chart-formations. com

خطوط پشتیبانی و مقاومت اغلب با خطوط روند اشتباه گرفته می شوند اما خطوط افقی در زیر پایین و بالاتر از اوج هستند. آنها نشان می دهند که در آن یک تظاهرات قبلی مقاومت را برآورده می کند و در آنجا که یک کاهش قبلی در آن قرار گرفته است ، پشتیبانی می کند. این دو سطح مهم از نظر شناسایی روند است زیرا یک روند صعودی تمایل به شکستن سطح مقاومت قبلی از بازار دارد در حالی که روند پایین سطح پشتیبانی قبلی را در زیر بازار شکسته است.

هنگامی که خط پشتیبانی زیر پایین جزئی جزئی اخیر در روند صعودی شکسته می شود ، این نشان می دهد که.

خطوط روند

خطوط روند نقش مهمی در شناسایی الگوهای نمودار دارند زیرا آنها سطح قابل توجهی از قیمت قابل توجه Chartist را به خود جلب می کنند. ترسیم خطوط روند نسبتاً آسان است. در یک صعود ، که با اوج های بالاتر و پایین تر مشخص می شود ، یک خط روند پشتیبانی زیر دو یا چند پایین تصحیح ترسیم می شود. اگر خط روند فقط دو پایین تصحیح را به هم متصل کند ، یک خط روند آزمایشی است و فقط هنگامی که قیمت برای بار سوم بدون شکستن آن خط ، خط را لمس می کند ، تأیید می شود.

هنگامی که یک خط روند مشخص شده است ، می تواند برای شناسایی مناطقی از پشتیبانی بالقوه یا آن استفاده شود.

خطوط کانال

خطوط روند پایه و اساس خطوط کانال را تشکیل می دهند که قیمت آن را می توان از خط به موازات خط روند گزاف گویی کرد. حالت دوم خط کانال نامیده می شود و در امتداد قله ها در یک صعود و در امتداد غوطه وری یا دره ها در یک حرکت پایین کشیده می شود. با این حال ، قیمت برای تأیید کانال باید حداقل دو بار از خط کانال گزاف گویی کند. هرچه خط روند و خط کانال بدون شکستن بیشتر بماند ، کانال قابل توجه تر در نظر گرفته می شود.

با این حال ، خط روند ، که ورودی های تجاری را در جهت روند ارائه می دهد ، همیشه باید.

میانگین متحرک (MA)

میانگین های متحرک 7 و 21

میانگین های متحرک (MA) شاخص های روند هستند که می توانند برای تعیین حضور و جهت یک روند استفاده شوند. آنها یکی از متنوع ترین ابزارهایی هستند که می توانند در نمودارهای قیمت اعمال شوند و به عنوان بخشی از سیستم های معاملاتی مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرند. میانگین متحرک (MA) با میانگین داده های قیمت در طی یک دوره مشخص ، ماهیت نامنظم عمل قیمت را صاف می کند. این می تواند به طور متوسط قیمت بسته شدن ، قیمت افتتاح ، بالا یا پایین باشد. بنابراین ، یک کارشناسی ارشد 5 روزه از قیمت بسته شدن ، میانگین قیمت نزدیک به 5 روز گذشته است. با توجه به اینکه MA به طور متوسط داده های گذشته را دارد ، آنها شاخص هایی دارند که از حرکت قیمت پیروی می کنند. بنابراین ، میانگین حرکت فقط پس از تأسیس ، روندها را مشخص می کند. علاوه بر این ، یک دوره طولانی تر کارشناسی ارشد نرم تر و نسبت به یک دوره کوتاهتر از زمان کمتری نسبت به تغییرات قیمت حساس تر است اما تاخیر بیشتری دارد.

انواع میانگین های متحرک

سه نوع محبوب از میانگین متحرک وجود دارد: میانگین حرکت ساده (SMA). میانگین متحرک نمایی (EMA) ، میانگین متحرک صاف (SMMA) و میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA). همچنین میانگین های متحرک محبوب کمتر ، مانند میانگین حرکت مثلثی (TMA) ، میانگین متحرک متغیر (VMA) و میانگین متحرک تنظیم شده (VAMA) وجود دارد.

میانگین حرکت ساده (SMA)

MA ساده به سادگی میانگین داده های قیمت برای دوره تحت تجزیه و تحلیل است که وزن اضافی به هیچ یک از داده ها داده نمی شود. بنابراین ، یک MA 5 روزه به سادگی با محاسبه مبلغ قیمت برای 5 روز گذشته و تقسیم نتیجه توسط 5 ، با فرمول محاسبه می شود:

جایی که N دوره SMA است که توسط معامله گر مشخص شده است.

SMA دارای دو نقاط ضعف است که می تواند آن را نسبتاً نامنظم جلوه دهد. اول ، SMA با محاسبه SMA جدید به قیمتی که کاهش می یابد حساس است. اگر قیمتی که کاهش یافته است بسیار بالاتر از حد متوسط باشد ، می تواند باعث شود SMA به طرز چشمگیری کاهش یابد و اگر قیمتی که کاهش یافته است از حد متوسط باشد ، می تواند SMA را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. ثانیا ، SMA به آخرین قیمتی که به محاسبه اضافه می شود حساس است. اگر قیمتی که اضافه می شود بسیار بالاتر از حد متوسط باشد ، می تواند SMA را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و اگر قیمتی که اضافه می شود از حد متوسط باشد ، می تواند باعث شود SMA به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

MA نمایی ، پالایش SMA است که سعی در تعیین وزن بیشتر به جدیدترین داده ها دارد و باعث می شود نسبت به قیمتی که از محاسبه کاهش می یابد حساسیت کمتری داشته باشد و تاخیر را کاهش می دهد. این کار با استفاده از ثابت صاف کننده در SMA و سپس محاسبه EMA انجام می شود. بنابراین ، EMA در سه مرحله محاسبه می شود: اول ، SMA را برای دوره (N) محاسبه کنید. دوم ، با استفاده از فرمول ، ثابت صاف کننده (SM) را محاسبه کنید:

و در آخر ، EMA را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

ema = (قیمت - EMA قبلی) x SM + EMA قبلی

میانگین متحرک صاف (SMMA)

صاف (MA) ترکیبی از SMA و EMA است. این قیمت های اخیر را به عنوان قیمت های تاریخی به قیمت های اخیر می دهد زیرا تمام داده های قیمت موجود را در نظر می گیرد. این با کم کردن SMMA دوره قبلی از قیمت امروز و اضافه کردن نتیجه به SMMA دوره قبلی برای یافتن SMMA دوره فعلی حاصل می شود. فرمول SMMA با محاسبه SMA با همان نگاه به پشت به عنوان SMMA و تقسیم آن بر اساس دوره Look Back آغاز می شود:

جایی که N دوره نگاه به SMMA است. مقادیر SMMA بعدی با استفاده از فرمول محاسبه می شود:

smma (i) = ((smma (i - 1) x n) - smma (i - 1) + close (i)) / n

جایی که N دوره SMMA است ، SMMA (I) SMMA نوار فعلی است ، Close (I) قیمت بسته شدن فعلی است.

SMMA تقریباً با EMA دو برابر دوره نگاه به عقب یکسان است. به عبارت دیگر ، SMMA 20 دوره تقریباً با یک EMA 40 دوره یکسان است.

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

MA با وزنه برداری خطی یکی دیگر از پالایش های SMA است که همچنین سعی می کند وزن بیشتری را به جدیدترین داده ها اختصاص دهد. با این حال ، این کار را با ضرب هر داده قیمت با موقعیت خود در جریان داده با قدیمی ترین داده های قیمت اشغال موقعیت 1 و آخرین داده های قیمت اشغال N در جایی که N در آن دوره WMA است که توسط معامله گر مشخص شده است ، انجام داد. جمع نتایج سپس با جمع بندی n تقسیم می شود. فرمول:

میانگین متحرک مثلثی (TMA)

مثلثی (MA) یکی دیگر از پالایش های SMA است که سعی در بهبود حساسیت شاخص نسبت به عملکرد قیمت دارد. TMA سعی می کند این کار را با اجرای نوعی "هموار سازی مضاعف" انجام دهد. ابتدا SMA محاسبه می شود ، سپس برای هر نوار قیمت بعدی SMA از SMA محاسبه می شود. این فرآیند وزن بیشتری را به قسمت میانی فاصله داده می دهد. فرمول مورد استفاده:

جایی که N دوره TMA است که توسط معامله گر مشخص شده است.

متأسفانه ، هموار سازی مضاعف بر تاخیر نشانگر غلبه نمی کند و تعدادی از معامله گران ترجیح می دهند TMA را به نیمی از دوره نگاه به سمت چپ نمودار جابجا کنند و داده های "گمشده" را به نوار فعلی برون یابی کنند. با این حال ، هیچ شکلی از برون یابی 100 ٪ دقیق نیست که منجر به تغییر مجدد نشانگر در دسترس بودن داده ها می شود.

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA)

MA با وزنه برداری خطی یکی دیگر از پالایش های SMA است که همچنین سعی می کند وزن بیشتری را به جدیدترین داده ها اختصاص دهد. با این حال ، این کار را با ضرب هر داده قیمت با موقعیت خود در جریان داده با قدیمی ترین داده های قیمت اشغال موقعیت 1 و آخرین داده های قیمت اشغال N در جایی که N در آن دوره WMA است که توسط معامله گر مشخص شده است ، انجام داد. جمع نتایج سپس با جمع بندی n تقسیم می شود. فرمول:

میانگین متحرک متغیر (VMA)

متغیر MA اقتباس از EMA است که در سال 1992 توسط Tushar Chande ساخته شده است. از نوسانات قیمت استفاده می کند ، همانطور که توسط یک نوسان ساز Momentum Chande 9 دوره (CMO) نشان داده شده است تا ثابت صاف کننده سری داده ها را تنظیم کند. هنگامی که نوسانات بیشتر است ، ثابت صاف کننده بیشتر است ، که به داده های فعلی وزن بیشتری می دهد. برعکس ، هنگامی که نوسانات پایین تر است ، ثابت صاف کردن کمتر است ، که به داده های فعلی وزن کمتری می دهد. این امر باعث می شود VMA در دوره های نوسانات حساس تر و حساسیت کمتری در دوره های نوسانات کم داشته باشد ، و این امکان را به MA می دهد تا در هر دو بازار نوسانات بالا و پایین قابل اطمینان تر باشد.

میانگین متحرک تنظیم شده حجم (وما)

میزان تنظیم شده MA توسط Richard W. Arms Jr. ساخته شده است. این وزن را بر اساس حجم آن دوره به داده ها اختصاص می دهد. بنابراین ، دوره با بیشترین حجم بیشترین وزن را در تعیین MA خواهد داشت ، در حالی که دوره با کمترین حجم کمترین وزن را خواهد داشت.

میانگین در حال حرکت تنظیم شده با اختصاص دادن وزن به هر دوره با استفاده از فرمول محاسبه می شود:

(حجم قیمت x) / حجم

سپس یک میانگین متحرک ساده برای نتایج برای هر دوره تحت تجزیه و تحلیل اعمال می شود.

روندها و میانگین حرکت

شیب میانگین متحرک (MA) جهت روند را تعریف می کند. یک کارشناسی ارشد تندتر نشان می دهد که در پشت روندها حرکت بیشتری وجود دارد و از این رو ، این روند روند را دارد. هنگامی که MA شروع به صاف کردن می کند ، نشان دهنده کاهش حرکت است. این اولین هشدار در مورد وارونگی روند احتمالی است.