5 نقطه ای که از پارامترهای زیر استفاده می کند، پایبند باشیم:

1. بالاترین روز قبل (H)
2. حداقل روز قبل (L)
3. بسته شدن روز قبل (C)
4. 2 سطح پشتیبانی (S₁و اس₂)
5. 2 سطح مقاومت (R₁و R₂)

از آنجایی که این معادله دارای 5 امتیاز قیمتی فوق الذکر خواهد بود، بنابراین سیستم 5 نقطه ای نامیده می شود.

برای محاسبه P معادله می کنیم:

R2 = P + (H - L) = P + (R1 - S1)

R1 = (P x 2) - L

P = (H + L + C) / 3

S1 = (P x 2) - H

S2 = P - (H - L) = P - (R1 - S1)

به عنوان مثال، من به نمودارهای Sensex برای ماه سپتامبر 2016 نگاه می کنم.

H = 29, 077. 28

L = 27, 716. 78

C = 27, 865. 96

P = (H + L + C) / 3 = 28220. 0067

به همین ترتیب، مقادیر P، H، L و C را در سایر معادلات خود قرار داده و مقادیر :

R1 = 28723. 2333

R2 = 29580. 5067

S1 = 27362. 7333

S2 = 26859. 5067

فریم های زمانی در نقاط محوری

روز قبل

زمانی که باید نقاط محوری را برای بازه زمانی 1، 5، 10 و 15 دقیقه محاسبه کنیم، به اعداد روز قبل نگاه خواهیم کرد. بنابراین، نمودارهای درون روزی خود را بر مبنای H، L و C روز قبل قرار می دهیم. مقدار P، پس از تنظیم، برای آن روز ثابت می ماند.

هفته قبل

زمانی که باید نقاط محوری را برای بازه زمانی 30 و 60 دقیقه محاسبه کنیم، به اعداد هفته قبل نگاه خواهیم کرد. بنابراین، نمودارهای درون هفته خود را بر اساس H، L و C هفته قبل قرار خواهیم داد. مقدار P، پس از تنظیم، تا پایان هفته ثابت می ماند.

ماه قبل

وقتی چارچوب زمانی یک روز کامل داریم، به داده های ماه قبل نگاه می کنیم. بنابراین، اگر مقدار P را برای این ماه (یعنی اکتبر 2016) بخواهیم، محاسبات خود را بر اساس H، L & C سپتامبر 2016 قرار می دهیم. مانند موارد قبلی، مقدار P در تمام طول مدت ثابت می ماند. ماهاز مثال در بخش قبل، به P= 28220. 0067 برای ماه سپتامبر 2016 رسیدیم. وقتی ماه کامل شد، مقدار جدید P در روز اول نوامبر محاسبه خواهد شد.

لطفاً توجه داشته باشید که روز اول اولین روز معاملاتی ماه است، نه لزوماً اول ماه.

نحوه استفاده معامله گران از Pivot Points

نقطه محوری لحن کلی را برای حرکت قیمت تعیین می کند. جریان بالای P خوب است و قدرت را نشان می دهد. به یاد داشته باشید که P بر اساس آمار دوره قبل است. حرکت بالاتر از نقطه محوری نشان دهنده قدرت با هدف رسیدن به مقاومت اولیه، R1 است. یک ضربه بالاتر از مقاومت اول نشان دهنده قدرت بیشتر با هدف رسیدن به سطح مقاومت دوم، R2 است.

برعکس به همان اندازه قابل اجرا است. حرکت به زیر نقطه محوری نشان دهنده ضعف با هدف به S1 است. شکست زیر S1 نشان دهنده ضعف بیشتر است.

معامله گران از این مقادیر برای تصمیم گیری در مورد عمل خود استفاده می کنند. اگر قیمت ها به S1 پایین بیایند و قرار بگیرند ، ممکن است انتظار داشته باشد که از سطح پشتیبانی بالا برود. به همین ترتیب ، اگر قیمت ها بالا بروند و به R1 یا هر سطح مقاومت دیگری برسند و می شکند ، ممکن است انتظار کاهش در ساخت داشته باشند. برای تقویت این انتظار ، باید به سیگنال نشانگر نیز نگاه کرد.

نتیجه گیری

نقطه محوری (P) به عنوان شاخص اصلی پشتیبانی یا مقاومت عمل می کند و بنابراین ، پیش بینی می کنیم که حرکت قیمت در این مرحله بالاترین خواهد بود. صاحبنظران تجارت از نقاط محوری با اهداف زیر استفاده می کنند:

تعیین روند کلی

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، یک حرکت نزولی حاکی از آن است که حرکت نزولی و رو به بالا نشانه صعودی است.

تصمیم گیری در مورد ورود و خروج

معامله گران بر اساس نقطه محوری تصمیم می گیرند ، چه موقع و کجا وارد بازار می شوند یا از آن خارج می شوند. به عنوان مثال ، اگر می بینم که قیمت در سطح مقاومت (R) در حال شکستن است ، من یک سفارش محدود برای خرید 500 سهم خواهم گذاشت. اگر همین روند در مورد سطح (های) پشتیبانی صدق کند ، من یک توقف ضرر را تنظیم می کنم.

بنابراین ، می بینید که تکنیک Pivot Point بسیار کارآمد است و برای معامله گران برای پیش بینی حرکت بازار مفید است. اما تا چه حد موفق به سرمایه گذاری در این زمینه شده اید ، بستگی به این دارد که چقدر می توانید از این استفاده از سایر شاخص های فنی مانند شمعدان استفاده کنید.

گام بعدی

نقاط شمعدان و محوری تکنیک های مبتنی بر حرکت هستند. همچنین ممکن است دوست داشته باشید در مورد سایر استراتژی های محبوب تجارت الگوریتمی مانند داوری آماری و استراتژی های مبتنی بر اخبار بخوانید. ما به شما پیشنهاد می کنیم سری ما را در مورد نحوه استفاده از آمار در استراتژی های معاملاتی طی کنید.

از آنجا که هنگام ورود یا ارتقاء به تجارت الگوریتمی ، نیاز به تحلیلی و کمی دارید ، یادگیری برنامه نویسی (برخی اگر نه همه) و ساخت سیستم های بی پروا و اجرای استراتژی های مناسب ضروری است. برای فعال کردن یک تجربه یادگیری خوب Quantinsti یک دوره جامع به نام برنامه اجرایی در تجارت الگوریتمی (EPAT) را با ضبط سخنرانی و دسترسی و پشتیبانی از زمان زندگی ارائه می دهد.

سلب مسئولیت: کلیه سرمایه گذاری ها و تجارت در بورس سهام شامل ریسک است. هرگونه تصمیم برای قرار دادن معاملات در بازارهای مالی ، از جمله تجارت در سهام یا گزینه ها یا سایر ابزارهای مالی ، یک تصمیم شخصی است که فقط باید پس از تحقیقات کامل ، از جمله ریسک شخصی و ارزیابی مالی و مشارکت کمک های حرفه ای به میزان شما اتخاذ شودباور کنیداستراتژی های معاملاتی یا اطلاعات مرتبط با آن که در این مقاله ذکر شده است فقط برای اهداف اطلاعاتی است.