شناور

[قیمت ، کثیف ، cflowamounts ، cflowdates] = floatbyzero (نرخ ها ، گسترش ، تسویه حساب ، بلوغ) قیمت یک یادداشت با نرخ شناور از مجموعه ای از منحنی های صفر است.

Floatbyzero قیمت های نت های با نرخ شناور وانیلی را محاسبه می کند و یادداشت های نرخ شناور را نیزه می کند.

توجه داشته باشید

از طرف دیگر ، می توانید از شیء FloatBond برای ابزارهای اوراق قرضه با نرخ شناور استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر ، با استفاده از چارچوب مبتنی بر شیء برای قیمت گذاری ابزارهای مالی ، با گردش کار شروع کنید.

[قیمت ، کثیف ، cflowamounts ، cflowdates] = floatbyzero (___ ، نام ، مقدار) آرگومان های جفت ارزش اضافی را اضافه می کند.

مثال ها

قیمت یک یادداشت نرخ شناور را با استفاده از مجموعه ای از منحنی های صفر قیمت گذاری کنید

با استفاده از مجموعه ای از منحنی های صفر ، یک یادداشت نرخ شناور 20-Basis را قیمت کنید.

Load Deriv. mat ، که ZeroratesPec ، ساختار مدت نرخ بهره را برای قیمت گذاری اوراق بهادار فراهم می کند.

یادداشت نرخ شناور را با استفاده از آرگومان های مورد نیاز تعریف کنید. آرگومان های دیگر از پیش فرض استفاده می کنند.

برای محاسبه قیمت یادداشت از floatbyzero استفاده کنید.

قیمت یک یادداشت با نرخ شناور استهلاک را قیمت گذاری کنید

قیمت یک یادداشت با نرخ شناور استهلاک را با استفاده از آرگومان اصلی ورودی برای تعریف برنامه استهلاک قیمت گذاری کنید.

نرخ ها را ایجاد کنید.

با استفاده از داده های زیر ، ابزار Floating Rate را ایجاد کنید:

برنامه استهلاک یادداشت نرخ شناور را تعریف کنید.

قیمت یادداشت با نرخ شناور را محاسبه کنید.

نرخ را در تاریخ شروع ابزار هنگامی که نمی توان از نرخ ها دریافت کرد ، مشخص کنید

اگر Settle در تاریخ تنظیم مجدد یک یادداشت نرخ شناور قرار نگیرد ، FloatByzero سعی می کند قبل از تسویه حساب از TAGESPEC یا پارامتر جدیدترین FloatingRate ، آخرین نرخ شناور را بدست آورد. هنگامی که تاریخ تنظیم مجدد برای این نرخ خارج از محدوده نرخ های PEC (و آخرین FloatingRate مشخص نشده است) ، FloatByzero نتواند نرخ آن تاریخ را بدست آورد و خطایی ایجاد می کند. این مثال نحوه استفاده از پارامتر ورودی FLOSFLOATINGRATE را برای جلوگیری از خطا نشان می دهد.

هنگامی که شروع کار با سرعت شناور از نرخ های PECSPEC تعیین نمی شود ، شرایط خطا را ایجاد کنید.

در اینجا ، تاریخ تنظیم مجدد نرخ در Settle 01-DEC-1999 بود که زودتر از تاریخ ارزیابی ZeroratesPec (01-Jan-2000) بود. این خطا را می توان با مشخص کردن نرخ در تاریخ شروع ساز با استفاده از آرگومان جفت ارزش نام FloatationRate ، از این خطا جلوگیری کرد.

آخرین FloatingRate را تعریف کرده و قیمت شناور را محاسبه کنید.

قیمت یک یادداشت با نرخ شناور را با استفاده از یک منحنی متفاوت برای تولید جریان نقدی شناور قیمت گذاری کنید

نرخ OIS و LIBOR را تعریف کنید.

منحنی های دوگانه را ترسیم کنید.

برای منحنی های OIS و LIBOR یک نرخ های مرتبط ایجاد کنید.

یادداشت نرخ شناور را تعریف کنید.

قیمت یادداشت نرخ شناور را محاسبه کنید. از ساختار اصطلاح liborcurve برای تولید جریان نقدی شناور ابزار شناور استفاده می شود. از ساختار مدت Oiscurve برای تخفیف جریان نقدی استفاده می شود.

برخی از ابزارها برای تولید جریان نقدی شناور و تخفیف نیاز به استفاده از منحنی های مختلف نرخ بهره دارند. این زمانی است که پارامتر ProjectionCurve مفید است. هنگامی که شما هم نرخ های PEC و هم ProjectionCurve را ارائه می دهید ، Floatbyzero از TAGESPEC به منظور تخفیف استفاده می کند و از ProjectionCurve برای تولید جریان نقدی شناور استفاده می کند.

استدلال های ورودی

نرخ ها - ساختار سالانه ساختار سالانه صفر ساختار سالانه

سالانه ساختار مدت نرخ صفر سالانه ، با استفاده از intenvset برای ایجاد یک نرخ pec مشخص شده است.

انواع داده ها: ساختار

گسترش - تعداد نقاط پایه نسبت به بردار نرخ مرجع

تعداد نقاط پایه بیش از نرخ مرجع ، به عنوان یک بردار ns t-b y-1 مشخص شده است.

انواع داده ها: دو برابر

تسویه حساب - تاریخ حل و فصل DateTime Array |آرایه رشته |بردار شخصیت تاریخ

تاریخ تسویه حساب ، یا به عنوان یک وکتور مقیاس یا nins t-b y-1 با استفاده از یک آرایه DateTime ، آرایه رشته یا بردارهای شخصیت تاریخ مشخص شده است.

برای پشتیبانی از کد موجود ، FloatByzero شماره های سریال را به عنوان ورودی می پذیرد ، اما توصیه نمی شود.

حل و فصل باید زودتر از بلوغ باشد.

سررسید - تاریخ بلوغ DateTime Array |آرایه رشته |بردار شخصیت تاریخ

تاریخ سررسید ، به عنوان یک بردار Nins t-by-1 با استفاده از یک آرایه DateTime ، آرایه رشته یا بردارهای کاراکتر تاریخ که تاریخ بلوغ برای هر یادداشت نرخ شناور را نشان می دهد ، مشخص شده است.

برای پشتیبانی از کد موجود ، FloatByzero شماره های سریال را به عنوان ورودی می پذیرد ، اما توصیه نمی شود.

استدلال های ارزش نام

جفت آرگومان های اختیاری را به عنوان Name1 = Value1 مشخص کنید. namen = valuen ، که در آن نام نام و مقدار آرگومان است مقدار مربوطه است. آرگومان های ارزش نام باید پس از سایر استدلال ها ظاهر شوند ، اما ترتیب جفت ها اهمیتی ندارند.

قبل از R2021A ، از کاما برای جدا کردن هر نام و مقدار استفاده کنید و نام را در نقل قول ها محصور کنید.

مثال: [قیمت ، کثیف ، cflowamounts ، cflowdates] = floatbyzero (نرخ ها ، گسترش ، حل و فصل ، بلوغ ، "اصلی" ، اصلی)

FloatReset - فراوانی پرداخت در سال 1 (پیش فرض) |بردار

فراوانی پرداخت در سال ، به عنوان جفت جدا از کاما متشکل از "floatreset" و یک بردار nst-by-1 مشخص شده است.

انواع داده ها: دو برابر

مبنای - پایه شمارش روز 0 (واقعی/واقعی) (پیش فرض) |عدد صحیح از 0 تا 13

مبنای شمارش روز ، به عنوان جفت جدا از کاما متشکل از "پایه" و یک بردار nint-by-1 مشخص شده است.

6 = 30/360 (اروپایی)

7 = واقعی/365 (ژاپنی)

8 = واقعی/واقعی (ICMA)

9 = واقعی/360 (ICMA)

10 = واقعی/365 (ICMA)

11 = 30/360E (ICMA)

12 = واقعی/365 (ISDA)

برای اطلاعات بیشتر ، به مبنای مراجعه کنید.

انواع داده ها: دو برابر

اصلی - مبلغ اصلی مفهومی یا برنامه های ارزش اصلی 100 (پیش فرض) |وکتور یا آرایه سلول

مقادیر اصلی مفهومی ، به عنوان جفت جدا از کاما متشکل از "اصلی" و یک بردار یا آرایه سلول مشخص شده است.

اصلی یک وکتور nin t-b y-1 یا nins t-b y-1 آرایه سلول را می پذیرد ، جایی که هر عنصر آرایه سلول یک آرایه سلول Numdate s-b y-2 است و ستون اول تاریخ است و ستون دوم مقدار اصلی مفهومی آن استوادتاریخ نشانگر آخرین روز است که مقدار اصلی معتبر است.

انواع داده ها: سلول |دو برابر

Endmonthrule-پرچم قانون پایان ماه برای تولید تاریخ زمانی که سررسید تاریخ پایان ماه برای ماه داشتن 30 یا کمتر از روز 1 (در اثر) (پیش فرض) |عدد صحیح غیر منفی [0،1]

پرچم قانون پایان ماه برای تولید تاریخ زمانی که سررسید تاریخ پایان ماه برای یک ماه با 30 روز یا کمتر است ، که به عنوان یک جفت جدا از کاما متشکل از "endmonthrule" و یک عدد صحیح غیر منفی مشخص شده است [0 ، 1]با استفاده از یک بردار Nins t-b y-1.

0 = قانون را نادیده بگیرید ، به این معنی که تاریخ پرداخت همیشه همان روز عددی ماه است.

1 = تنظیم قانون ، به این معنی که تاریخ پرداخت همیشه آخرین روز واقعی ماه است.

انواع داده ها: منطقی

آخرین FLOATINGRATE - نرخ برای پرداخت شناور بعدی در صورت عدم مشخص شدن ، نرخ شناور در تاریخ تنظیم مجدد قبلی از TAGESPEC (پیش فرض) محاسبه می شود |عددی

نرخ برای پرداخت شناور بعدی که در آخرین تاریخ تنظیم مجدد تعیین شده است ، به عنوان جفت جدا از کاما متشکل از "آخرین فلایرات" و یک nst-by-1 مشخص شده است.

انواع داده ها: دو برابر

ProjectionCurve - منحنی نرخ مورد استفاده در تولید نرخ های آینده به جلو در صورت مشخص نشده ، سپس از نرخ های PEC هم برای تخفیف جریان نقدی و هم برای پیش بینی نرخ های آینده پیش رو (پیش فرض) استفاده می شود |ساختار

منحنی نرخ مورد استفاده در تولید نرخ های آینده به جلو ، که به عنوان جفت جدا از کاما متشکل از "طرح ریزی" و ساختار ایجاد شده با استفاده از intenvSet مشخص شده است. اگر منحنی رو به جلو با منحنی تخفیف متفاوت است از این ورودی اختیاری استفاده کنید.

انواع داده ها: ساختار

AdjustCashflowsBasis - پرچم برای تنظیم جریان نقدی بر اساس روز واقعی روز شمارش نادرست (پیش فرض) |مقدار 0 (نادرست) یا 1 (درست)

پرچم برای تنظیم جریان های نقدی بر اساس تعداد واقعی روز دوره ، به عنوان جفت جدا از کاما متشکل از "AdjustCashflowsBasis" و یک بردار nins t-by-1 از منطقی با مقادیر 0 (نادرست) یا 1 (درست) مشخص شده است.

انواع داده ها: منطقی

تعطیلات - تعطیلات مورد استفاده در روزهای کاری محاسبات در صورت عدم مشخص شدن ، پیش فرض استفاده از Holidays. m (پیش فرض) |تاریخ MATLAB

تعطیلات مورد استفاده در روزهای کاری محاسباتی ، به عنوان جفت جدا از کاما متشکل از "تعطیلات" و تاریخ MATLAB با استفاده از یک بردار nholidays-by-1 مشخص شده است.

انواع داده ها: DateTime

BusinessDayconvention - کنوانسیون های روز کاری واقعی (پیش فرض) |وکتور شخصیت |آرایه سلول از بردارهای کاراکتر

کنوانسیون های روز کاری ، که به عنوان یک جفت جدا از کاما متشکل از "کسب و کار تجاری" و یک بردار کاراکتر یا یک آرایه سلول n-by-1 از بردارهای شخصیت کنوانسیون های روز کاری مشخص شده است. انتخاب کنوانسیون روز کاری نحوه برخورد با روزهای غیر تجاری را تعیین می کند. روزهای غیر تجاری به عنوان آخر هفته به علاوه هر تاریخ دیگری که مشاغل باز نیستند (به عنوان مثال تعطیلات قانونی) تعریف می شوند. مقادیر عبارتند از:

واقعی-روزهای غیر تجاری به طور مؤثر نادیده گرفته می شوند. فرض بر این است که جریان نقدی که در روزهای غیر تجاری سقوط می کنند ، در تاریخ واقعی توزیع می شوند.

دنبال کنید-جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری قرار می گیرند ، فرض می شود که در روز کاری زیر توزیع می شود.

MITIFIEDFOLLY-فرض بر این است که جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری قرار می گیرند ، در روز کاری زیر توزیع می شوند. اما اگر روز کاری زیر در یک ماه متفاوت باشد ، به جای آن روز کاری قبلی اتخاذ می شود.

قبلی-جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری قرار می گیرند ، فرض می شود که در روز کاری قبلی توزیع می شود.

اصلاح شده-جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری قبلی توزیع می شود. اما اگر روز کاری قبلی در یک ماه متفاوت باشد ، به جای آن روز کاری زیر اتخاذ می شود.