معاملات با نسبت ریسک به پاداش بد

من بارها در مورد آن صحبت کرده ام.

اما هنوز آنجاست

تنها راه برای تجارت پول ، داشتن نسبت ریسک به پاداش مثبت است.

معنی آن چیست؟

البته این بدان معناست که معاملات برنده ما باید بزرگتر از معاملات از دست دادن ما باشد.

از آنجا که هیچ معامله گر نمی تواند بیش از 50 ٪ از معاملات خود را برنده شود ، ایده این است که برندگان بزرگ این واقعیت را تشکیل می دهند که معامله گران به ندرت پیروز می شوند.

مطمئناً ، ما فقط می توانیم 40 ٪ از معاملات خود را بدست آوریم ، اما اگر برندگان ما دو برابر بازنده های ما باشند (ریسک مثبت به پاداش!) ، در پایان پول کسب خواهیم کرد.

ریاضی کار می کند.

اگر 40 ٪ از زمان را بدست آوریم و هر بار 2000 دلار درآمد کسب کنیم ، در پایان ده معامله 8000 دلار درآمد کسب خواهیم کرد.

اگر 60 ٪ از زمان را از دست بدهیم و هر بار 1000 دلار از دست بدهیم ، در پایان ده معامله 6000 دلار از دست خواهیم داد.

در پایان هر ده معاملات ، ما 2000 دلار خواهیم بود. ما برنده!

و به همین دلیل است که یک ریسک مثبت برای پاداش تنها راه برای پیشبرد است.

آیا ریاضیات نیز به روش دیگر کار نمی کنند؟

اگر 70 ٪ از معاملات خود را بدست آوریم اما فقط نیمی از آنچه را که خطر داریم ، ایجاد می کنیم ، هنوز برنده نمی شویم؟

7 معامله با 1000 دلار منهای 3 معاملات با قیمت 2،000 دلار = 1000 دلار (7000 تا 6000 دلار).

این یک پیروزی است ، درست است؟این به اندازه نمونه اول ما نیست ، اما این یک برنامه تجاری است که هیچ کازینو رد نمی شود.

اما مثال دوم من به دلیل درصد پیروزی جعلی است. معامله گران نمی توانند اغلب برنده شوند.

با استفاده از یک مثال واقعی زندگی از روبات ای که در حال حاضر تجارت می کنم ، اجازه می دهیم نتایج یک سیستم خطر منفی را برای پاداش بدست آوریم.

در این سیستم DayTrading (به نام Hoet) ، Stoploss 3. 6 برابر بزرگتر از هدف سود است.

آخ. این هرگز کار نمی کند.

گزارش عملکرد این سیستم از سال 2003-2019 (فقط در USDJPY) در اینجا آمده است:

چه خبر از آن؟این سیستم ریسک منفی برای پاداش دارد ، بنابراین درک من این بود که هرگز کار نمی کند.

در عوض ، یک حساب فرضی 10،000 دلار به 3. 8 میلیون دلار افزایش یافت.

چند نکته مهم در مورد این گزارش.

یکی ، میانگین پیروزی و میانگین ضرر را توجه کنید. اگرچه Stoploss 3. 6 برابر بزرگتر است ، اما این یک توقف "اضطراری" است. بیشتر معاملات به آن توقف کامل نمی پردازند. در حقیقت ، این معمولاً حداکثر 4-6 بار در سال اتفاق می افتد.

میانگین ضرر واقعی فقط حدود 2. 1 برابر بزرگتر از میانگین برد است. وقتی نرخ پیروزی 76 ٪ را اضافه می کنید ، ریاضی می گوید ما باید یک سیستم سودآور داشته باشیم.

من از سال 2013 این سیستم را تجارت کرده ام و به نظر می رسد ریاضیات در حال انجام است.

نه تنها این ، وقتی ویژگی هایی مانند اندازه گیری خودکار را به تجارت خود اضافه می کنید (با بالا رفتن حساب شما ، اندازه تجارت به طور خودکار بالا می رود) ، می توان رشد نمایی را مشاهده کرد.

[آیا آرزو می کنم اندازه خودکار را روی این جفت کار کرده باشم و از سال 2013 کار دیگری نکرده ام؟بله ، بله من انجام می دهم.]

یکی دیگر از مهمترین چیزها این است: اگر سیستمی در آنجا وجود دارد که می خواهید تجارت کنید اما توسط افرادی که به شما می گویند ریسک بد برای پاداش کار نمی کند ، ترسیده اید ، تجارت آن سیستم را شروع کنید!

ریسک منفی به پاداش کاملاً خوب است تا زمانی که ریاضی سازگار باشد.

تا زمانی که میانگین پیروزی و میانگین ضرر ثابت باقی بماند و درصد برد از صخره ای سقوط نمی کند ، سیستمی با ریسک بد برای پاداش چیزی برای ترسیدن نیست.

حال ، آیا این بدان معنی است که ریسک مثبت برای پاداش چیز بدی است؟

ما در ایمیل بعدی خود خواهیم فهمید.

برای ورود به لیست ایمیل ، به اینجا بروید.

برای دیدن ویدیوی هفتگی YouTube من ، به اینجا بروید.

سلب مسئولیت: نباید فرض کرد که روش ها ، تکنیک ها یا شاخص های ارائه شده در این محصولات سودآور خواهند بود یا اینکه منجر به خسارات نمی شوند. نتایج قبلی لزوما نشان دهنده نتایج آتی نیستند. نمونه های ارائه شده در این سایت ها فقط برای اهداف آموزشی است. این مجموعه ها درخواست خرید یا فروش نیستند. نویسندگان ، ناشر و همه شرکت های وابسته هیچ مسئولیتی در قبال نتایج معاملات شما ندارند. در تجارت درجه ی ریسک بالایی وجود دارد.

نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های ذاتی خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده تجارت واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات در واقع اجرا نشده است ، نتایج ممکن است برای تأثیر ، در صورت وجود ، عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، بیش از حد جبران شده باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از ضعف طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.