یک راه برای اندازه گیری جهت و قدرت روند

اگرچه درست است که شما به چیزی غیر از چشمان خود نیاز ندارید تا مشخص کنید که آیا بازار گرایش دارد یا خیر ، بسیاری از معامله گران هنوز هم با استفاده از برخی از شاخص های فنی اساسی برای کمک به این کار احساس راحتی بیشتری می کنند.

در مقاله قبلی ، ما در مورد اهمیت درک اهمیت دقیق هرگونه کمک بصری که در نمودارهای خود قرار داده ایم ، بحث کرده بودیم. امروز ما یک شاخص آشنا (ATR) و یک ورودی جدید (ADX) را کشف خواهیم کرد و شاید برخی از مفاهیم اصلی تجارت را با این شاخص ها نشان دهیم.

به طور خاص ، خواهیم دید که نوسانات (اندازه گیری شده با ATR) می تواند یک شاخص قوی از جهت بازار باشد ، در حالی که ADX اندازه گیری خوبی از قدرت روند است (اما نه به روشی که فکر می کنید).

روند را با ATR پیدا کنید

من شخصاً تجارت بدون نشانه کاملاً واضح مبنی بر اینکه دارایی مورد نظر در کجا می رود ، غیرممکن است. باید بدانم که آیا تعصب بالا ، پایین است یا فقط خرد است. متأسفانه در حال حرکت به طور متوسط و شاخص های دیگر هرگز برای من کار نکردند ، زیرا من می خواستم چیزی در ساختار بازار یا رفتار بازار باشد.

این جایی است که مفهوم "حرکت" در حال بازی است ، و به همین دلیل است: شرکت کنندگان در بازار دائماً جریان داده های اساسی و پویایی محلی را از اقتصادهای مختلف منطقه ای جذب و هضم می کنند. بیشتر اوقات ، شرکت کنندگان قادر به واکنش به موقع هستند و قیمت هایی که در نمودارهای ما می بینیم "کسل کننده" باقی مانده است. این زمانی است که تجارت "فنی" می شود ، زیرا بازارها به نوعی "ارزش منصفانه موقت" رسیده اند و محدود هستند و یا فقط بدون هیچ گونه عزم حرکت می کنند.

با این حال ، هنگامی که بازار شوک دریافت می کند ، یا دینامیک تغییر می کند و شرکت کنندگان باید موقعیت های خود را به طور اساسی تغییر دهند ، پس حرکات محکمی دارید. این همان اتفاقی است که در گذشته اخیر با استرلینگ رخ داده است. ترکیبی از وقایع ، درک بازار از پوند را به طور اساسی تغییر داد و ما شاهد حرکتی بودیم که تقریباً 4 برابر اندازه روزهای عادی تجارت بود.

این افزایش در حرکت قابل توجه است ، زیرا معمولاً به این معنی است که بازار از تعادل خارج شده است و با توجه به اطلاعاتی که باعث شوک شده است ، اکنون باید تعادل جدیدی پیدا کنند. تا یک نکته خاص ، دلایل اساسی شوک ممکن است ما را نادیده بگیرد. ما ممکن است بتوانیم بخشی از داستان را درک کنیم ، اما هرگز کل داستان را درک نخواهیم کرد.

در عوض ، کاری که ما می توانیم انجام دهیم ، اندازه گیری تأثیر شوک و تلاش برای پیروی از این حرکت تا زمانی که انجام شود. اینجاست که ATR مفید است. ATR میزان فضای یک دارایی را معمولاً در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند. به منظور گرفتن این شوک های قیمت ، به طور خودسرانه بگوییم که هر حرکتی بزرگتر از ATR 2*20 روزه قابل توجه است. اما 2 ATR از چه؟ما به یک نقطه شروع نیاز داریم که اطلاعاتی در مورد جایی که به طور بالقوه می رویم به ما می دهد.

در نمودار بالا ، ما سطح "بالات" و "پایین آمدن" داریم. این سطوح صرفاً با نوسانات (ATR) و قیمت به این ترتیب دیکته می شوند:

• سطح صعود = بستن (T-10) + 2*20Day ATR
• سطح پایین آمدن = بستن (T-10)-2*20Day ATR

همانطور که مشاهده می کنید ، این قانون ساده از زمان "شوک" در تاریخ 18 آوریل ، معامله گران را با راه درست روبرو کرده است. GBPUSD به مدت 2 هفته حرکت قوی داشت و تنها در هفته جاری به شرایط معاملاتی "فنی" باز می گردد ، حتی اگر حتی اگر بیش از 1. 2965 ببندیم ، امروز حرکات دیگری را نیز بیشتر تأیید کنیم.

این نمودار ابتدایی ، نزدیک روزانه GBPUSD را از 1/1/2017 تا امروز (5/5/2017) ، با خط سیگنال Uptrend/Downtrend ATR (نارنجی) مقایسه می کند. ATR هنگامی که به 0 می رسد ، یک صعود را نشان می دهد. هنگامی که سیگنال ATR ب ه-1 می رود ، سیگنال پایین آمدن است.

در نمودار بالا ، خط سبز آستانه بالا و خط قرمز آستانه پایین است. مزیت اصلی استفاده از این قانون نوسانات ساده برای شناسایی روند ، این است که می توان سطح "آستانه" را مشخص کرد. مثلا:

• سطح بالایی فردا = بستن (T-9)+ 2*ATR 20 روزه امروز.

و اگر فرض کنیم همان سطح نوسانات حفظ می شود یا روزهای آینده ، می توانیم محاسبه را بیشتر از آن سوق دهیم:

• روز بعد از سطح بالا به سطح بالا = نزدیک (T-8) + 2*ATR 20 روزه امروز.

البته با استفاده از یک نگاه 10 روزه و استفاده از ATR 2*20 روزه فقط یک نمونه است. نکته اصلی این است که به طور منطقی در مورد آنچه به دنبال آن هستید فکر کنید. ATR حرکت را اندازه گیری می کند. قبل از اینکه قابل توجه باشد ، چقدر می خواهید ببینید؟و می خواهید به چه دوره ای نگاه کنید؟با اعداد کار کنید ، یاد بگیرید که چگونه آنها واکنش نشان می دهند و چیزی را ایجاد می کنید که می توانید کاملاً به آن اعتماد کنید.

چگونه می توان قدرت روند را با ADX فیلتر کرد

شاخص متوسط جهت (ADX) در دهه 1970 توسط ولز وایلدر ایجاد شد زیرا وی متوجه شد که بیشترین سیستم های تجاری سودآور سیستم های گرایش روند است اما این سیستم ها تمایل دارند:

• نرخ ضربه بسیار کمی داشته باشید (زیرا بازار به طور معمول در یک روند قوی نیست)
• در محیط های روند بی ثبات بهترین کار را انجام دهید
• سود زیادی را به دلیل توقف های عقب مانده استفاده شده به دست آورید

صفحه ای که از کتاب "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی - 1978" از کتاب Welles Wilder گرفته شده است. وقتی تعجب می کنید که چه تعداد معامله گران مدرسه قدیمی آنچه را که می دانند کشف کردند ، روزهای طولانی را با دست ، مشاهده می کنند ، بازارها را مشاهده می کنند و پویایی های ضمنی بازار را کشف نمی کنند.

بنابراین ولز ADX را برای کمک به معامله گران روند ایجاد کرد زیرا قدرت روند را بدون در نظر گرفتن جهت روند اندازه گیری می کند. برای درک محاسبات و انجام شبیه سازی برای خود می توانید این صفحه گسترده را مشاهده کنید. اما در حال حاضر نکته مهم این است که بدانید وایلدر از بالا و پایین روزانه ساده برای شناسایی قدرت بازار استفاده کرده است.

در نمودار بالا ، ADX در پایین ، به رنگ قرمز است و شیب ADX به رنگ سیاه و بالای آن است. وایلدر معتقد بود ، از آنجا که از ADX می توان برای تعیین اینکه آیا یک امنیت رو به رشد است یا خیر ، می تواند به معامله گران کمک کند تا بین یک سیستم زیر یا یک سیستم زیر غیرقانونی انتخاب کنند.

وایلدر اظهار داشت که یک روند قوی وجود دارد که ADX بالاتر از 25 باشد و هیچ روند در زیر 20 سال وجود ندارد. با این حال ، سالها گذشت و دیدن این مسئله دشوار نیست که با ADX ، سطح مطلق مهم نیست. آنچه مهم است شیب ADX است. هنگامی که شیب در حال تقویت است ، با حرکت قوی تر در این روند قرار می گیرد. وقتی شیب در حال کاهش است ، روند ضعیف می شود.

نکته اصلی: در یک روند ، پس از یک حرکت گرایش قوی ، اولین علامت ضعف را می توان با کاهش اول در شیب ADX به طور دقیق اندازه گیری کرد!

بیش از شما

معامله گران معمولاً فقط در نمودارهای قیمت خود متمرکز هستند. با این حال ، قیمت به تنهایی به معامله گران تمام اطلاعات مورد نیاز خود را نمی دهد تا شانس محکم تر در گوشه و کنار آنها باشد. سه بعد بازارها عبارتند از:

ترکیب ساده ATR و شیب ADX 2 از 3 دینامیک را به روشی بسیار ساده ضبط می کند. یک بار دیگر ، در مورد "سیستم" دقیق که نشان داده شده است فکر نکنید. در مورد دلیل منطقی در پشت آن فکر کنید ... اندازه گیری نوسانات به طور مداوم ، با استفاده از گسترش نوسانات به عنوان یک سیگنال و استفاده از عملکرد بازار (الگوی ارتفاعات و پایین) برای سنجش قدرت روند.

اگر می توانید سیستم تجارت خود را به ذات آن کاهش دهید ، و دقیقاً درک کنید که چه پویایی هایی را که ضبط می کنید ، تجارت شما هرگز یکسان نخواهد بود - برای بهتر!

درباره نویسنده

جاستین پائولینی یک معامله گر فارکس و عضو تیم در www. fxrenew. com ، ارائه دهنده سیگنال های فارکس از معامله گران Bank و Hedge Fund (یک آزمایش رایگان دریافت کنید) ، یا دسترسی رایگان به دوره پیشرفته فارکس برای معامله گران هوشمند است. بشراگر نوشتار او را دوست دارید می توانید به صورت رایگان در خبرنامه مشترک شوید.

پست های مرتبط

• 17 سپتامبر: چشم انداز جدول روند برای FX ، کالاها ، شاخص ها: fxcharts
• چشم انداز بزرگان FX
• چرا یک فروپاشی یورو پیش از فروپاشی USD توسط استیو ساویل خواهد بود
• یورو دلار: سطح اساسی MNI (سفارشات ، گزینه ها ، فنی)