فرمول شاخص حرکت جهت (DMI) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

شان راس یک مشاور استراتژیک در 1031x. com ، مشارکت کننده Investopedia ، و بنیانگذار و مدیر Free Lances Ltd.

به روز شده در 30 دسامبر 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط گوردون اسکات

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

واقعیت بررسی شده توسط واقعیت بررسی شده توسط Yarilet Perez

Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و دانشکده با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.

معامله گر افسانه ای و نویسنده J. Welles Wilder جونیور در سال 1978 شاخص حرکت جهت یا DMI را معرفی کرد. وایلدر شاخصی را می خواست که می تواند قدرت و جهت یک حرکت قیمت را اندازه گیری کند تا معامله گران بتوانند از سیگنال های کاذب جلوگیری کنند. DMI در واقع دو شاخص استاندارد متفاوت ، یک منفی و دیگری مثبت است که به عنوان خطوط در همان نمودار ترسیم می شوند. خط سوم ، میانگین شاخص جهت یا ADX ، غیر مستقیم است اما قدرت حرکت را نشان می دهد.

فرمول متفاوتی برای هر یک از سه شاخص استفاده می شود. DMI با نسبت میانگین های متحرک نمایی یا EMA از حرکات قیمت رو به بالا (U) ، حرکات قیمت رو به پایین (D) و دامنه واقعی قیمت ها (TR) ساخته شده است. اینها اغلب در یک معادله به عنوان Emaup ، Emadown و EMATR بیان می شوند.

محاسبات مربوط به EMA های مختلف پیچیده و بی شمار است. با این حال ، پس از یافتن آنها ، می توان از آنها برای محاسبه حرکت جهت یا DM استفاده کرد تا هر زمان که بازه زمانی انتخاب شود. فاصله استاندارد 14 دوره است. مقدار برگشتی DM می تواند مثبت (+DM) ، منفی (-DM) یا صفر باشد.

حرکت جهت منفی (-DM) به این صورت محاسبه می شود:

-dm = e m a d o w n e m a t r که در آن: emadown = میانگین حرکت نمایی حرکات قیمت رو به پایین ematr = میانگین حرکت نمایی میانگین محدوده واقعی قیمت ها شروع و- text = frac \ & textbf \ & text \ & text\ & text \ & text \ end - dm = e m a t r e m a d o w n که در آن: emadown = میانگین حرکت نمایی حرکات قیمت نزولی ematr = میانگین متحرک نمایی از محدوده واقعی قیمت ها

حرکت جهت مثبت (+DM) به این صورت محاسبه می شود:

+ dm = e m a u p e m a t r که در آن: emaup = میانگین حرکت نمایی حرکات قیمت رو به بالا ematr = میانگین حرکت نمایی میانگین محدوده واقعی قیمت ها شروع و+ text = frac \ & textbf \ & text \ & text\ & text \ & text \ end + dm = e m a t r e m a u p که در آن: emaup = میانگین حرکت نمایی حرکات قیمت رو به بالا ematr = میانگین متحرک نمایی از دامنه واقعی قیمت ها

هنگامی که این مقادیر بازده ایجاد می کنند ، آنها به شکل گیری شاخص جهت (DX) کمک می کنند ، که به صورت محاسبه می شود:

d x = ∣ + di--di + di +-di ∣ dx = esege | frac- text<>- ext>+ متن<>- ext> راست |d x = ∣ ∣ ∣ + di + - di + di - - di ∣ ∣ ∣

پس از یافتن مقدار DX ، میانگین شاخص جهت (ADX) به این صورت محاسبه می شود:

A D X = E M A D X n − 1 2 n + 1 ( D X n − E M A D X n − 1 ) where: EMADX = Exponential moving average of directional index D X = Directional index n = Time interval x08egin &ADX = frac> (DX_n - EMADX_)>\ & textbf \ & text \ & text \ & dx = text \ & n = text \ end a d x = n + 1 2 (d x n - e m a d x n - 1)e m a d x n - 1 که در آن: emadx = میانگین حرکت نمایی شاخص جهت دار d x = شاخص جهت n = فاصله زمانی

نمودار مقادیر +DI ، -DI و ADX را در طی بازه زمانی نشان می دهد.