TroughnedIndexedSwap

ایجاد و قیمت یک شیء ابزار شبانه برای یک یا چند ابزار مبادله ای شاخص یک شبه (OIS) با استفاده از این گردش کار:

برای ایجاد یک شیء ابزار شبانه برای یک یا چند ابزار OIS از FinInstrument استفاده کنید.

برای مشخص کردن یک مدل منحنی برای شیء ابزار شبانه.

برای مشخص کردن یک روش قیمت گذاری تخفیف برای یک یا چند ابزار شبانه در هنگام استفاده از یک شیء RateCurve ، از FinPricer استفاده کنید.

برای استفاده از این گردش کار ، یک شیء ابزار شبانه یک یا چند ابزار OIS را برای استفاده در ساخت منحنی ایجاد کنید:

برای ایجاد یک شیء ابزار شبانه برای یک یا چند ابزار OIS از FinInstrument استفاده کنید.

برای ایجاد یک منحنی نرخ بهره (ratecurve) برای یک یا چند ابزار شبانه در شب ، از irbootstrap استفاده کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدل های موجود و روش های قیمت گذاری برای یک ابزار شبانه روز ، به انتخاب ابزار ، مدل ها و قیمت گذاری ها مراجعه کنید.

ایجاد

نحو

شرح

TomeNINDEXEDSWAPINST = FininStrument (InstrumentType ، سررسید = بلوغ_دات ، legrate = leg_rate) با مشخص کردن ابزار ابزار یک شیء شبانه برای یک یا چند ابزار OIS ایجاد می کند و ویژگی های مربوط به سریال های مورد نیاز نام مورد نیاز را نشان می دهد. ابزار شبانه روز از وانیل از مبادلات فهرست بندی شده شبانه پشتیبانی می کند ، مبادلات شاخصی یک شبه و مبادلات شاخصی را به جلو می برد.

TomeNINEDEXEDSWAPINST = FinInStrument (___ ، Name = مقدار) علاوه بر آرگومان های مورد نیاز در نحو قبلی ، ویژگی های اختیاری را با استفاده از آرگومان های ارزش نام اضافی تنظیم می کند. به عنوان مثال ، TrustIndexedSwapinst = FininStrument ("TomeNINGINDEXEDSWAP" ، سررسید = DateTime (2019،1،30) ، legrate = [0. 06 0. 12] ، legtype = ["ثابت" ، "ثابت"] ، مبنای = 1 ، مفهوم = 100 ، startdate startdate= DateTime (2018،1،30) ، DayCountAdudeDcashflow = true ، business dayconvention = "دنبال کردن" ، projectionCurve = rateCurve ، name = "toiight_indexed_swap_instrument") یک ابزار شبانه روز با بلوغ 30 ژانویه 2019 ایجاد می کند. استدلال ها

استدلال های ورودی

InstrumentType - رشته نوع ابزار با مقدار "oveigntindexedswap" |آرایه رشته با مقادیر "oveigntindexedswap" |وکتور کاراکتر با مقدار 'oveigntindexedswap' |آرایه سلول از بردارهای کاراکتر با مقادیر "oveigntindexedswap"

نوع ابزار ، به عنوان یک رشته با مقدار "OveigntIndexedSwap" ، یک بردار کاراکتر با مقدار "OveigntindexedSwap" ، یک آرایه رشته Nins t-by 1 با مقادیر "OveigntindexedSwap" یا یک آرایه سلول Nins t-b y-1بردارهای کاراکتر با مقادیر "OveigntindexedSwap".

انواع داده ها: char |سلول |رشته

جفت آرگومان های مورد نیاز و اختیاری را به عنوان Name1 = Value1 مشخص کنید. namen = valuen ، که در آن نام نام و مقدار آرگومان است مقدار مربوطه است. آرگومان های ارزش نام باید پس از سایر استدلال ها ظاهر شوند ، اما ترتیب جفت ها اهمیتی ندارند.

مثال: TomeIndExedSwapinst = FinInsTrument ("TomenideIndexedSwap" ، سررسید = DateTime (2019،1،30) ، legrate = [0. 06 0. 12] ، legtype = ["ثابت" ، "ثابت"] ، مبنای = 1 ، مفهوم = 100 ، startDate =DateTime (2018،1،30) ، DayCountAdudeDcashflow = True ، BusinessDayconvention = "دنبال کنید" ، ProjectionCurve = RateCurve ، name = "tome night_indexed_swap_instrument")

سررسید - تعویض تاریخ بلوغ DateTime Array |آرایه رشته |بردار شخصیت تاریخ

تاریخ سررسید مبادله ، به عنوان بلوغ و یک وکتور مقیاس یا یک وکتور nins t-b y-1 با استفاده از یک آرایه DateTime ، آرایه رشته یا بردارهای شخصیت تاریخ مشخص شده است.

برای پشتیبانی از کد موجود ، TomeINDEDEXEDSWAP همچنین شماره های تاریخ سریال را به عنوان ورودی می پذیرد ، اما توصیه نمی شود.

اگر از وکتور یا رشته های شخصیت های تاریخ استفاده می کنید ، فرمت باید توسط DateTime قابل تشخیص باشد زیرا خاصیت بلوغ به عنوان DateTime ذخیره می شود.

Legrate - میزان پا در ماتریس مقادیر اعشاری

میزان پا در مقادیر اعشاری ، به عنوان لگر و یک ماتریس ns t-b y-2 مشخص شده است. هر ردیف را می توان به عنوان یکی از موارد زیر تعریف کرد:

[گسترش کوپن) (شناور ثابت)

[گسترش کوپن] (شناور)

[کوپنروات کوپن] (ثابت ثابت)

[گسترش گسترش] (شناور شناور)

کوپنرات نرخ سالانه اعشاری است. گسترش تعداد نقاط پایه در اعشار نسبت به نرخ مرجع است. ستون اول نشان دهنده پای دریافت است ، در حالی که ستون دوم نشان دهنده پای پرداخت است.

انواع داده ها: دو برابر

legtype - نوع پا شبانهندکسدسوپ ["ثابت" ، "شناور"] برای هر ساز (پیش فرض) |آرایه سلول از بردارهای کاراکتر با مقادیر ، ، ، یا |آرایه رشته با مقادیر ["ثابت" ، "ثابت"] ، ["ثابت" ، "شناور"] ، ["شناور" ، "ثابت"] یا ["شناور" ، "شناور"]

نوع پا در شبانه روز ، به عنوان legtype و یک آرایه سلول از بردارهای کاراکتر یا یک آرایه رشته با مقادیر پشتیبانی شده مشخص شده است. LegType تفسیر مقادیر وارد شده در Legrate را تعریف می کند.

انواع داده ها: سلول |رشته

ProjectionCurve - منحنی نرخ برای پیش بینی جریان های نقدی شناور ratecurve. empty (پیش فرض) |SCALAR RATECURVE OBJECT |بردار اشیاء Ratecurve

منحنی نرخ برای پیش بینی جریانهای نقدی شناور ، که به عنوان ProjectionCurve و یک شیء Ratecurve Scalar یا یک بردار nins t-b y-1 از اشیاء Ratecurve مشخص شده است. شما باید این شی را با استفاده از Ratecurve ایجاد کنید. اگر منحنی رو به جلو با منحنی تخفیف متفاوت است از این ورودی اختیاری استفاده کنید.

انواع داده ها: هدف

تنظیم مجدد - فراوانی پرداخت در سال [2 2] (پیش فرض) |مقدار عددی 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 یا 12 |ماتریس

فراوانی پرداخت در سال ، به عنوان تنظیم مجدد و یک مقیاس یا ماتریس nins t-b y-2 اگر تنظیم مجدد برای هر پا متفاوت باشد) با یکی از مقادیر زیر: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 یا 12.

انواع داده ها: دو برابر

مبنای - مبنای شمارش روز که پایه و اساس برای هر پا [0 0] (واقعی/واقعی) (پیش فرض) |عدد صحیح از 0 تا 13

مبنای شمارش روز که پایه و اساس برای هر پا را نشان می دهد ، به عنوان پایه و ماتریس nin t-b y-1 (یا ماتریس nins t-by- 2 اگر مبنای برای هر پا متفاوت باشد).

6 - 30/360 (اروپایی)

7 - واقعی/365 (ژاپنی)

8 - واقعی/واقعی (ICMA)

9 - واقعی/360 (ICMA)

10 - واقعی/365 (ICMA)

11 - 30/360E (ICMA)

12 - واقعی/365 (ISDA)

برای اطلاعات بیشتر ، به مبنای مراجعه کنید.

انواع داده ها: دو برابر

مفهوم - مبلغ اصلی مفهومی 100 (پیش فرض) |عددی مقیاس |بردار عددی

مقدار اصلی مفهومی ، به عنوان مفهومی و یک عددی مقیاس یا یک بردار عددی nins t-by- 1 مشخص شده است.

مفهومی یک مقیاس را برای یک مقدار اصلی می پذیرد (یا یک ماتریس nin t-b y-2 اگر مفهومی برای هر پا متفاوت است).

انواع داده ها: دو برابر

HistoricalFixing - Timetable Data Fixing تاریخی (پیش فرض) |جدول زمانی

داده های اصلاح تاریخی ، به عنوان تاریخی و یک جدول زمانی مشخص شده است.

توجه داشته باشید

اگر شما یک یا چند ابزار شبانه در حال ایجاد هستید و از یک جدول زمانی استفاده می کنید ، مشخصات جدول زمانی برای همه ابزارهای شبانه روزی اعمال می شود. HistoricalFixing یک آرایه سلولی Nins t-b y-1 از جدول زمانی را به عنوان ورودی نمی پذیرد.

انواع داده ها: جدول زمانی

تنظیم مجدد - تاخیر در تنظیم نرخ [0 0] (پیش فرض) |بردار

تاخیر در تنظیم نرخ ، مشخص شده به عنوان ResetOffset و ماتریس ns t-b y-2.

انواع داده ها: دو برابر

BusinessDayconvention - کنوانسیون های روز کاری "واقعی" (پیش فرض) |رشته |آرایه رشته |وکتور شخصیت |آرایه سلول از بردارهای کاراکتر

کنوانسیون های روز کاری ، به عنوان کسب و کار Convention و String (یا Nins t-by 2 Array در صورت متفاوت بودن BusinessDayconvention برای هر پا) یا یک بردار کاراکتر (یا آرایه سلول Nins t-b y-2 از بردارهای کاراکتر متفاوت است اگر Convention Convention برای هر پا متفاوت باشد)وادانتخاب کنوانسیون روز کاری تعیین می کند که چگونه روزهای غیر تجاری رفتار می شود. روزهای غیر تجاری به عنوان آخر هفته به علاوه هر تاریخ دیگری که مشاغل باز نیستند (به عنوان مثال ، تعطیلات قانونی) تعریف می شود. مقادیر عبارتند از:

"واقعی" - روزهای غیر تجاری به طور مؤثر نادیده گرفته می شوند. فرض بر این است که جریان نقدی که در روزهای غیر تجاری سقوط می کنند ، در تاریخ واقعی توزیع می شوند.

"دنبال کنید" - جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری زیر توزیع می شود.

"MedifiedFollow" - جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری زیر توزیع می شود. با این حال ، اگر روز کاری زیر در یک ماه متفاوت باشد ، به جای آن روز کاری قبلی اتخاذ می شود.

"قبلی" - جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری قبلی توزیع می شود.

"اصلاح شده" - جریان نقدی که در یک روز غیر تجاری سقوط می کنند ، فرض می شود که در روز کاری قبلی توزیع می شود. با این حال ، اگر روز کاری قبلی در یک ماه متفاوت باشد ، به جای آن روز کاری زیر اتخاذ می شود.