استراتژی ها¶

یک استراتژی مطالعه ای است که می تواند سفارشات را ارسال ، اصلاح و لغو کند (برای خرید/فروش). استراتژی ها به شما امکان می دهد تا با توجه به الگوریتم های پیش تعیین شده خود ، پشتیبان گیری (تقلید تجارت استراتژی بر روی داده های تاریخی) و پیشبرد (تقلید معاملات استراتژی در داده های زمان واقعی) را انجام دهید.

یک استراتژی که به زبان اسکریپت کاج نوشته شده است ، دارای همه قابلیت های یکسان با شاخص کاج است. هنگامی که یک کد استراتژی می نویسید ، باید با تماس حاشیه نویسی استراتژی (نه مطالعه) شروع شود. استراتژی ها نه تنها چیزی را ترسیم می کنند ، بلکه سفارشات را نیز تغییر می دهند و لغو می کنند. آنها از طریق کلمات کلیدی خاص به اطلاعات مربوط به عملکرد استراتژی ضروری دسترسی دارند. همین اطلاعات در برگه استراتژی تستر برای شما در دسترس است. هنگامی که یک استراتژی در مورد داده های تاریخی محاسبه می شود ، می توانید پر کردن نظم فرضی را مشاهده کنید.

یک مثال استراتژی ساده

به محض اینکه اسکریپت تدوین شده و روی یک نمودار اعمال می شود ، می توانید علائم سفارش پر شده را روی آن مشاهده کنید و چگونه تعادل شما در طول پشتی (منحنی سهام) تغییر می کند. این ساده ترین استراتژی است که در هر نوار خریداری و می فروشد.

استراتژی خط ("آزمون") بیان می کند که کد متعلق به نوع استراتژی است و نام آن "آزمون" است. Strategy. entry () فرمان ارسال سفارشات "خرید" و "فروش" است. طرح (استراتژی. Equity) منحنی سهام را ترسیم می کند.

نحوه اعمال یک استراتژی برای نمودار

برای آزمایش استراتژی خود ، آن را در نمودار اعمال کنید. از نماد و فواصل زمانی که می خواهید آزمایش کنید استفاده کنید. می توانید از کادر گفتگوی Indications & Strategies یک استراتژی داخلی استفاده کنید ، یا خود را در ویرایشگر Pine بنویسید.

هنگام استفاده از انواع نمودار غیر استاندارد (هایکین ایشی ، رنکو و غیره) به عنوان پایه ای برای استراتژی ، باید بدانید که نتیجه متفاوت خواهد بود. سفارشات با قیمت این نمودار اجرا می شود (به عنوان مثال ، برای هایکین ایشی قیمت های هیکین ایشی (متوسط) را نه قیمت واقعی بازار می گیرد). بنابراین ما به شما توصیه می کنیم از نوع نمودار استاندارد برای استراتژی ها استفاده کنید.

Backtesting و Forwardting¶

در TradingView استراتژی ها در کلیه داده های تاریخی موجود در نمودار محاسبه می شود و هنگام ورود داده های زمان واقعی به طور خودکار محاسبه را ادامه می دهد.

هم در محاسبه تاریخی و هم در زمان واقعی ، کد به طور پیش فرض بر روی نوار محاسبه می شود.

اگر این امر به جلو است ، کد در هر کنه در زمان واقعی محاسبه می کند. برای فعال کردن این موضوع ، گزینه را دوباره محاسبه کنید و در هر تنظیمات در تنظیمات قرار دهید یا آن را در کد اسکریپت مشخص کنید: استراتژی (. calc_on_every_tick = true).

شما می توانید استراتژی را برای انجام محاسبات اضافی پس از پر کردن سفارش تنظیم کنید. برای این کار باید پس از سفارش پر شده در تنظیمات ، محاسبه مجدد را بررسی کنید یا آن را در کد اسکریپت انجام دهید: استراتژی (. calc_on_order_fills = true).

شبیه ساز کارگزار

یک شبیه ساز کارگزار در TradingView برای استراتژی های آزمایش وجود دارد. بر خلاف معاملات واقعی ، شبیه ساز سفارشات را فقط با قیمت نمودار پر می کند ، به همین دلیل می توان یک سفارش را فقط در تیک بعدی در جلو و در نوار بعدی در پشتی (یا بعد از آن) پس از محاسبه استراتژی پر کرد.

همانطور که گفته شد ، در پشت پرده استراتژی در نزدیکی نوار محاسبه می شود. منطق زیر برای تقلید از سفارشات استفاده می شود:

1. اگر افتتاح قیمت نوار به بالاترین قیمت همان نوار نزدیک باشد ، شبیه ساز کارگزار فرض می کند که قیمت intrabar به این روش حرکت می کند: باز → بالا → کم → نزدیک.
2. اگر قیمت باز شدن نوار به کمترین قیمت همان نوار نزدیک باشد ، شبیه ساز کارگزار فرض می کند که قیمت داخل آن به این روش حرکت می کند: باز → کم → بالا → نزدیک.
3. شبیه ساز کارگزار فرض می کند که هیچ شکافی در داخل نوار وجود ندارد ، به این معنی که تمام قیمت های داخل مجاری برای اجرای سفارش در دسترس هستند.
4. اگر گزینه در هر ویژگی در ویژگی های استراتژی محاسبه شود (یا پارامتر استراتژی Calc_on_every_tick = True در اسکریپت مشخص شده است) ، کد هنوز هم در نزدیکی نوار محاسبه می شود ، به دنبال منطق فوق.

در اینجا یک استراتژی نشان می دهد که چگونه سفارشات توسط شبیه ساز کارگزار پر می شوند:

این کد به طور پیش فرض یک بار در هر نوار محاسبه می شود ، اما به محض پر شدن سفارش ، یک محاسبه اضافی وجود دارد. به همین دلیل می توانید 4 سفارش پر شده را در هر نوار مشاهده کنید: 2 سفارش در باز ، 1 سفارش به بالا و 1 سفارش در پایین. این پشتی است. اگر در زمان واقعی بود ، سفارشات در هر کنه جدید اجرا می شدند.

همچنین می توان از صف سفارش تقلید کرد. این تنظیمات را تأیید می کند برای سفارشات محدودیت و می توان در خصوصیات استراتژی یافت یا در کد اسکریپت تنظیم کرد: استراتژی (. backtest_fill_limits_assome = x). مقدار مشخص شده تعدادی از امتیازات/پیپ ها (حداقل حرکات قیمت) ، مقدار پیش فرض 0 است. اگر قیمت فعلی بهتر باشد (بالاتر برای سفارشات فروش ، برای سفارشات خرید بالاتر) برای تعداد مشخص شده امتیازات/PIP ها ، یک سفارش محدود می شود. وادقیمت اعدام هنوز با قیمت سفارش محدود است. مثال:

• backtest_fill_limits_assome = 1. حداقل حرکت قیمت 0. 25 است.
• سفارش محدودیت خرید با قیمت 12. 50 قرار می گیرد.
• قیمت فعلی 12. 50 است.
• این سفارش فقط با قیمت فعلی پر نمی شود زیرا backtest_fill_limits_assome = 1. برای پر کردن سفارش ، قیمت باید 0. 25*1 پایین تر شود. سفارش در صف قرار داده شده است.
• فرض کنید که کنه بعدی با قیمت 12:00 به دست می آید. این قیمت 2 امتیاز پایین تر است ، به معنای شرط backtest_fill_limits_assome = 1 رضایت دارد ، بنابراین سفارش باید پر شود. سفارش در 12. 50 (قیمت سفارش اصلی) پر می شود ، حتی اگر قیمت دیگر در دسترس نباشد.

دستورات قرار دادن سفارش

تمام کلمات کلیدی که برای استراتژی ها طراحی شده اند با یک استراتژی شروع می شوند. پیشونددستورات زیر برای قرار دادن سفارشات استفاده می شود: Strategy. Entry ، Strategy. order و Strategy. exit: < Span> سفارش را نمی توان با قیمت فعلی پر کرد زیرا backtest_fill_limits_assument = 1. برای پر کردن سفارش ، قیمت باید 0. 25*1 پایین تر شود. سفارش در صف قرار داده شده است.

فرض کنید که کنه بعدی با قیمت 12:00 به دست می آید. این قیمت 2 امتیاز پایین تر است ، به معنای شرط backtest_fill_limits_assome = 1 رضایت دارد ، بنابراین سفارش باید پر شود. سفارش در 12. 50 (قیمت سفارش اصلی) پر می شود ، حتی اگر قیمت دیگر در دسترس نباشد.

دستورات قرار دادن سفارش

تمام کلمات کلیدی که برای استراتژی ها طراحی شده اند با یک استراتژی شروع می شوند. پیشونددستورات زیر برای قرار دادن سفارشات استفاده می شود: Strategy. Entry ، Strategy. order و Strategy. exit: سفارش را نمی توان با قیمت فعلی پر کرد زیرا backtest_fill_limits_assument = 1. برای پر کردن سفارش ، قیمت باید 0. 25*1 پایین تر شود. سفارش در صف قرار داده شده است.

فرض کنید که کنه بعدی با قیمت 12:00 به دست می آید. این قیمت 2 امتیاز پایین تر است ، به معنای شرط backtest_fill_limits_assome = 1 رضایت دارد ، بنابراین سفارش باید پر شود. سفارش در 12. 50 (قیمت سفارش اصلی) پر می شود ، حتی اگر قیمت دیگر در دسترس نباشد.

دستورات قرار دادن سفارش

تمام کلمات کلیدی که برای استراتژی ها طراحی شده اند با یک استراتژی شروع می شوند. پیشونددستورات زیر برای قرار دادن سفارشات استفاده می شود: Strategy. Entry ، Strategy. order و Strategy. exit:

استراتژی. این دستور فقط سفارشات ورودی را قرار می دهد. تحت تأثیر تنظیم هرمی (در خصوصیات استراتژی) و عملکرد استراتژی. اگر موقعیت بازار آزاد هنگام ایجاد یک سفارش جهت مخالف وجود داشته باشد ، تعداد قراردادها/سهام/تعداد زیادی/واحدها با تعداد قراردادهای باز در حال حاضر افزایش می یابد (معادل اسکریپت: Strategy. Position_Size + مقدار). در نتیجه ، اندازه موقعیت بازار برای باز کردن برابر با اندازه سفارش خواهد بود ، که در استراتژی فرمان مشخص شده است. استراتژی. این دستور هر دو سفارش ورودی و خروج را قرار می دهد. این تحت تأثیر تنظیم هرمی و استراتژی. این امکان را به شما می دهد تا در صورت قابلیت های استراتژی و استراتژی ، ساخت و سازهای پیچیده و خروجی را ایجاد کنید. Strategy. exit این دستور به شما امکان می دهد از یک موقعیت بازار با سفارش خارج شوید یا یا چندین استراتژی سفارش خروج را تشکیل دهید (ضرر متوقف ، هدف سود ، توقف دنباله). همه این سفارشات بخشی از همان استراتژی است. OCA. REDUCE. در صورت عدم وجود موقعیت بازار آزاد یا سفارش ورود فعال (سفارش خروج به شناسه سفارش ورود) سفارش خروج را نمی توان قرار داد. با استفاده از استراتژی فرمان امکان خروج از موقعیت با سفارش بازار وجود ندارد. برای این هدف از دستورات زیر باید استفاده شود: استراتژی. close یا استراتژی. close_all. اگر تعداد قراردادها/سهام/تعداد زیادی/واحدهای مشخص شده برای استراتژی. exit کمتر از اندازه موقعیت باز فعلی باشد ، خروج جزئی خواهد بود. خروج از همان سفارش ورودی بیش از 1 بار با استفاده از همان سفارش خروجی (ID) امکان پذیر نیست ، که به شما امکان می دهد استراتژی های خروجی را با چندین سطح ایجاد کنید. در صورت ، هنگامی که یک موقعیت بازار با سفارشات ورودی چندگانه (فعال شده هرمی) تشکیل شد ، هر سفارش خروجی به صورت جداگانه به هر سفارش ورودی محدود می شود.

استراتژی فوق دائماً موقعیت بازار را از +4 ت ا-6 ، عقب و جلو ، آنچه را که توسط طرح آن نشان داده شده است ، معکوس می کند.

این استراتژی این مورد را نشان می دهد ، هنگامی که موقعیت بازار هرگز بسته نمی شود ، زیرا از سفارش خروج برای بستن موقعیت بازار فقط تا حدی استفاده می کند و بیش از یک بار نمی توان از آن استفاده کرد. اگر خط را برای خروج دو برابر کنید ، این استراتژی موقعیت بازار را به طور کامل بسته می کند.

این کد 2 سطح براکت ایجاد می کند (2 سفارش سود و 2 سفارش ضرر را متوقف کنید). هر دو سطح به طور همزمان فعال می شوند: سطح اول برای خروج از 2 قرارداد و دومین مورد برای خروج از بقیه.

اولین سفارشات ضرر و زیان سود و توقف (سطح 1) در یک گروه OCA قرار دارند. سفارشات دیگر (سطح 2) در گروه OCA دیگری قرار دارند. این بدان معناست که به محض پر شدن سفارش از سطح 1 ، سفارشات سطح 2 لغو نمی شوند ، آنها فعال می مانند.

هر دستور قرار دادن سفارش دارای شناسه (مقدار رشته) - شناسه سفارش منحصر به فرد است. اگر سفارش با همان شناسه از قبل قرار داده شود (اما هنوز پر نشده است) ، دستور فعلی ترتیب موجود را اصلاح می کند. اگر اصلاح امکان پذیر نباشد (تبدیل از خرید به فروش) ، سفارش قدیمی لغو می شود ، سفارش جدید قرار می گیرد. استراتژی. entry و استراتژی. کار با همان شناسه ها (آنها می توانند همان سفارش ورود را تغییر دهند). Strategy. exit با سایر شناسه های سفارش کار می کند (امکان ورود به سفارش و سفارش خروج با همان شناسه وجود دارد).

برای لغو یک سفارش خاص (توسط شناسه آن) از Command Strategy. Cancel (شناسه رشته) باید استفاده شود. برای لغو همه سفارشات در انتظار استراتژی فرمان. cancel_all () باید استفاده شود. سفارشات استراتژی به محض رضایت شرایط آنها قرار می گیرند و فرمان به صورت کد نامیده می شوند. شبیه ساز کارگزار قبل از محاسبه کد ، سفارشات را اجرا نمی کند ، در حالی که در تجارت واقعی با کارگزار واقعی ، می توان سفارش را زودتر پر کرد. این بدان معناست که اگر یک سفارش بازار در نزدیکی نوار فعلی ایجاد شود ، با قیمت باز نوار بعدی پر می شود.

اگر این کد روی یک نمودار اعمال شود ، تمام سفارشات در هر نوار باز می شوند.

شرایط برای قرار دادن سفارش (هنگامی که ، Pyramiding ، Strategy. Risk) هنگام محاسبه اسکریپت بررسی می شوند. اگر همه شرایط راضی باشد ، سفارش قرار می گیرد. در صورت عدم رضایت از هر شرایطی ، سفارش قرار نمی گیرد. لغو سفارشات قیمت (محدودیت ، توقف و سفارشات متوقف) مهم است.

مثال (برای MSFT ، 1D):

• حتی اگر هرمی از کار افتاده باشد ، این هر دو سفارش در پشتی پر می شوند ، زیرا وقتی تولید می شوند ، هیچ موقعیت طولانی در بازار وجود ندارد. هر دو سفارش قرار می گیرند و وقتی قیمت اجرای سفارش را برآورده می کند ، هر دو اعدام می شوند. توصیه می شود سفارشات را در گروه 1 OCA با استفاده از استراتژی. OCA. Cancel قرار دهید. در این حالت فقط یک سفارش پر شده و دیگری لغو می شود. در اینجا کد اصلاح شده است:
• اگر بنا به دلایلی ، شرایط قرار دادن سفارش هنگام اجرای دستور برآورده نشود ، سفارش ورود قرار نمی گیرد. به عنوان مثال ، اگر تنظیمات هرمی روی 2 تنظیم شود ، موقعیت موجود در حال حاضر شامل دو مدخل است و استراتژی سعی در قرار دادن یک سوم دارد ، قرار نمی گیرد. شرایط ورود در مرحله تولید سفارش ارزیابی می شود و نه در مرحله اجرای. بنابراین ، اگر دو ورودی از نوع قیمت را با غیرفعال کردن هرمی ارسال کنید ، پس از اجرای یکی از آنها ، دیگری به طور خودکار لغو نمی شود. برای جلوگیری از مسائل ، ما از گروه های استراتژی استفاده می کنیم.
• در مورد خروج از نوع قیمت نیز همین مسئله صادق است - پس از برآورده شدن شرایط آنها ، سفارشات قرار می گیرند (یعنی سفارش ورود با شناسه مربوطه پر می شود).

اختتامیه موقعیت بازار

با وجود اینکه می توان از یک ورودی خاص در کد خارج شد ، هنگامی که سفارشات در لیست معاملات در برگه تستر استراتژی نشان داده می شود ، همه آنها مطابق قانون FIFO (اول ، اول خارج) در ارتباط هستند. اگر شناسه سفارش ورودی برای سفارش خروجی به صورت کد مشخص نشده باشد ، سفارش خروج اولین سفارش ورودی را که موقعیت بازار را باز می کند ، بسته می کند. بیایید مثال زیر را مطالعه کنیم:

کدی که در بالا گفته می شود 2 سفارش به صورت متوالی: "Buy1" با قیمت بازار و "Buy2" با قیمت 10 ٪ بالاتر (سفارش توقف). سفارش خروج فقط پس از پر شدن سفارشات ورود قرار می گیرد. اگر کد را در نمودار اعمال کنید ، خواهید دید که هر سفارش ورودی با سفارش خروجی بسته می شود ، اگرچه ما شناسه سفارش ورود را برای بستن در این خط مشخص نکردیم: Strategy. exit ("براکت" ، ضرر = 10 ، سود =10 ، چه زمانی = استراتژی. position_size == 15)

این 5 قرارداد با سفارش "Buy1" موقعیت طولانی را باز می کند.

این موقعیت طولانی را با خرید 10 قرارداد دیگر با 10 ٪ قیمت بالاتر با سفارش "buy2" گسترش می دهد.

سفارش خروج (استراتژی. close) برای فروش 10 قرارداد (خروج از "buy2") پر شده است.

اگر به طرح نگاهی بیندازید ، می توانید آن قیمت متوسط ورود = "Buy2" را ببینید و استراتژی ما دقیقاً این سفارش ورودی را بسته است ، در حالی که در برگه لیست تجارت می توانیم ببینیم که اولین سفارش "Buy1" را بسته است ونیمی از دوم "buy2". این بدان معناست که مهم نیست که چه سفارش ورودی را برای بسته شدن استراتژی خود مشخص کنید ، شبیه ساز کارگزار باز هم مورد اول (طبق قانون FIFO) را می بندد. در هنگام تجارت با یک کارگزار واقعی به همان روش کار می کند.

گروه های OCA

می توان سفارشات را در 2 گروه مختلف یک کانکی (OCA) مختلف به صورت کاج قرار داد:

استراتژی. oca. cancel به محض پر شدن سفارش از گروه (حتی جزئی) یا لغو شده ، سایر سفارشات از همان گروه لغو می شوند. باید در نظر داشته باشید که اگر قیمت سفارش یکسان باشد یا نزدیک باشد ، ممکن است بیش از 1 ترتیب همان گروه پر شود. این نوع گروه OCA فقط برای سفارشات ورودی در دسترس است زیرا تمام سفارشات خروجی در استراتژی قرار داده شده است. OCA. REDUCE.

شما ممکن است فکر کنید که این یک استراتژی معکوس است زیرا هرمی مجاز نیست ، اما در واقع هر دو ترتیب پر می شوند زیرا آنها سفارش بازار هستند ، به معنای این است که آنها باید بلافاصله با قیمت فعلی اجرا شوند. مرتبه دوم لغو نمی شود زیرا هر دو تقریباً در همان لحظه پر می شوند و سیستم وقت لازم برای پردازش مرتبه اول را ندارد و دومین مورد را قبل از اجرای آن لغو می کند. اگر این سفارشات قیمت با قیمت های مشابه یا مشابه باشد ، همین اتفاق می افتد. استراتژی تمام سفارشات (که مطابق با موقعیت بازار و غیره مجاز هستند) را قرار می دهد.

این استراتژی تمام سفارشاتی را که با قوانین مغایرت ندارند ، قرار می دهد (در مورد ما موقعیت بازار مسطح است ، بنابراین می توان هر سفارش ورود را پر کرد). در هر محاسبه کنه ، اولا کلیه سفارشات با شرایط رضایت بخش اجرا می شود و فقط در آن زمان سفارشات گروهی که سفارش اجرا شده است لغو می شود.

برای تبدیل استراتژی فوق به یک استراتژی معکوس ، باید سفارشات را در گروه OCA قرار دهید:

استراتژی. aca. reduce این نوع گروه اجازه می دهد تا چندین سفارش در گروه پر شود. از آنجا که یکی از سفارشات موجود در گروه شروع به پر شدن می کند ، اندازه سایر سفارشات با مبلغ قراردادهای پر شده کاهش می یابد. برای استراتژی های خروج بسیار مفید است. هنگامی که قیمت سفارش انتفاعی شما را لمس می کند و آن را پر می کند ، از بین رفتن متوقف نمی شود اما مبلغ آن با مبلغ قراردادهای پر شده کاهش می یابد ، بنابراین از بقیه موقعیت باز محافظت می کند. استراتژی. OCA. NONE سفارش در خارج از گروه قرار می گیرد (مقدار پیش فرض برای استراتژی. Arder و Strategy. Entry توابع).

هر گروه شناسه منحصر به فرد خود را دارد (به همان روشی که سفارشات دارند). اگر دو گروه دارای یک شناسه یکسان باشند ، اما نوع متفاوتی دارند ، آنها گروه های مختلفی در نظر گرفته می شوند. مثال:

"خرید" و "فروش" در گروه های مختلف قرار می گیرند زیرا نوع آنها متفاوت است."سفارش" خارج از هر گروه خواهد بود زیرا نوع آن در استراتژی تنظیم شده است. OCA. NONE. علاوه بر این ، "خرید" در گروه خروجی قرار می گیرد زیرا خروجی ها همیشه در گروه نوع استراتژی قرار می گیرند.

مدیریت ریسک¶

ایجاد یک استراتژی سودآور جهانی آسان نیست. معمولاً استراتژی هایی برای برخی از الگوهای بازار ایجاد می شود و می تواند ضررهای غیرقابل کنترل در هنگام استفاده از داده های دیگر ایجاد کند. بنابراین متوقف کردن معاملات خودکار به موقع اگر همه چیز بد شود یک مسئله جدی است. یک گروه ویژه از دستورات استراتژی برای مدیریت خطرات وجود دارد. همه آنها با استراتژی شروع می شوند. پیشوند

شما می توانید هر تعداد خطرات را در هر ترکیبی در یک استراتژی ترکیب کنید. هر دستور رده ریسک در هر کنه و همچنین در هر رویداد اجرای سفارش صرف نظر از تنظیم استراتژی CALC_ON_ORDER_FILLS محاسبه می شود. هیچ راهی برای غیرفعال کردن قانون خطر در زمان اجرا از اسکریپت وجود ندارد. صرف نظر از جایی که در اسکریپت قانون خطر در آن واقع شده است ، همیشه اعمال می شود مگر اینکه خط با قانون حذف شود و فیلمنامه دوباره تنظیم شود.

اگر در محاسبه بعدی هر یک از قوانین ایجاد شود ، هیچ سفارش ارسال نمی شود. بنابراین اگر یک استراتژی دارای چندین قانون از یک نوع با پارامترهای مختلف باشد ، محاسبه می شود که قاعده با سخت ترین پارامترها ایجاد شود. هنگامی که یک استراتژی متوقف می شود ، تمام سفارشات ناشناخته لغو می شوند و در صورت عدم صاف بودن ، سفارش بازار برای بستن موقعیت ارسال می شود.

علاوه بر این ، لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از قطعنامه های بالاتر از 1 روز ، کل نوار 1 روز برای قوانین شروع می شود که با استراتژی پیشوند شروع می شود. risk. max_intraday_.

این موقعیت بسته خواهد شد و معاملات تا پایان هر جلسه معاملاتی پس از اجرای دو سفارش در این جلسه متوقف می شود زیرا قانون دوم زودتر آغاز شده و تا پایان جلسه معاملاتی معتبر است.

باید به یاد داشته باشید که قانون استراتژی. isk. allow_entry_in فقط در مورد ورودی ها اعمال می شود ، بنابراین می توان با استفاده از دستور استراتژی وارد یک تجارت شد. زیرا این دستور به خودی خود یک دستور ورود نیست. علاوه بر این ، هنگامی که قانون استراتژی. Risk. Allow_Entry_in فعال است ، ورود به "تجارت ممنوع" به جای معاملات معکوس ، خروج می شوند.

مثال (MSFT ، 1D):

از آنجا که نوشته های کوتاه توسط قوانین ریسک ممنوع است ، به جای معاملات معکوس معاملات طولانی مدت انجام می شود.

واحد پول¶