نحوه تجارت نوسانات

نوسانات دوست شما هنگام تجارت بازار است. این مانند ماده تاریک در جهان است. شما نمی توانید آن را ببینید ، اما این جوهر بازار است. تعدادی از شاخص های نوسانات وجود دارد که یکی از آنها در این مقاله پوشش خواهیم داد. نوسانات چنین ویژگی منحصر به فردی است ، چگونه می دانید وقتی درست یا کمی از بالای آن در نظر گرفته می شود؟نادیده گرفتن نوسانات می تواند یکی از پر هزینه ترین خطاهای حرفه ای شما باشد. در این مقاله ما نوسانات را تجزیه خواهیم کرد و روشی ساده و در عین حال مؤثر برای شروع ردیابی این ابزار هنگام تجارت را برای شما فراهم می کنیم.

فهرست مطالب

بهترین شاخص نوسانات

تعدادی شاخص نوسانات در بازار وجود دارد. هیچکدام از آنها قصد پوشش در این مقاله را ندارم. اگر در حال خواندن وبلاگ tradingsim بوده اید ، به سرعت متوجه می شوید که مقالاتی را که دوست دارم چیزها را ساده نگه دارم ، اسکن می کنید. برای این هدف ، ما فقط می خواهیم روی یک شاخص نوسانات تمرکز کنیم و این میانگین دامنه واقعی (ATR) است. برای کسانی که هرگز از میانگین دامنه واقعی نشنیده اند ، اساساً دامنه حرکت قیمت را در یک امنیت ردیابی می کند. از نظر لمان به گسترش بین نقاط زیاد و پایین هر روز یا بازه زمانی در مدت زمان "x" می پردازد. اگر سهام شروع به چرخش وحشیانه کند ، میانگین دامنه واقعی در ارزش افزایش می یابد. برعکس وقتی همه چیز کمی خفه کننده یا ساکت می شود ، میانگین دامنه واقعی در ارزش قرار می گیرد. نکته جالب در مورد متوسط محدوده واقعی این است که ارزش های بیش از حد یا بیش از حد را ارائه نمی دهد. بنابراین ، همه شما افرادی که به دنبال این هستید که از انجام کارهای خانه خود و تجزیه و تحلیل سهام خودداری کنید ، برای شما متاسفم.

دستکاری شاخص متوسط دامنه واقعی

احتمالاً ده ها یا بیشتر شاخص وجود دارد که آنچه را که می خواهم به شما نشان دهم ارائه می دهد ، اما برای افراد ساده گرا من در آنجا از آنچه من آماده می کنم قدردانی می کنید. برای انجام این تمرین به سه چیز نیاز خواهید داشت: (1) یک نمودار ، (2) میانگین نشانگر دامنه واقعی و (3) یک ماشین حساب. نکته ای که شما متوجه خواهید شد این است که میانگین محدوده واقعی می تواند هر مقداری را داشته باشد زیرا بر اساس دامنه سهام است. می توانید به اپل نگاه کنید و مقدار ATR 15 را ببینید و سپس به ZNGA تغییر دهید و مقدار 2 را ببینید. در ارزش چهره شما واقعاً راهی برای دانستن اینکه سهام از دیگر بی ثبات تر است ، ندارید. می توانید به میانگین مقادیر محدوده واقعی در آخرین تعداد میله ها نگاه کنید تا نوعی ناهنجاری را شناسایی کنید. تنها مشکل این رویکرد این است که اگر شما بازار را اسکن می کنید و به صدها نمودار نگاه می کنید ، چه کسی وقت دارد که نه تنها تجزیه و تحلیل شیرجه عمیق از نمودار را انجام دهد ، بلکه از ATR هر سهام نیز استفاده می کند؟ما به یک روش سریع برای تجزیه و تحلیل نوسانات برای تصمیم گیری سریع نیاز داریم.

اگر برنامه نمودار شما دارای نشانگر ATR است ، من می خواهم یک عملکرد بسیار ساده را انجام دهید. ATR را بگیرید و آن را با قیمت بسته شدن سهام تقسیم کنید. بنابراین ، اگر سهام با 30 دلار و ATR در 3 دلار بسته شود ، ارزش آن 1 (3/30) دریافت می کنید. هرچه این مقدار بالاتر باشد ، نوسانات موجود در سهام بیشتر است. اکنون کاری که شما باید انجام دهید این است که به بازه زمانی خاص خود (یعنی 1 دقیقه ، 5 دقیقه ، 15 دقیقه) نگاه کنید. سهام هایی را که به نوعی نوسانات شما راحت هستند ، شناسایی کنید و فکر کنید که ATR دستکاری شده برای سبک معاملاتی شما بهترین کار را می کند. متوجه خواهید شد که دامنه "راحتی" شروع به توسعه خواهد کرد.

بیایید این را ملموس کنیم ، زیرا احساس می کنم شما را از دست می دهم. من دوست دارم صبح ها با شکوه تجارت کنم و باید در هر تجارت که انجام می دهم حداقل 1. 6 ٪ انجام دهم. بنابراین ، اگر من سهام خریداری کنم که محکم معامله شود ، من اساساً به آن تجارت می روم که شانس من در مقابل من است و هدف خود را هدف قرار می دهم. اینجاست که بسیاری از معامله گران اشتباه می کنند. اگر در این مقاله چیز دیگری نمی خوانید ، لطفاً این اصل اساسی را درک کنید ، نوسانات سهام مورد نظر شما باید با اهداف سود خود مستقیماً هماهنگ باشد. اگر بتوانید بر این اصل تسلط داشته باشید ، کنترل ماده "تاریک" موجود در بازار را خواهید داشت.

سود و نوسانات

بیایید به یک مثال واقعی در مورد چگونگی استفاده از این تکنیک نگاه کنیم. معامله گر سوزان همان چیزی است که من دوست دارم به عنوان یک ریسک واقعی در بازار توصیف کنم. اگر سهام در عرض چند دقیقه به طور وحشیانه حرکت کند ، او را فاز نمی کند. برای سوزان این باعث می شود برخی از پوست ها در بازی قرار بگیرند. هنگامی که او بازار را اسکن می کند ، سوزان به دو نمودار می آید. یکی در سمت چپ رادیو شاک است و نمودار سمت راست IBM است.

به نظر شما کدام یک از این دو نمودار می خواهد تجارت کند؟اگر با خودتان صادق باشید ، نمودار سمت راست به نظر می رسد که نوسانات وحشی تر در آن ATR است. خوب این اتفاق می افتد IBM. اکنون ، پس از بررسی بیشتر هنگامی که محاسبه ATR ساده خود را انجام می دهیم موارد زیر را دریافت می کنیم:

IBM: . 63/210. 28 = . 003

حالا این به چه معنی است. خوب این به شما می گوید که در یک رقابت سر به سر RSH 3 برابر بی ثبات تر از IBM است. آیا می توانید آن را ببینید که فقط به شمعدان نگاه می کنید؟البته که نه. بسته به بزرگنمایی و بازه زمانی مربوطه ، یک سهام می تواند درک یک حرکت دهنده را به وجود آورد. خوب چرا IBMS ATR به نظر می رسد نوسان بیشتری دارد. دامنه IBM به دلار است ، در حالی که RSH در سکه ها است. به طور طبیعی نوسانات موجود در ATR برای IBM بسیار بزرگتر به نظر می رسد و به این توهم می دهد که سهام دارای نوسانات بسیار بیشتری است.

کلیشه ATR شما

در دنیای مدرن ما بسیار تمایلی به قرار دادن مردم و گاهی اوقات حتی چیزها در سطل نداریم. خوب ، وقتی صحبت از طبقه بندی سهام خود می شود ، باید بسیار قضاوت کنید. ابتدا می خواهید تعیین کنید که از نظر اشتهای خود برای نوسانات چه نوع تجارت را می خواهید. این می تواند در تمام طول روز ، روزمره یا مشخصات ریسک شما بسته به بازار تغییر کند. شما می خواهید خود را در 1 از 3 سطل قرار دهید: (1) کلید کم ، (2) وسط جاده و (3) به دنبال برخی اقدامات. اکنون از آنجا که هر بازه زمانی مقادیر مختلفی را برای ATR دستکاری شده ارائه می دهد و هر معامله گر باید تعریف کند که نوسانات برای سیستم خود چه معنی دارد ، هیچ مقدار از پیش تعریف شده وجود ندارد. با عرض پوزش ، شما باید کمی کار کنید. بگذارید مثالی از نحوه انجام این کار را برای شما بیان کنم تا شما یک طرح داشته باشید.

من یک معامله گر 5 دقیقه ای هستم. این کد پستی دائمی من است. من همچنین دوست دارم در سمت وحشی "وسط جاده" بمانم اما کاملاً در "جستجوی برخی از اقدامات" نیست. بعد از اسکن بازار ، در نمودارهای 5 دقیقه ای خود دامنه های زیر را برای من مشاهده کرده ام:

(1) Low Key = .001>. 005

(2) Middle of the Road = .005>. 01

(3) Looking for some action =>. 01

باز هم ، این در نمودار 5 دقیقه ای است ، بنابراین مقادیر ATR دستکاری شده من بسیار کوچکتر خواهد بود زیرا دامنه بالا/پایین در شمعدان کوچکتر از بازه زمانی کمتری است که تجارت می کنید. به عنوان مثال اگر قرار بود از یک نوار 60 دقیقه ای استفاده کنید ، مقدار ATR شروع بسیار بزرگتر از یک شمعدان 5 دقیقه ای خواهد بود و بنابراین مقدار ATR دستکاری شده شما به طور قابل توجهی بزرگتر خواهد بود.

خلاصه

فقط می توانید از بازار بپرسید که او چه چیزی می تواند تحمل کند. من به عنوان یک معامله گر جدید ، موقعیت ها را قرار می دادم و وقتی اتفاقاتی که انتظار داشتم اتفاق نمی افتاد ، بی قرار می شوم. این امر به این دلیل بود که من فکر می کردم در 20 دقیقه اتفاق می افتد در طول روز برای سهام بیش از 3 هفته اتفاق نیفتاده است. بنابراین ، چرا اوضاع تغییر می کند که من در تجارت هستم؟برای شناسایی یک تنظیم خوب کافی نیست ، توقف های خود را قرار داده و تمام قوانین خود را به نامه دنبال کنید. شما و بازار باید از نظر آنچه از یکدیگر انتظار دارید همگام شوید.

سعی کنید 50 یا بیشتر از معاملات روز خود را در سه سطل قرار دهید. تماشا کنید که چگونه متوجه خواهید شد که در تعداد خوبی از معاملات از دست دادن خود یا نه معاملات بسیار خوبی ، فقط از بازار خیلی سؤال می کردید.

برچسب ها: